Apa itu contoh perhitungan DPO?

Definisi DPO

DPO adalah singkatan dari Detrended Price Oscillator. Idenya adalah menghilangkan (atau “menghilangkan tren”) sebagian dari pergerakan jangka panjang sehingga Anda dapat fokus pada deviasi harga jangka pendek.

Cara umum untuk mendefinisikan DPO adalah:

• Hitung rata-rata bergerak dari harga selama jendela dengan panjang N.
• Pilih pergeseran sebesar (N/2 + 1) periode.
• Plot selisih antara harga saat ini dan rata-rata bergerak yang digeser ke belakang sebesar jumlah tersebut.

Karena sumber yang berbeda mungkin menggunakan konvensi pergeseran yang sedikit berbeda, “contoh perhitungan” harus selalu menyatakan rumus persis yang digunakan.

Mekanisme: bagaimana perhitungan contoh disusun

Misalkan harga adalah deret waktu yang diindeks dengan bilangan bulat. Asumsikan kita bekerja dengan definisi eksplisit dan stabil berikut:

• Deret harga (penutupan): P[t]
• Panjang jendela: N = 5 (periode)
• Jenis rata-rata bergerak: rata-rata bergerak sederhana (SMA)
• Pergeseran: s = floor(N/2) + 1 = floor(2.5) + 1 = 3
• DPO pada waktu t: DPO[t] = P[t] − SMA[t − s]
• SMA[x]: rata-rata dari 5 harga penutupan yang berakhir pada waktu x: SMA[x] = (P[x] + P[x−1] + P[x−2] + P[x−3] + P[x−4]) / 5

Mekanisme yang stabil di sini adalah aturan aritmetika dan pengindeksan. Apa pun tentang perilaku pasar, data penyedia, atau interpretasi tidak dibangun ke dalam matematika.

Contoh numerik perhitungan (dengan asumsi yang dinyatakan)

Asumsikan 10 nilai penutupan berurutan berikut (bukan data langsung):

• P[1]=100, P[2]=102, P[3]=101, P[4]=103, P[5]=104,
• P[6]=105, P[7]=103, P[8]=102, P[9]=104, P[10]=106

Gunakan mekanisme di atas (N=5, s=3).

Hitung DPO[8]

1. Kita memerlukan SMA[8−3] = SMA[5].
2. Hitung SMA[5] menggunakan P[5] hingga P[1]:

• SMA[5] = (P[5]+P[4]+P[3]+P[2]+P[1]) / 5
• SMA[5] = (104 + 103 + 101 + 102 + 100) / 5
• SMA[5] = 510 / 5 = 102.0

3. Sekarang hitung DPO[8]:

• DPO[8] = P[8] − SMA[5]
• DPO[8] = 102 − 102.0 = 0.0

Hitung DPO[9] untuk menunjukkan efek waktu

1. Perlu SMA[9−3] = SMA[6].
2. SMA[6] menggunakan P[6]..P[2]:

• SMA[6] = (105 + 104 + 103 + 101 + 102) / 5 = 515 / 5 = 103.0

3. DPO[9] = P[9] − SMA[6] = 104 − 103.0 = +1.0

Apa arti angka-angka ini (sebagai pernyataan netral): DPO[8]=0 menunjukkan harga saat ini (pada t=8) sama dengan rata-rata bergerak yang digeser berdasarkan definisi persis ini. DPO[9]=+1 berarti harga saat ini pada t=9 berada 1 unit di atas referensi yang digeser tersebut.

Keterbatasan dan risiko (apa yang bisa gagal)

1. Risiko pengindeksan dan konvensi: Jika platform menggunakan pergeseran, definisi jendela, atau jenis rata-rata bergerak yang berbeda, nilai DPO Anda akan berbeda. Dengan kata lain, hasil numerik tidak universal tanpa mencocokkan rumus yang persis.
2. Risiko data dan prapemrosesan: Bar yang hilang, definisi sesi yang berbeda, aksi korporasi, atau apakah Anda menggunakan harga penutupan vs. harga lain dapat mengubah P[t] dan karenanya DPO.
3. Realitas non-stasioner: Bahkan jika DPO “terlihat seperti” deviasi dari rata-rata bergerak, pola historis tidak menjamin perilaku masa depan. Regime pasar dapat berubah.
4. Skala dan satuan: DPO berada dalam satuan yang sama dengan harga (tidak otomatis distandarisasi). Instrumen dengan harga besar dapat menghasilkan nilai DPO absolut yang lebih besar daripada instrumen dengan harga kecil di bawah rumus yang sama.

Cara memverifikasi dan pertanyaan apa yang harus dijawab selanjutnya

Untuk memverifikasi perhitungan DPO secara independen, hitung ulang langkah-langkah terindeks waktu yang sama:

• Konfirmasi N dan jenis rata-rata bergerak.
• Konfirmasi pergeseran s yang digunakan oleh rumus atau platform Anda.
• Hitung ulang SMA yang digeser dan kurangkan dari harga saat ini.

Pertanyaan penelitian selanjutnya yang berguna adalah: Bagaimana definisi DPO spesifik (pergeseran dan konvensi SMA) yang digunakan oleh sumber grafik Anda cocok dengan rumus yang dapat Anda reproduksi di atas kertas?