Apa Itu Contoh Kerja Supertrend?

Supertrend: definisi dan apa yang ingin dicapai oleh indikator

Supertrend adalah indikator teknis pengikut tren yang menggambar pita atas dan bawah yang dinamis di sekitar harga. Pita-pita ini didasarkan pada ukuran volatilitas (Average True Range, ATR) dan sebuah pengali. Ketika harga ditutup di atas pita yang relevan, indikator biasanya diinterpretasikan sebagai bullish; ketika harga ditutup di bawahnya, indikator diinterpretasikan sebagai bearish.

Meskipun indikator ini sering digambarkan dalam istilah “arah tren,” ini bukanlah jaminan tentang pengembalian di masa depan. Ini adalah perhitungan berbasis aturan yang bereaksi terhadap volatilitas dan persilangan harga.

Bagaimana mekanisme bekerja (memisahkan aturan yang stabil dari input yang bervariasi)

Alur kerja Supertrend yang umum menggunakan komponen-komponen berikut:

1. ATR (volatilitas): ATR memperkirakan kisaran pergerakan harga tipikal terbaru. ATR yang lebih tinggi memperlebar pita.
2. Pengali (parameter): Faktor yang dipilih untuk menskalakan ATR menjadi jarak pita.
3. Konstruksi pita: Indikator menghitung pita atas dan bawah sementara, kemudian menerapkan aturan “bawa-maju” sehingga pita tidak melompat dengan cara yang bertentangan dengan penetapan tren terbaru.
4. Status tren: Status tren saat ini diperbarui berdasarkan penutupan terbaru relatif terhadap pita.

Mekanisme yang stabil (yang dapat Anda verifikasi terlepas dari pasar): Jika Anda mulai dari input OHLC yang eksplisit (open, high, low, close) dan parameter yang eksplisit (panjang periode dan pengali), Anda dapat mereproduksi ATR, pita sementara, dan aturan bawa-maju pita.

Kondisi yang bervariasi (yang berubah menurut pasar dan penyedia): ATR bergantung pada periode ATR yang dipilih dan definisi ATR yang tepat; implementasi berbeda dalam pembulatan, aturan bawa-maju yang tepat, dan bagaimana/kapan status tren diinisialisasi.

Contoh numerik yang dikerjakan (asumsi yang dinyatakan sepenuhnya)

Di bawah ini adalah satu skenario numerik yang mandiri. Ini sengaja disederhanakan sehingga setiap langkah perhitungan terlihat jelas. Asumsi dinyatakan terlebih dahulu dan digunakan secara konsisten.

Asumsi

• Kami menggunakan periode ATR = 3 (jadi kami membutuhkan tiga nilai True Range untuk menghitung ATR pertama).
• Pengali = 2.0.
• Kami fokus pada penghitungan satu langkah (dari ATR dan penutupan sebelumnya) dan kemudian menentukan status tren menggunakan aturan persilangan penutupan.
• Pembulatan: pertahankan dua desimal di setiap langkah perantara.
• “True Range” untuk setiap hari dihitung sebagai max(high − low, abs(high − penutupan sebelumnya), abs(low − penutupan sebelumnya)).
• Kami mulai dengan status tren sebelumnya bullish untuk tujuan menunjukkan logika bawa-maju.

Input OHLC (diciptakan untuk demonstrasi)

Biarkan penutupan sebelumnya hari 1 menjadi C0 = 100.00.

• Hari 1: High H1 = 102.00, Low L1 = 99.50, Close C1 = 101.00
• Hari 2: High H2 = 103.00, Low L2 = 100.00, Close C2 = 100.50
• Hari 3: High H3 = 101.50, Low L3 = 99.80, Close C3 = 100.20

Kami akan menghitung ATR di akhir hari 3, kemudian menghitung pita hari 4 dan tren.

Langkah 1: Hitung True Range (TR)

TR1 = max( (102.00−99.50)=2.50, abs(102.00−100.00)=2.00, abs(99.50−100.00)=0.50 ) = 2.50

TR2 = max( (103.00−100.00)=3.00, abs(103.00−101.00)=2.00, abs(100.00−101.00)=1.00 ) = 3.00

TR3 = max( (101.50−99.80)=1.70, abs(101.50−100.50)=1.00, abs(99.80−100.50)=0.70 ) = 1.70

Langkah 2: Hitung ATR (rata-rata sederhana dari 3 nilai TR)

ATR3 = (TR1 + TR2 + TR3) / 3 = (2.50 + 3.00 + 1.70) / 3 = 7.20 / 3 = 2.40

Langkah 3: Bangun pita untuk hari 4

Pilih OHLC hari 4:

• Hari 4 High H4 = 102.20, Low L4 = 100.30, Close C4 = 101.70

Hitung jarak volatilitas:

• Jarak_ATR4 = ATR3 × Pengali = 2.40 × 2.0 = 4.80

Pusat pita yang disederhanakan menggunakan titik tengah hari 4 (beberapa implementasi menggunakan (H+L)/2; yang lain menggunakan penutupan—ini adalah salah satu alasan implementasi berbeda). Di sini kami mendefinisikan:

• TitikTengah4 = (H4 + L4)/2 = (102.20 + 100.30)/2 = 202.50/2 = 101.25

Kemudian pita sementara:

• PitaAtasSementara4 = TitikTengah4 + 4.80 = 101.25 + 4.80 = 106.05
• PitaBawahSementara4 = TitikTengah4 − 4.80 = 101.25 − 4.80 = 96.45