Bagaimana ADX Strategies dihitung?

Jawaban langsung

Nilai “kekuatan tren” berbasis ADX dihitung dari perubahan harga dengan menggabungkan (1) pergerakan directional dalam dua arah, (2) ukuran volatilitas yang disebut true range, dan (3) penghalusan selama periode lookback. Hasilnya adalah satu garis tunggal (sering disebut ADX) yang naik ketika pergerakan directional secara konsisten kuat dan turun ketika lebih lemah.

Mekanisme atau definisi

Apa yang coba diukur oleh perhitungan ini

Indikator bergaya ADX mengubah pergerakan harga mentah menjadi dua gagasan antara:

1. Pergerakan directional: seberapa besar perubahan high/low terbaru bergerak “naik” versus “turun”.
2. Normalisasi volatilitas: seberapa besar pergerakan relatif terhadap rentang trading keseluruhan, menggunakan true range.

Kemudian menggabungkan ini menjadi indikator directional dan akhirnya menjadi ADX, yang dimaksudkan untuk mewakili kekuatan tren daripada arah.

Input yang diperlukan (persyaratan data)

Untuk menghitungnya, Anda memerlukan rangkaian data yang diurutkan berdasarkan waktu setidaknya berisi:

• Harga High
• Harga Low
• Harga Close

Minimal, Anda harus memiliki cukup bar untuk menghitung periode lookback dan penghalusan. Jika Anda tidak memiliki cukup bar historis, nilai awal tidak terdefinisi atau hanya dihasilkan setelah cukup data terkumpul.

Langkah-langkah antara inti (satu formulasi umum)

Di bawah ini adalah struktur langkah-demi-langkah yang umum. Paket charting yang berbeda mungkin menggunakan konvensi penghalusan yang sedikit berbeda, tetapi komponen yang sama muncul.

1) Hitung komponen pergerakan directional

Untuk setiap bar t (dimulai setelah bar pertama), bandingkan high/low bar saat ini dengan bar sebelumnya:

• Pergerakan naik membandingkan high saat ini dengan high sebelumnya.
• Pergerakan turun membandingkan low sebelumnya dengan low saat ini (sering dirumuskan sebagai penurunan).

Pergerakan directional kemudian dipecah sehingga hanya satu arah yang berkontribusi per bar:

• +DM adalah komponen “naik” ketika lebih kuat daripada komponen “turun”.
• -DM adalah komponen “turun” ketika lebih kuat daripada komponen “naik”.

Semua yang lain menjadi nol. Aturan “pilih arah yang dominan” ini penting: ini mencegah kedua arah dihitung secara bersamaan dari bar yang sama.

2) Hitung true range (TR)

True range mengukur seberapa jauh harga telah bergerak, dengan memperhitungkan gap. Definisi standar didasarkan pada tiga kandidat:

• High saat ini dikurangi low saat ini
• Nilai absolut dari high saat ini dikurangi close sebelumnya
• Nilai absolut dari low saat ini dikurangi close sebelumnya

TR adalah maksimum dari kandidat-kandidat ini untuk bar t.

3) Haluskan +DM, -DM, dan TR selama periode lookback

Alih-alih menggunakan jumlah mentah setiap saat, perhitungan ADX biasanya menerapkan penghalusan selama periode N (sering disebut lookback). Metode penghalusan (sering bergaya Wilder) memperbarui total berjalan daripada menghitung ulang dari awal setiap bar.

Anda dapat menganggapnya sebagai:

• Hitung total +DM yang dihaluskan
• Hitung total -DM yang dihaluskan
• Hitung total TR yang dihaluskan

Rumus penghalusan yang tepat penting karena mengubah daya tanggap.

4) Hitung indikator directional (+DI dan -DI)

Indikator directional mengubah pergerakan directional menjadi kuantitas seperti persentase dengan membaginya dengan true range yang dihaluskan:

• +DI = (smoothed +DM / smoothed TR) × 100
• -DI = (smoothed -DM / smoothed TR) × 100

Jika smoothed TR adalah nol (jarang tetapi mungkin dalam data yang degeneratif), pembagian tidak terdefinisi; implementasi harus menangani ini.

