Cara Kerja Penentuan Ukuran Posisi Berbasis Pip di Forex
Jawaban langsung
Penentuan ukuran posisi berbasis pip adalah cara untuk memilih ukuran perdagangan dengan memulai dari seberapa besar kerugian yang ingin Anda batasi (misalnya, jumlah tetap dalam mata uang akun) dan kemudian mengonversi batas kerugian tersebut menjadi sejumlah unit atau lot menggunakan nilai pip instrumen dan jarak stop yang direncanakan yang diukur dalam pip. Ide utamanya adalah: jika harga bergerak melawan Anda sejumlah pip tertentu, ukuran posisi harus menghasilkan kerugian moneter yang kira-kira sesuai dengan yang dipilih.
Artikel ini menjelaskan mekanisme, input yang harus Anda tentukan, output yang Anda peroleh, dan urutan langkah-langkahnya. Artikel ini tidak mengasumsikan harga real-time apa pun, dan tidak menjamin hasil.
Mekanisme dan definisi
Apa arti “pip” dalam forex
Pip adalah unit standar yang digunakan untuk menggambarkan perubahan harga kecil di banyak pasar forex. Untuk banyak pasangan mata uang, satu pip berhubungan dengan pergerakan desimal tetap dalam nilai tukar yang dikutip (misalnya, bergerak dari 1.1000 ke 1.1001 umumnya digambarkan sebagai perubahan satu pip). Beberapa pasangan dan konvensi kuotasi dapat menggunakan pip pecahan atau struktur desimal yang berbeda, sehingga “ukuran pip” harus diselaraskan dengan definisi pip yang dinyatakan untuk instrumen tersebut.
Apa arti “nilai pip”
Nilai pip adalah nilai moneter dari pergerakan satu pip untuk ukuran posisi tertentu. Untuk penentuan ukuran berbasis pip, Anda memerlukan nilai pip yang dinyatakan dalam mata uang akun Anda (atau mata uang yang dapat Anda konversi menggunakan asumsi yang dinyatakan). Nilai pip bergantung pada:
- spesifikasi kontrak instrumen (ukuran lot / ukuran kontrak)
- ukuran posisi (lot/unit)
- struktur kuotasi dan apakah mata uang akun cocok dengan mata uang pasangan
- kurs konversi yang digunakan jika mata uang akun Anda bukan mata uang kuotasi atau mata uang dasar
Apa yang diwakili oleh “ukuran posisi”
Dalam praktiknya, ukuran posisi sering dinyatakan dalam lot (misalnya, 1.00 lot) atau dalam unit (misalnya, jumlah unit mata uang) tergantung pada broker/platform. Penentuan ukuran berbasis pip memetakan risiko moneter ke salah satu ukuran ini.
Ide perhitungan yang stabil
Model berbasis risiko yang umum digunakan adalah:
- Pilih jumlah risiko R dalam mata uang akun (jumlah yang Anda maksudkan untuk hilang jika jarak stop sepenuhnya tercapai).
- Pilih jarak stop D dalam pip (pergerakan merugikan yang direncanakan diukur dari entry ke level stop, dalam pip).
- Tentukan nilai pip V dalam mata uang akun per satu pip untuk ukuran posisi dari baseline unit yang Anda pilih (sering kali per 1.00 lot, atau per 1 unit tergantung pada bagaimana V didefinisikan).
Maka ukuran posisi yang diperlukan S diturunkan dari hubungan:
- total kerugian pada stop ≈ D (pip) × V (mata uang akun per pip, untuk baseline ukuran posisi yang dipilih) diskalakan oleh S
Aljabar yang tepat bergantung pada bagaimana V didefinisikan (per lot vs per unit). Yang penting untuk verifikasi independen adalah bahwa definisi nilai pip Anda cocok dengan spesifikasi kontrak dan asumsi mata uang akun Anda.
Bukti atau contoh (dengan asumsi eksplisit)
Karena tidak ada harga langsung atau detail kontrak khusus broker di sini, contoh di bawah menggunakan asumsi sederhana yang eksplisit untuk menunjukkan urutannya.
Asumsi untuk contoh
- Mata uang akun Anda adalah USD.
