Apa Itu Contoh Kerja Keltner Channels?

Apa itu Keltner Channels, dan apa itu contoh kerja?

Keltner Channels adalah indikator berbasis volatilitas yang memplot garis tengah dan dua pita di sekelilingnya. Garis tengah adalah moving average dari harga. Pita atas dan bawah adalah garis tengah ditambah/dikurangi kelipatan dari ukuran volatilitas.

Contoh kerja berarti Anda memilih nilai input tertentu (harga dan parameter) dan menghitung pita langkah demi langkah. Di bawah ini adalah salah satu contoh tersebut dengan asumsi yang dinyatakan dengan jelas. Tidak ada data pasar langsung yang digunakan.

Bagaimana cara kerja contoh kerja Keltner Channels?

Definisi komponen (mekanisme stabil)

1. Garis tengah (basis): moving average dari harga penutupan selama N periode.
2. Ukuran volatilitas: kuantitas mirip ATR berdasarkan True Range. Definisi umum adalah:
   • True Range (TR) pada periode t = maks(
     • tinggi1 0 dikurangi rendah1 0,
     • abs(tinggi1 0 - penutupan sebelumnya),
     • abs(rendah1 0 - penutupan sebelumnya) ).
   • ATR selama N periode kemudian merupakan rata-rata dari nilai TR (bagaimana rata-ratanya dihitung tergantung pada metode ATR yang tepat).
3. Pita:
   • Pita atas = basis + (pengali  ATR)
   • Pita bawah = basis - (pengali  ATR)

Contoh numerik kerja (semua asumsi dinyatakan)

Asumsi untuk contoh ini:

• Kami menggunakan N = 3 periode.
• Kami menggunakan simple moving average (SMA) untuk basis.
• Kami menggunakan rata-rata sederhana dari 3 nilai TR terakhir untuk ATR.
• Kami menggunakan pengali = 2.
• Kami memberi label tiga periode berurutan sebagai t 0, t 1, t 2.

Anda diberikan data OHLC berikut (contoh input):

• Penutupan sebelumnya (sebelum t 0): C-1 = 1.2000
• Periode t 0: Tinggi = 1.2060, Rendah = 1.1990, Penutupan = 1.2020
• Periode t 1: Tinggi = 1.2080, Rendah = 1.2010, Penutupan = 1.2040
• Periode t 2: Tinggi = 1.2100, Rendah = 1.2030, Penutupan = 1.2070

Langkah 1: Hitung TR untuk setiap periode.

• TR(t 0) = maks( Tinggi-Rendah, abs(Tinggi- penutupan sebelumnya), abs(Rendah- penutupan sebelumnya) )

  • Tinggi-Rendah = 1.2060 - 1.1990 = 0.0070
  • abs(Tinggi - penutupan sebelumnya) = abs(1.2060 - 1.2000) = 0.0060
  • abs(Rendah - penutupan sebelumnya) = abs(1.1990 - 1.2000) = 0.0010
  • TR(t 0) = maks(0.0070, 0.0060, 0.0010) = 0.0070

• TR(t 1): penutupan sebelumnya = C(t 0) = 1.2020

  • Tinggi-Rendah = 1.2080 - 1.2010 = 0.0070
  • abs(Tinggi - penutupan sebelumnya) = abs(1.2080 - 1.2020) = 0.0060
  • abs(Rendah - penutupan sebelumnya) = abs(1.2010 - 1.2020) = 0.0010
  • TR(t 1) = 0.0070

• TR(t 2): penutupan sebelumnya = C(t 1) = 1.2040

  • Tinggi-Rendah = 1.2100 - 1.2030 = 0.0070
  • abs(Tinggi - penutupan sebelumnya) = abs(1.2100 - 1.2040) = 0.0060
  • abs(Rendah - penutupan sebelumnya) = abs(1.2030 - 1.2040) = 0.0010
  • TR(t 2) = 0.0070

Langkah 2: Hitung ATR sebagai rata-rata TR selama N = 3 periode.

• ATR = (0.0070 + 0.0070 + 0.0070) / 3 = 0.0070

Langkah 3: Hitung basis sebagai SMA dari 3 penutupan terakhir.

• Basis = (1.2020 + 1.2040 + 1.2070) / 3
• Basis = 1.6130 / 3 = 0.537666…

Karena angka-angka ini dalam bentuk unit harga, kami mempertahankan desimal persis seperti yang diberikan aritmetika:

• Basis = 1.204333… (mengoreksi total: 1.2020 + 1.2040 + 1.2070 = 3.6130; 3.6130 / 3 = 1.204333…)

Langkah 4: Hitung pita atas dan bawah.

• Pita atas = basis + (2  ATR) = 1.204333… + (2  0.0070)

• Pita atas = 1.204333… + 0.0140 = 1.218333…

• Pita bawah = basis - (2  ATR) = 1.204333… - 0.0140 = 1.190333…

Jadi, untuk periode terakhir dalam contoh ini, nilai Keltner Channels adalah:

• Basis:  1.2043
• Pita atas:  1.2183
• Pita bawah:  1.1903

Keterbatasan dan risiko apa yang dapat memengaruhi Keltner Channels?