Cara Menghitung ATR (Average True Range)

Apa arti ATR sebelum Anda menghitungnya

ATR adalah singkatan dari Average True Range. Ini adalah ukuran volatilitas yang dibangun dari konsep True Range (TR), yang mencoba menangkap seberapa besar pergerakan harga dalam suatu periode, termasuk potensi gap dari satu periode ke periode berikutnya.

ATR bukanlah perkiraan dan bukan sinyal arah. ATR merangkum variabilitas aktual yang baru terjadi. Ketika kondisi berubah, tingkat ATR yang sama dapat berhubungan dengan lingkungan yang berbeda.

Rumus inti (TR dan ATR)

Sebagian besar perhitungan ATR mengikuti struktur ini:

1. Hitung True Range (TR) untuk setiap periode Untuk periode tertentu t, TR adalah maksimum dari tiga kuantitas:

• Range: (High_t - Low_t)
• Gap vs close sebelumnya (pergerakan naik): (|High_t - Close_{t-1}|)
• Gap vs close sebelumnya (pergerakan turun): (|Low_t - Close_{t-1}|)

Jadi: [ TR_t = \max\big((High_t - Low_t),\ |High_t - Close_{t-1}|,\ |Low_t - Close_{t-1}|\big) ]

2. Rata-rata TR selama jendela lookback untuk mendapatkan ATR Biarkan panjang lookback menjadi N periode. ATR selama periode-periode tersebut dapat dihitung sebagai rata-rata: [ ATR_t = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} TR_{t-i} ]

Beberapa sistem juga menghitung ATR dengan metode pembobotan smoothing/recency, tetapi ketergantungan data utamanya sama: nilai TR berdasarkan high, low, dan close sebelumnya.

Input dan asumsi yang diperlukan

Untuk menghitung ATR, Anda memerlukan data OHLC periode waktu yang konsisten (open, high, low, close), atau setidaknya high, low, dan close untuk periode-periode yang berurutan.

Parameter yang diperlukan:

• Timeframe / definisi periode (misalnya, bar harian, bar 1 jam). ATR bergantung pada apa arti “satu periode”.
• Panjang lookback N (misalnya, 14 periode umum digunakan dalam praktik, tetapi perhitungan hanya mensyaratkan Anda memilih beberapa N).
• Cara menyelaraskan Close_{t-1} dengan High_t dan Low_t periode saat ini. Close sebelumnya harus berasal dari periode yang tepat sebelumnya dalam kumpulan data Anda.

Asumsi yang harus Anda nyatakan saat menghitungnya:

• Harga OHLC Anda didasarkan pada instrumen yang sama dan aturan sesi perdagangan yang sama.
• Anda menggunakan aturan pembulatan/presisi yang sama dengan sistem yang Anda bandingkan.
• Anda menangani periode pertama dengan hati-hati: TR untuk periode pertama yang dapat dihitung memerlukan Close_{t-1}, jadi Anda tidak dapat menghitung TR tanpa close sebelumnya.

Contoh kecil yang dikerjakan (dengan asumsi eksplisit)

Asumsikan Anda menghitung TR untuk satu periode t menggunakan periode sebelumnya t−1.

Asumsikan:

• Close sebelumnya (Close_{t-1} = 1.1000)
• High saat ini (High_t = 1.1080)
• Low saat ini (Low_t = 1.1020)

Hitung tiga kandidat:

• (High_t - Low_t = 1.1080 - 1.1020 = 0.0060)
• (|High_t - Close_{t-1}| = |1.1080 - 1.1000| = 0.0080)
• (|Low_t - Close_{t-1}| = |1.1020 - 1.1000| = 0.0020)

Kemudian: [ TR_t = \max(0.0060, 0.0080, 0.0020) = 0.0080 ]

Jika lookback Anda adalah N = 3, maka Anda akan merata-ratakan (TR_t), (TR_{t-1}), dan (TR_{t-2}) untuk mendapatkan ATR pada waktu t.

Keterbatasan dan mode kegagalan umum

1. ATR mengukur besaran, bukan arah ATR tidak memberi tahu Anda apakah harga bergerak naik atau turun. Dua periode dapat memiliki ATR yang sama sementara arah dan strukturnya berbeda.

2. ATR sangat bergantung pada timeframe yang dipilih Mengubah panjang periode (misalnya, menggunakan bar 1 jam alih-alih bar harian) mengubah urutan TR dan karenanya ATR. Anda tidak dapat membandingkan nilai ATR antar-timeframe tanpa menyesuaikan perbedaan ini.

3. Panjang lookback mengubah “responsivitas” N yang lebih pendek bereaksi lebih cepat terhadap perubahan TR terbaru, sementara N yang lebih panjang menghaluskannya. Jika Anda menggunakan ATR untuk perbandingan, Anda harus membandingkan hal yang serupa: timeframe yang sama, N yang sama, definisi TR yang sama.

4. Kualitas data dan penyelarasan sesi dapat mendistorsi TR Karena TR menggunakan High, Low, dan Close sebelumnya, ketidakkonsistenan dalam cara bar dibangun (periode yang hilang, gap hari libur, atau batas sesi yang berbeda) dapat menciptakan gap buatan dan meningkatkan TR.

5. Tingkat ATR historis tidak menjamin perilaku masa depan Bahkan jika ATR telah naik atau turun di masa lalu, pola itu tidak menjamin perubahan serupa di masa depan. ATR mencerminkan variabilitas aktual yang baru terjadi, bukan aturan struktural.

Cara memverifikasi ATR secara independen

Untuk memverifikasi perhitungan ATR Anda, Anda dapat mereproduksinya secara independen dari input OHLC yang sama:

1. Pilih timeframe tertentu dan panjang lookback N.
2. Untuk setiap periode, hitung (TR_t) persis sebagai maksimum dari tiga kandidat.
3. Rata-ratakan N nilai TR terakhir (atau terapkan metode smoothing yang sama dengan platform referensi Anda).
4. Konfirmasi penanganan tepi: nilai TR pertama yang memerlukan Close_{t-1} dan nilai ATR pertama yang memerlukan observasi TR yang cukup.

Jika ATR yang Anda hitung berbeda dari alat yang Anda periksa, penyebab paling umum adalah timeframe yang tidak cocok, N yang tidak cocok, varian definisi TR yang berbeda (jarang tetapi mungkin), atau pilihan smoothing/inisialisasi yang berbeda.

Satu pertanyaan lanjutan untuk dipertimbangkan

Saat membandingkan ATR antar-sumber, tanyakan: Apakah kedua perhitungan menggunakan timeframe yang sama, panjang lookback yang sama, dan metode smoothing yang sama (jika ada)?