Apa Itu Contoh Perhitungan Saluran Deviasi Standar?

Jawaban langsung

Saluran Deviasi Standar adalah pita yang dibangun di sekitar garis tengah (sering kali rata-rata bergerak). Pita atas dan bawah ditetapkan pada jarak tetap yang diukur dalam deviasi standar dari garis tengah tersebut. Contoh perhitungan menjadi dapat diverifikasi ketika Anda memilih data asumsi yang eksplisit, lalu menunjukkan aritmetika untuk rata-rata bergerak dan deviasi standar.

Mekanisme atau definisi

Konstruksi tipikal menggunakan elemen-elemen berikut (definisi terlebih dahulu, lalu mekanisme):

• Garis tengah: rata-rata bergerak dari harga penutupan selama jendela waktu yang dipilih (contoh di bawah menggunakan 5 nilai). Rata-rata bergerak menghaluskan noise jangka pendek.
• Ukuran penyebaran: deviasi standar dari harga yang sama selama jendela waktu tersebut. Deviasi standar menggambarkan seberapa jauh nilai cenderung bervariasi dari rata-rata.
• Pita: pita atas = garis tengah + (k × deviasi standar), dan pita bawah = garis tengah − (k × deviasi standar). k adalah pengali yang dipilih (contoh di bawah menggunakan k = 2).

Asumsi untuk contoh perhitungan (setiap nilai dinyatakan):

1. Kami bekerja dengan satu instrumen dan mengasumsikan 5 harga penutupan terakhir adalah: 1.1000, 1.1010, 1.0990, 1.1020, 1.1005.
2. Garis tengah adalah rata-rata sederhana dari lima nilai ini.
3. Deviasi standar dihitung sebagai deviasi standar populasi (dibagi dengan N). (Beberapa implementasi menggunakan deviasi standar sampel; pilihan ini mengubah lebar pita.)
4. Pengali pita adalah k = 2.

Langkah 1: hitung rata-rata bergerak (garis tengah) Jumlah = 1.1000 + 1.1010 + 1.0990 + 1.1020 + 1.1005 = 5.5025 Rata-rata = 5.5025 / 5 = 1.1005

Langkah 2: hitung deviasi standar Hitung deviasi dari rata-rata (rata-rata = 1.1005):

• 1.1000 − 1.1005 = −0.0005, kuadrat = 0.00000025
• 1.1010 − 1.1005 = +0.0005, kuadrat = 0.00000025
• 1.0990 − 1.1005 = −0.0015, kuadrat = 0.00000225
• 1.1020 − 1.1005 = +0.0015, kuadrat = 0.00000225
• 1.1005 − 1.1005 = 0, kuadrat = 0 Jumlah kuadrat = 0.00000025 + 0.00000025 + 0.00000225 + 0.00000225 + 0 = 0.00000500 Varians populasi = 0.00000500 / 5 = 0.00000100 Deviasi standar populasi = sqrt(0.00000100) = 0.0010

Langkah 3: hitung pita dengan k = 2

• Pita atas = 1.1005 + (2 × 0.0010) = 1.1005 + 0.0020 = 1.1025
• Pita bawah = 1.1005 − (2 × 0.0010) = 1.1005 − 0.0020 = 1.0985

Jadi, dengan asumsi yang dinyatakan, Saluran Deviasi Standar adalah:

• Garis tengah: 1.1005
• Pita atas: 1.1025
• Pita bawah: 1.0985

Bukti atau contoh

Untuk melihat bagaimana saluran dapat digunakan sebagai deskripsi variabilitas, pertimbangkan lima harga yang sama relatif terhadap pita (bukan sebagai sinyal trading):

• 1.1020 dekat dengan pita atas 1.1025 tetapi masih di bawahnya.
• 1.0990 terletak di area tengah-bawah antara 1.0985 dan 1.1005.
• Lebar pita didorong oleh seberapa tersebar lima harga di sekitar rata-rata.

Verifikasi independen: jika Anda mengulangi aritmetika dengan lima harga yang sama, metode rata-rata, definisi deviasi standar (populasi vs sampel), dan pengali k = 2, Anda harus mereproduksi 1.1005, 1.1025, dan 1.0985.

Keterbatasan dan risiko

1. Pilihan perhitungan mengubah angka. Metode deviasi standar populasi vs sampel, panjang jendela, dan pengali k semuanya mengubah lebar pita. Bahkan dengan data pasar yang sama, implementasi yang berbeda dapat menghasilkan pita yang berbeda.
2. Volatilitas non-stasioner. Volatilitas dapat berubah rezim. Saluran yang dihitung dari jendela historis mungkin berhenti cocok dengan variabilitas masa depan karena proses harga yang mendasarinya tidak stabil.
3. Makna bergantung pada cara Anda menafsirkan “jarak.” Deviasi standar mengukur dispersi berdasarkan gagasan statistik yang diasumsikan, tetapi tidak menjamin perilaku probabilitas apa pun dalam pergerakan harga di masa depan.
4. Mode kegagalan: input basi. Jika jendela yang dipilih terlalu pendek, pita dapat bereaksi terlalu cepat terhadap noise; jika terlalu panjang, pita dapat tertinggal dari pergeseran volatilitas yang sebenarnya.

Hasil bervariasi dengan kondisi pasar, biaya, kualitas eksekusi, dan yurisdiksi. Hubungan historis tidak menetapkan hasil di masa depan.

Verifikasi atau pertanyaan berikutnya

Jika Anda ingin memverifikasi pemahaman Anda sendiri, hitung ulang contoh menggunakan set asumsi yang berbeda (misalnya, gunakan deviasi standar sampel alih-alih populasi). Lalu bandingkan seberapa banyak pita atas dan bawah bergerak.