Apa Itu Contoh Perhitungan Bollinger Bands?
Mekanisme: definisi dan komponen-komponennya
Bollinger Bands adalah indikator volatilitas yang dibangun dari tiga garis yang dihitung dari rangkaian harga dalam periode waktu tertentu.
- Basis (pita tengah): biasanya berupa rata-rata bergerak sederhana (SMA) dari N harga terakhir.
- Standar deviasi (ukuran volatilitas): standar deviasi dari N harga yang sama di sekitar basis.
- Pita atas dan bawah: basis ditambah/dikurangi kelipatan standar deviasi.
Rumus umumnya adalah:
- Pita tengah = SMA(N)
- Pita atas = SMA(N) + k × SD(N)
- Pita bawah = SMA(N) − k × SD(N)
Di mana:
- N adalah panjang periode (misalnya, 20 periode di banyak pengaturan grafik).
- k adalah pengali standar deviasi (biasanya 2).
Contoh perhitungan numerik dengan asumsi yang jelas
Contoh ini hanya menggunakan angka-angka rekaan agar perhitungannya dapat diperiksa.
Asumsi
- Kami menggunakan SMA (bukan EMA) untuk pita tengah.
- Kami menggunakan panjang periode N = 5.
- Kami menggunakan pengali k = 2.
- Rangkaian “harga” adalah kumpulan lima harga penutupan dalam satu satuan yang konsisten (misalnya, nilai tukar hipotetis).
- Kami menghitung standar deviasi sebagai standar deviasi populasi (dibagi dengan N), bukan standar deviasi sampel.
Harga yang diberikan
Asumsikan lima harga penutupan terakhir adalah:
- P1 = 1.1000
- P2 = 1.1020
- P3 = 1.1010
- P4 = 1.1030
- P5 = 1.1040
Langkah 1: hitung basis (SMA)
SMA = (1.1000 + 1.1020 + 1.1010 + 1.1030 + 1.1040) / 5 = 5.5100 / 5 = 1.1020
Langkah 2: hitung standar deviasi (SD)
Hitung deviasi dari basis (1.1020):
- (1.1000 − 1.1020) = −0.0020
- (1.1020 − 1.1020) = 0.0000
- (1.1010 − 1.1020) = −0.0010
- (1.1030 − 1.1020) = 0.0010
- (1.1040 − 1.1020) = 0.0020
Kuadratkan:
- (−0.0020)² = 0.000004
- 0.0000² = 0
- (−0.0010)² = 0.000001
- (0.0010)² = 0.000001
- (0.0020)² = 0.000004
Jumlah deviasi kuadrat = 0.000004 + 0 + 0.000001 + 0.000001 + 0.000004 = 0.000010
Varians populasi = 0.000010 / 5 = 0.000002 SD populasi = √0.000002 ≈ 0.0014142
Langkah 3: hitung pita-pita
Pita atas = 1.1020 + 2 × 0.0014142 = 1.1020 + 0.0028284 = 1.1048284
Pita bawah = 1.1020 − 2 × 0.0014142 = 1.1020 − 0.0028284 = 1.0991716
Jadi, dengan asumsi-asumsi ini, Bollinger Bands kira-kira adalah:
- Tengah: 1.1020
- Atas: 1.1048
- Bawah: 1.0992
Apa yang dapat Anda verifikasi sendiri
- Jika Anda mengubah N atau k, pita-pita akan berubah.
- Jika Anda menggunakan SD sampel, bukan SD populasi, SD (dan juga pita-pita) akan sedikit berbeda.
Keterbatasan dan mode kegagalan (apa yang tidak dapat dijamin oleh contoh ini)
-
Sensitivitas parameter: Pilihan N dan k yang berbeda menghasilkan lebar pita dan perilaku “sentuhan” yang berbeda, bahkan dengan data harga yang sama.
-
Perubahan rezim volatilitas: Standar deviasi adalah ukuran historis. Ketika perilaku pasar berubah (misalnya, dari tenang menjadi pergerakan cepat), pita dapat melebar atau menyempit dengan cepat dan mungkin tidak lagi mencerminkan pergerakan “khas”.
-
Deskriptif, bukan prediktif: Berada di dekat atau di luar pita menggambarkan posisi harga relatif terhadap rentang terkini. Hal ini tidak dengan sendirinya menentukan bahwa pergerakan akan berbalik atau berlanjut.
-
Ketidaksesuaian data dan metode: Menggunakan SMA vs EMA, SD populasi vs SD sampel, atau input harga yang berbeda (harga penutupan vs harga tipikal) mengubah pita yang dihitung. Jadi, dua grafik dapat menampilkan pita yang berbeda untuk instrumen dasar yang sama.
-
Eksekusi dan biaya tidak disertakan: Bahkan jika pita dihitung secara akurat dari harga, hasil nyata dipengaruhi oleh spread, komisi, selip (slippage), dan batasan perdagangan—faktor-faktor yang tidak tercermin dalam perhitungan indikator.
Cara memverifikasi secara mandiri dan apa yang harus diperiksa selanjutnya
Untuk memverifikasi perhitungan Bollinger Bands, lakukan langkah-langkah yang sama seperti di atas pada data pilihan Anda sendiri:
- Pilih N dan k.
- Hitung metode pita tengah yang dipilih (SMA atau rata-rata bergerak lainnya).
- Hitung standar deviasi secara konsisten dengan definisi yang sama (populasi atau sampel).
- Terapkan rumus pita atas/bawah.
Pertanyaan lanjutan yang berguna adalah: Konvensi perhitungan apa yang digunakan oleh alat pembuat grafik Anda (SMA vs EMA, dan konvensi standar deviasi yang mana)? Pilihan tersebut dapat mengubah nilai pita yang tepat.