5) Hitung DX (indeks directional) dan kemudian ADX

Langkah antara yang umum adalah:

• DX = (|+DI − -DI| / (+DI + -DI)) × 100

Kemudian ADX adalah rata-rata yang dihaluskan dari DX selama periode lookback:

• ADX = rata-rata yang dihaluskan dari DX

Ini menghasilkan satu garis yang meningkat ketika +DI dan -DI secara persisten terpisah (satu arah mendominasi) dan menurun ketika mereka menyatu.

Bukti atau contoh

Contoh kerja minimal (dengan asumsi)

Untuk memverifikasi pemahaman, Anda dapat melakukan “pemeriksaan kertas” kecil menggunakan jendela pendek. Misalkan Anda memilih periode lookback N dan kemudian menghitung dari bar 1 dan seterusnya.

1. Pilih N tetap (misalnya, 14) dan pastikan Anda memiliki setidaknya N + 1 bar.
2. Untuk setiap bar setelah yang pertama:
   • Hitung +DM dan -DM menggunakan aturan perbandingan pergerakan naik/turun.
   • Hitung TR sebagai maksimum dari tiga kandidat TR.
3. Terapkan metode penghalusan yang dipilih ke +DM, -DM, dan TR.
4. Hitung +DI dan -DI dari nilai yang dihaluskan.
5. Hitung DX dan kemudian hitung ADX sebagai rata-rata yang dihaluskan dari DX.

Asumsi yang harus Anda nyatakan untuk contoh apa pun:

• Anda menggunakan konvensi penghalusan tertentu.
• Anda menggunakan indeks yang sama (definisi bar t dan bar t−1) dengan sumber data Anda.

Karena platform yang berbeda dapat menerapkan detail penghalusan secara berbeda, keluaran numerik dapat berbeda bahkan ketika struktur keseluruhannya sama.

Keterbatasan dan risiko

1) Kekuatan tren, bukan arah

Keluaran bergaya ADX dirancang untuk mengekspresikan kekuatan pergerakan directional, bukan secara otomatis arah harga di masa depan. Nilai tinggi dapat terjadi baik dalam tren naik maupun tren turun; arah biasanya disimpulkan dari hubungan antara +DI dan -DI, bukan dari ADX saja.

2) Sensitivitas parameter

Periode lookback dan pilihan penghalusan secara material mengubah perilaku:

• Periode yang lebih pendek biasanya bereaksi lebih cepat terhadap pergerakan terbaru.
• Periode yang lebih panjang biasanya lebih menghaluskan noise tetapi bisa tertinggal.

Ini mempengaruhi seberapa sering indikator naik atau turun dan seberapa cepat merespons perubahan rezim.

3) Mode kegagalan data dan implementasi

Masalah praktis yang umum meliputi:

• Riwayat yang tidak mencukupi: nilai ADX awal mungkin tidak terdefinisi atau didasarkan pada jendela parsial.
• Definisi yang berbeda: formulasi alternatif untuk penugasan DM atau TR dapat menggeser hasil.
• Kesalahan indeks: mencampur urutan bar (kronologi) atau menggunakan referensi close sebelumnya yang salah merusak perhitungan.

4) Volatilitas dan noise

Karena perhitungan menormalkan pergerakan directional dengan true range, ia bisa sensitif terhadap lonjakan volatilitas. Dalam kondisi choppy atau sangat volatil, +DI dan -DI dapat bergantian sering, yang dapat mengurangi kegunaan pembacaan ADX tunggal untuk interpretasi.

Verifikasi atau pertanyaan berikutnya

Untuk memverifikasi pemahaman Anda secara mandiri, lakukan daftar periksa ini:

1. Konfirmasikan bahwa sumber data Anda menyediakan rangkaian High, Low, Close yang diurutkan berdasarkan waktu tanpa bar yang hilang.
2. Tuliskan rumus persis yang digunakan platform target Anda untuk:
   • Aturan +DM dan -DM
   • Definisi TR
   • Metode penghalusan
3. Hitung ulang ADX pada sampel jendela kecil dan bandingkan keluaran antara (+DI, -DI, DX) daripada hanya garis akhir.

Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, tindak lanjut yang berguna adalah bagaimana pengaturan mengubah daya tanggap dan skala indikator (lookback dan penghalusan), atau bagaimana pembacaan bergaya ADX ditafsirkan bersama dengan +DI dan -DI.