Apa Itu Contoh Kerja MACD? (Dengan Asumsi dan Pemeriksaan)
Jawaban langsung
Contoh kerja MACD menunjukkan bagaimana garis-garis indikator dihitung dari sekumpulan kecil harga menggunakan asumsi spesifik (periode EMA, pemulusan, dan nilai awal). MACD dibangun dari dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dari rangkaian harga yang sama, kemudian dibandingkan dengan garis sinyal (EMA lainnya) dan divisualisasikan dengan histogram (selisih antara MACD dan sinyal). Poin kunci dalam setiap contoh kerja adalah bahwa setiap pilihan—periode dan cara Anda memulai EMA—harus dinyatakan agar angka-angka tersebut dapat direproduksi secara independen.
Mekanisme dan definisi
MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Dalam versi umum:
- EMA cepat: EMA dari harga menggunakan periode lookback yang lebih pendek.
- EMA lambat: EMA dari harga menggunakan periode lookback yang lebih panjang.
- Garis MACD: MACD = (EMA cepat) − (EMA lambat).
- Garis sinyal: EMA dari garis MACD menggunakan periode sinyal.
- Histogram: histogram = garis MACD − garis sinyal.
Aturan pemulusan EMA (asumsi untuk perhitungan): Untuk EMA dengan periode N, faktor pemulusan adalah α = 2 / (N + 1). Langkah pembaruan standar adalah:
- EMAₜ = α·Hargaₜ + (1 − α)·EMAₜ₋₁
Pilihan definisi penting: platform yang berbeda dapat menginisialisasi EMA secara berbeda (misalnya, dimulai dengan harga pertama, dengan rata-rata dari N nilai pertama, atau setelah cukup banyak bar). Dalam contoh kerja, Anda harus memilih satu metode inisialisasi dan konsisten menggunakannya.
Contoh numerik kerja (dengan asumsi yang dinyatakan)
Asumsikan Anda menggunakan harga penutupan dengan pengaturan tetap berikut:
- Periode EMA cepat N₁ = 3 → α₁ = 2/(3+1) = 0,5
- Periode EMA lambat N₂ = 5 → α₂ = 2/(5+1) = 2/6 = 0,333333…
- Periode EMA sinyal Nₛ = 3 → αₛ = 0,5
- Asumsi inisialisasi: pada bar pertama (t=1), tetapkan EMA cepat₁ = Harga₁ dan EMA lambat₁ = Harga₁, dan tetapkan EMA sinyal₁ = MACD₁.
- Harga:
- Harga₁ = 100
- Harga₂ = 102
- Harga₃ = 101
- Harga₄ = 103
- Harga₅ = 104
Langkah 1: hitung EMA cepat dan lambat
t=1
- EMA cepat₁ = 100
- EMA lambat₁ = 100
t=2
- EMA cepat₂ = 0,5·102 + 0,5·100 = 101
- EMA lambat₂ = 0,333333·102 + 0,666667·100 = 34,0 + 66,6667 = 100,6667
t=3
- EMA cepat₃ = 0,5·101 + 0,5·101 = 101
- EMA lambat₃ = 0,333333·101 + 0,666667·100,6667 = 33,6667 + 67,1111 = 100,7778
t=4
- EMA cepat₄ = 0,5·103 + 0,5·101 = 102
- EMA lambat₄ = 0,333333·103 + 0,666667·100,7778 = 34,3333 + 67,1852 = 101,5185
t=5
- EMA cepat₅ = 0,5·104 + 0,5·102 = 103
- EMA lambat₅ = 0,333333·104 + 0,666667·101,5185 = 34,6667 + 67,6790 = 102,3457
Langkah 2: hitung garis MACD
t=1: MACD₁ = 100 − 100 = 0 t=2: MACD₂ = 101 − 100,6667 = 0,3333 t=3: MACD₃ = 101 − 100,7778 = 0,2222 t=4: MACD₄ = 102 − 101,5185 = 0,4815 t=5: MACD₅ = 103 − 102,3457 = 0,6543
Langkah 3: hitung garis sinyal (EMA dari MACD)
Menggunakan pembaruan EMA sinyal dengan αₛ = 0,5 dan inisialisasi EMA sinyal₁ = MACD₁:
- EMA sinyal₁ = 0
- t=2: EMA sinyal₂ = 0,5·0,3333 + 0,5·0 = 0,1667
- t=3: EMA sinyal₃ = 0,5·0,2222 + 0,5·0,1667 = 0,1111 + 0,0833 = 0,1944
- t=4: EMA sinyal₄ = 0,5·0,4815 + 0,5·0,1944 = 0,2408 + 0,0972 = 0,3380
- t=5: EMA sinyal₅ = 0,5·0,6543 + 0,5·0,3380 = 0,3272 + 0,1690 = 0,4962
Langkah 4: hitung histogram
histogramₜ = MACDₜ − EMA sinyalₜ:
- t=2: 0,3333 − 0,1667 = 0,1666
- t=3: 0,2222 − 0,1944 = 0,0278
- t=4: 0,4815 − 0,3380 = 0,1435
- t=5: 0,6543 − 0,4962 = 0,1581
Verifikasi: jika Anda menghitung ulang EMA menggunakan nilai α yang sama dan aturan inisialisasi yang sama, Anda akan mendapatkan angka MACD, sinyal, dan histogram yang sama hingga pembulatan.
Keterbatasan dan risiko (mode kegagalan material)
- Ketergantungan parameter: Nilai MACD berubah ketika periode cepat/lambat/sinyal berubah. Contoh kerja hanya valid di bawah periode yang dinyatakan. 2) Perbedaan inisialisasi: Aturan awal EMA berbeda antar perangkat lunak. Nilai MACD awal dapat berbeda bahkan ketika nilai-nilai selanjutnya menyatu.