Berapa persen perdagangan forex yang mengalami penurunan?
Jawaban langsung: persentasenya bukanlah satu nilai tetap
Tidak ada “persentase perdagangan forex yang mengalami penurunan” yang disepakati secara universal dan dapat diverifikasi secara independen yang berlaku untuk semua trader, broker, kerangka waktu, dan strategi. Dalam praktiknya, porsi perdagangan yang ditutup dengan hasil negatif bervariasi karena “sebuah perdagangan” didefinisikan secara berbeda (aturan masuk dan keluar), dan pengukurannya bergantung pada cakrawala waktu yang dipilih (berapa lama perdagangan ditahan).
Dalam risiko persentase tetap, situasinya bahkan lebih jelas: risiko persentase tetap menggambarkan bagaimana ukuran posisi dihitung relatif terhadap risiko akun. Risiko ini, dengan sendirinya, tidak menentukan apakah sebuah perdagangan ditutup naik atau turun. Jadi, aturan penentuan ukuran bisa konsisten sementara persentase penurunan tetap berubah karena kondisi strategi dan pasar.
Penjelasan: apa arti “mengalami penurunan”
Untuk menafsirkan “berapa persen perdagangan forex yang mengalami penurunan,” Anda perlu definisi yang tepat dan sebanding terlebih dahulu. Pilihan pengukuran yang umum meliputi:
- Definisi hasil penutupan: Apakah “mengalami penurunan” didasarkan pada laba/rugi bersih setelah spread dan biaya, atau hanya berdasarkan pergerakan harga?
- Jendela waktu: Apakah perdagangan ditahan selama beberapa menit, jam, atau hari? Cakrawala waktu yang lebih pendek sering menunjukkan porsi hasil yang berbeda dibandingkan dengan yang lebih panjang.
- Populasi perdagangan: Apakah Anda mengukur semua perdagangan yang dieksekusi, hanya perdagangan yang diselesaikan, atau perdagangan yang difilter oleh aturan strategi tertentu?
- Eksekusi dan pengambilan sampel: Perdagangan yang diukur dari broker yang berbeda atau model eksekusi yang berbeda mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Karena pilihan-pilihan ini memengaruhi penyebut (apa yang dihitung sebagai perdagangan) dan pembilang (bagaimana “penurunan” dideteksi), persentase tunggal apa pun yang dilaporkan tanpa kondisi-kondisi tersebut bukanlah jawaban yang lengkap.
Mekanisme (risiko persentase tetap): apa yang berubah dan apa yang tidak
Risiko persentase tetap biasanya berarti seorang trader mempertaruhkan sebagian kecil akun yang telah ditentukan pada setiap perdagangan, menggunakan jarak stop untuk menentukan ukuran posisi. Konsekuensi utamanya adalah:
- Ukuran posisi menjadi proporsional dengan fraksi risiko yang dipilih dan jarak ke stop.
- Probabilitas penutupan negatif tetap didorong oleh jalur pasar dan logika masuk/keluar.
Jadi, dalam kerangka ini, Anda dapat menganalisis aturan dampak uang (berapa banyak kerugian yang ditargetkan jika level stop tercapai), tetapi Anda tidak dapat memperoleh “persentase perdagangan yang mengalami penurunan” yang tunggal dan stabil tanpa juga menentukan strategi dan pengaturan evaluasi.
Pemeriksaan contoh dan cara memverifikasi persentase Anda sendiri
Jika Anda ingin mengetahui “persentase perdagangan yang turun” untuk kumpulan data tertentu, Anda dapat mengukurnya secara langsung dari definisi yang Anda pilih:
- Pilih definisi perdagangan yang konsisten (aturan masuk yang sama, aturan keluar yang sama, aturan penahanan yang sama).
- Pilih dasar hasil yang konsisten (laba/rugi bersih termasuk biaya, atau hanya harga).
- Gunakan jendela sampel yang lengkap (misalnya, rentang tanggal yang tetap) dan hindari mencampur strategi yang tidak kompatibel.
- Hitung hasil: persentase perdagangan yang turun = (jumlah perdagangan dengan rugi bersih) / (total perdagangan yang diselesaikan) × 100.
Jika Anda hanya mengubah waktu keluar (misalnya, target yang lebih ketat atau logika stop yang berbeda), Anda harus mengharapkan persentase perdagangan yang turun berubah, bahkan sementara risiko persentase tetap tetap sama.
Keterbatasan dan ketidakpastian
- Tidak ada persentase global tunggal: Tanpa definisi yang ketat dan populasi perdagangan tertentu, “persentase yang mengalami penurunan” tidak dapat dipatok ke satu angka.
- Biaya dan eksekusi penting: Memasukkan spread, komisi, dan slippage dapat mengubah beberapa pergerakan mendekati nol menjadi kerugian bersih.
- Hasil masa depan tidak dijamin: Bahkan jika Anda menghitung persentase penurunan secara historis, itu tidak menjamin persentase yang sama di sampel masa depan.
Jika seseorang menyatakan persentase yang tepat tanpa menjelaskan bagaimana perdagangan didefinisikan dan diukur, anggaplah itu tidak lengkap daripada benar secara universal.