Apa Itu Contoh Kerja SMMA?

Jawaban langsung

Contoh kerja SMMA (Smoothed Moving Average) menunjukkan bagaimana satu nilai SMMA baru dihitung dari nilai SMMA sebelumnya dan observasi harga berikutnya. Karena SMMA bersifat rekursif, Anda memulai dengan nilai SMMA awal (sebuah asumsi), lalu menerapkan aturan perhitungan yang sama secara berulang.

Mekanisme dan definisi

SMMA adalah jenis moving average yang dirancang untuk menghaluskan deret waktu. “Dihaluskan” berarti setiap nilai keluaran baru sebagian mencerminkan data baru sambil tetap membawa memori dari data sebelumnya.

Cara umum untuk menyatakan pembaruan SMMA adalah:

• Misalkan periode penghalusan adalah N.
• Misalkan Harga[t] adalah masukan berikutnya (misalnya, harga penutupan) pada waktu t.
• Misalkan SMMA[t] adalah SMMA setelah memproses Harga[t].
• Maka:
  • SMMA[t] = (SMMA[t−1] × (N−1) + Harga[t]) / N

Variabel kunci dan asumsi yang harus Anda buat dalam contoh apa pun:

1. N (panjang periode) dipilih sebelum perhitungan.
2. Anda harus mendefinisikan deret masukan (misalnya, harga penutupan). Masukan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda.
3. Anda harus mendefinisikan nilai awal SMMA[0]. Banyak penjelasan menetapkannya sama dengan rata-rata dari N observasi pertama; yang lain menetapkannya ke harga pertama. Di sini, kami akan menyatakan pilihan kami secara eksplisit.

Bukti atau contoh kerja (sepenuhnya numerik)

Asumsikan kondisi tetap berikut (sehingga matematikanya dapat diperiksa secara independen):

• Periode penghalusan: N = 4.
• Deret masukan: Harga[t] adalah nilai penutupan yang diasumsikan.
• Asumsi awal untuk contoh ini: SMMA[3] sama dengan rata-rata sederhana dari 4 harga pertama (ini adalah salah satu pilihan inisialisasi standar).

Harga yang diasumsikan (waktu 0 hingga 4):

• Harga[0] = 10
• Harga[1] = 12
• Harga[2] = 11
• Harga[3] = 13
• Harga[4] = 14

Langkah 1: Inisialisasi SMMA pada t = 3

Rata-rata sederhana dari Harga[0]..Harga[3]:

• (10 + 12 + 11 + 13) / 4 = 46 / 4 = 11,5

Jadi:

• SMMA[3] = 11,5

Langkah 2: Hitung nilai SMMA berikutnya pada t = 4

Gunakan aturan pembaruan dengan N = 4:

• SMMA[4] = (SMMA[3] × (N−1) + Harga[4]) / N
• SMMA[4] = (11,5 × 3 + 14) / 4
• SMMA[4] = (34,5 + 14) / 4
• SMMA[4] = 48,5 / 4 = 12,125

Hasil dari contoh kerja:

• Dengan N = 4 dan inisialisasi yang disebutkan, SMMA bergerak dari 11,5 menjadi 12,125 setelah pembaruan harga berikutnya.

Cara membaca ini secara mekanis (tanpa memperlakukannya sebagai sinyal trading yang berdiri sendiri):

• Harga baru (14) meningkatkan rata-rata, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan riwayat karena 3/4 bobot SMMA sebelumnya dibawa ke depan.

Keterbatasan dan risiko (mode kegagalan material)

1. Pilihan inisialisasi mengubah nilai awal. Jika Anda menginisialisasi SMMA secara berbeda (misalnya, menetapkan SMMA[3] ke Harga[3] alih-alih rata-rata), jalur awal SMMA akan berbeda bahkan dengan N dan masukan yang sama.
2. Definisi masukan itu penting. Menggunakan harga penutupan versus deret harga lain mengubah Harga[t], sehingga keluaran SMMA berubah.
3. Responsivitas yang lambat. Karena rumus mempertahankan (N−1)/N dari SMMA sebelumnya, perubahan mendadak memengaruhi SMMA secara bertahap. Ini dapat tertinggal di belakang pergerakan cepat.
4. Tidak ada akurasi prediktif otomatis. Moving average adalah operasi penghalusan pada data masa lalu; ini tidak secara inheren mengonfirmasi arah masa depan.

Verifikasi dan pertanyaan berikutnya

Untuk memverifikasi contoh kerja secara independen, hitung ulang:

• Rata-rata awal (46/4 = 11,5)
• Pembaruan berikutnya (11,5×3 + 14, lalu bagi dengan 4)

Jika Anda menginginkan contoh kerja yang berbeda, tentukan asumsi yang Anda sukai (nilai N, deret masukan, dan cara menginisialisasi SMMA), dan Anda dapat mereproduksi langkah perhitungan yang sama.