- Nilai pip instrumen dihitung menggunakan detail kontrak dan konvensi kuotasi platform.
- Anda menetapkan jarak stop D = 20 pip.
- Anda memilih jumlah risiko R = $50.
- Anda menghitung nilai pip V sehingga V = $2,50 per pip untuk satu lot standar.
Jika nilai pip Anda didefinisikan per lot standar, ukuran posisi dalam lot adalah:
- S (lot) = R / (D × V)
- S = 50 / (20 × 2,50) = 50 / 50 = 1,00 lot
Apa yang ditunjukkan oleh output
Outputnya adalah ukuran perdagangan (1,00 lot dalam contoh ini) yang konsisten dengan jarak stop yang dipilih dan asumsi nilai pip. Jika Anda kemudian mengubah D (misalnya, menggunakan stop yang lebih kecil yang diukur dalam pip), ukuran yang dihitung berubah secara terbalik.
Urutan langkah demi langkah
- Tentukan risiko R: jumlah moneter dalam mata uang akun Anda.
- Tentukan jarak stop D dalam pip: pergerakan merugikan yang Anda rencanakan untuk dikaitkan dengan level stop.
- Hitung nilai pip V untuk instrumen Anda dan asumsi mata uang akun Anda.
- Hitung ukuran posisi S dengan mengatur ulang total-kerugian = D × V × skala-ukuran.
- Periksa unit: pastikan “pip,” “nilai pip,” dan faktor skala ukuran posisi semuanya menggunakan definisi yang kompatibel.
Keterbatasan dan risiko (mode kegagalan material)
Penentuan ukuran posisi berbasis pip hanya seakurat inputnya dan pemetaannya dari pip ke uang. Bahkan ketika matematika dasarnya benar, beberapa keterbatasan dapat merusak kontrol risiko yang dimaksudkan.
1) Kesalahan perhitungan nilai pip
Jika Anda menggunakan definisi pip yang salah (struktur desimal yang salah), ukuran kontrak yang salah, atau asumsi konversi mata uang yang salah ketika mata uang akun Anda tidak selaras dengan mata uang pasangan, nilai pip V bisa salah. Kesalahan kecil dalam nilai pip secara langsung menskalakan ke ukuran posisi yang dihitung.
2) Entry dan stop yang terealisasi mungkin berbeda dari level yang direncanakan
Model mengasumsikan bahwa stop sesuai dengan jarak pip yang direncanakan D dari entry yang benar-benar dieksekusi. Pada kenyataannya, harga eksekusi dapat berbeda dari harga referensi, terutama ketika spread melebar atau likuiditas berubah. Ini dapat mengubah jarak pip yang terealisasi dan karena itu kerugian yang terealisasi.
3) Biaya dan spread tidak secara otomatis disertakan
Beberapa model berbasis pip hanya mempertimbangkan pergerakan harga yang dinyatakan dalam pip. Biaya perdagangan seperti spread, komisi, atau biaya pembiayaan (untuk menahan posisi) mungkin tidak tertangkap dalam perhitungan sederhana “jarak pip × nilai pip”. Jika biaya dikecualikan, hasil moneter aktual pada stop bisa lebih tinggi dari jumlah risiko R.
4) Rusak ketika “pip” bukan pengukuran yang tepat
Beberapa lingkungan perdagangan, instrumen, atau platform dapat menggunakan konvensi pip pecahan atau format kuotasi yang berbeda. Jika D Anda diukur dalam konvensi pip yang tidak cocok dengan kenaikan harga instrumen, pemetaan dari D ke kerugian moneter menjadi tidak konsisten.
5) Hubungan historis tidak menyiratkan kontrol di masa depan
Bahkan jika metode penentuan ukuran bekerja secara historis dalam kondisi pasar tertentu, itu tidak menetapkan bahwa kondisi eksekusi, biaya, atau volatilitas di masa depan akan menghasilkan hubungan yang sama antara pip yang direncanakan dan hasil yang terealisasi.
Verifikasi dan pertanyaan selanjutnya
Untuk memverifikasi secara independen penentuan ukuran posisi berbasis pip, Anda dapat memeriksa seluruh rantai definisi dan konsistensi unit:
- Konfirmasikan definisi pip dan ukuran pip instrumen.