Cara Menghitung Vortex: Rumus, Input, dan Verifikasi

Apa itu Vortex dan apa arti “dihitung”

Vortex adalah indikator teknis yang dirancang untuk mengukur kekuatan pergerakan arah selama periode lookback yang dipilih. Dalam praktiknya, indikator ini dihitung dari harga tertinggi dan terendah setiap bar harga, menghasilkan dua nilai yang sering disebut VI+ dan VI−.

“Dihitung” di sini berarti: untuk setiap bar, indikator menghitung komponen pergerakan arah dan kemudian merata-ratakannya selama jendela lookback, menghasilkan sepasang garis yang dapat dibandingkan untuk menilai apakah pergerakan terakhir lebih condong ke atas atau ke bawah.

Poin kuncinya adalah bahwa keluaran numerik indikator bersifat deterministik berdasarkan rangkaian harga input (harga tertinggi dan terendah) dan parameter yang dipilih (terutama panjang lookback). Yang berubah di berbagai pasar, penyedia, atau kumpulan data bukanlah rumusnya, melainkan data input dan konstruksi bar.

Perhitungan Vortex (rumus dan parameter)

Untuk menjelaskan mekanismenya, asumsikan Anda memiliki rangkaian bar yang diurutkan berdasarkan waktu. Misalkan:

• High[t] adalah harga tertinggi bar saat ini.
• Low[t] adalah harga terendah bar saat ini.
• High[t−1] dan Low[t−1] adalah harga tertinggi dan terendah bar sebelumnya.

Pilih panjang lookback, biasanya ditulis sebagai N (misalnya, N = 14 di banyak konteks edukasi). Untuk setiap bar t setelah riwayat yang cukup tersedia, Vortex membentuk dua pergerakan seperti true range yang berarah:

1. Hitung komponen pergerakan naik dan turun

• VM+(t) = |High[t] − Low[t−1]| jika High[t] − Low[t−1] > 0, selain itu 0
• VM−(t) = |Low[t] − High[t−1]| jika Low[t] − High[t−1] > 0, selain itu 0

(Beberapa deskripsi yang dipublikasikan menyatakan ini menggunakan gagasan “jika selisih yang relevan positif, pertahankan, jika tidak, tetapkan ke 0.” Tujuannya adalah untuk memisahkan pergerakan yang condong ke atas dari pergerakan yang condong ke bawah menggunakan harga tertinggi dan terendah yang berdekatan.)

2. Hitung komponen rentang gabungan

• TR(t) = max(High[t], Low[t−1]) − min(Low[t], High[t−1])

3. Rata-ratakan selama periode lookback Hitung jumlah selama N bar terakhir (dari t−N+1 hingga t), lalu bagi:

• VI+(t) = (jumlah VM+(k) untuk k = t−N+1 hingga t) / (jumlah TR(k) untuk k = t−N+1 hingga t)
• VI−(t) = (jumlah VM−(k) untuk k = t−N+1 hingga t) / (jumlah TR(k) untuk k = t−N+1 hingga t)

Ini menghasilkan dua nilai yang masing-masing antara 0 dan 1 dalam definisi umum, karena setiap komponen VM dibangun dari bagian nonnegatif dari logika rentang yang sama yang digunakan dalam TR. Jika jumlah TR sama dengan 0 (misalnya, dengan input yang patologis atau konstan), pembagiannya tidak terdefinisi; implementasi yang kuat menangani ini dengan mengembalikan nilai yang hilang atau melewati perhitungan.

Persyaratan data apa yang penting

Untuk menghitung Vortex sendiri, Anda memerlukan:

• Urutan bar yang konsisten dalam urutan waktu.
• Untuk setiap bar: nilai harga tertinggi dan terendah.
• Lookback N yang dipilih.

Anda tidak memerlukan harga penutupan untuk perhitungan inti Vortex seperti yang umumnya dijelaskan; kekuatan arah berasal dari hubungan harga tertinggi/terendah dengan bar sebelumnya.

Bukti melalui contoh kerja yang dapat diperiksa

Karena tidak ada harga live spesifik yang diasumsikan di sini, contohnya bersifat simbolis tetapi tetap dapat diperiksa.

Pilih N = 3 dan pertimbangkan bar t = 1, 2, 3, 4. Misalkan Anda menginginkan VI+(4) dan VI−(4). Perhitungan menggunakan bar k = 2, 3, 4 sebagai tiga bar terakhir.

Langkah A: untuk setiap k dalam {2, 3, 4}, hitung:

• VM+(k) menggunakan High[k] dan Low[k−1]
• VM−(k) menggunakan Low[k] dan High[k−1]
• TR(k) menggunakan High[k], Low[k], High[k−1], Low[k−1]

Langkah B: jumlahkan selama jendela:

• SumVM+(4) = VM+(2) + VM+(3) + VM+(4)
• SumVM−(4) = VM−(2) + VM−(3) + VM−(4)
• SumTR(4) = TR(2) + TR(3) + TR(4)

Langkah C: bagi:

• VI+(4) = SumVM+(4) / SumTR(4)
• VI−(4) = SumVM−(4) / SumTR(4)

Apa yang dapat Anda verifikasi secara independen:

• Jika VM+(k) ditetapkan ke 0 setiap kali “selisih arah” yang dipilih tidak positif, maka VI+(t) hanya dapat meningkat ketika pergerakan yang condong ke atas mendominasi jendela.
• Jika pola harga tertinggi/terendah simetris atau bergantian dengan cara yang menghasilkan nilai VM+ dan VM− yang serupa, VI+ dan VI− akan cenderung dekat.

Bahkan tanpa menafsirkan garis-garisnya, Anda dapat memastikan kebenarannya dengan mereproduksi komponen antara ini (VM+ atau VM− dan TR) untuk setiap bar dan memeriksa bahwa jumlah dan pembagiannya cocok dengan kalkulator atau perangkat lunak charting Anda.

Keterbatasan utama dan mode kegagalan yang diharapkan

1. Sensitivitas terhadap panjang lookback (N) N yang lebih panjang menghaluskan kekuatan arah selama lebih banyak bar, membuat VI+ dan VI− kurang reaktif. N yang lebih pendek membuatnya merespons lebih cepat terhadap perubahan terbaru. Mode kegagalannya adalah salah menafsirkan waktu: perilaku pasar yang sama dapat menghasilkan pembacaan yang berbeda hanya karena pilihan parameter.

2. Ketergantungan pada konstruksi bar Vortex menggunakan harga tertinggi dan terendah dari setiap bar. Jika grafik menggunakan timeframe yang berbeda, sesi trading yang berbeda, atau vendor data yang berbeda dengan nilai harga tertinggi/terendah yang sedikit berbeda, VI+ dan VI− yang Anda hitung dapat berbeda. Ini bukan masalah rumus; ini adalah masalah penyelarasan data input.

3. Bukan sinyal yang berdiri sendiri Indikator mengeluarkan ukuran kekuatan arah komparatif, bukan jaminan arah atau waktu. Menafsirkan VI+ versus VI− tanpa konteks dapat menyebabkan kepercayaan diri yang berlebihan—terutama dalam kondisi berombak di mana kedua garis dapat berfluktuasi.

4. Pembagian dengan nol atau rentang yang mendekati nol Jika jumlah TR sama dengan 0 selama jendela (misalnya, dari rangkaian input yang konstan atau degeneratif), rasionya tidak terdefinisi. Bahkan ketika tidak persis nol, jumlah TR yang sangat kecil dapat membuat rasio tidak stabil, memperkuat noise.

Cara memverifikasi perhitungan Vortex tanpa mengasumsikan hasil

Pendekatan verifikasi yang praktis adalah memperlakukan indikator sebagai perhitungan murni:

1. Pilih N dan indeks bar t tertentu.
2. Ekstrak nilai harga tertinggi dan terendah yang tepat yang digunakan oleh grafik atau file data Anda.
3. Hitung ulang VM+(k), VM−(k), dan TR(k) untuk setiap k dalam jendela lookback.
4. Jumlahkan dan bagi untuk mendapatkan VI+(t) dan VI−(t).
5. Bandingkan nilai yang Anda hitung dengan keluaran grafik untuk timeframe dan penyelarasan bar yang sama.

Jika angka Anda tidak cocok, penyebab umumnya adalah:

• Definisi komponen arah yang berbeda (variasi kecil ada dalam cara logika positif/nol diekspresikan). - Konvensi parameter yang berbeda (misalnya, indikator yang diberi label N mungkin menggunakan panjang jendela efektif yang berbeda secara internal).