Apa Itu Contoh Perhitungan RSI? (Dengan Asumsi dan Mode Kegagalan)
Apa itu contoh perhitungan RSI?
Contoh perhitungan RSI adalah penelusuran numerik lengkap yang dimulai dengan daftar harga yang eksplisit, menyatakan pengaturan RSI (seperti panjang lookback), menghitung keuntungan dan kerugian, merata-ratakannya, lalu menghitung nilai RSI akhir.
Di bawah ini adalah satu contoh mandiri yang hanya menggunakan asumsi tetap dan tanpa data pasar langsung.
Mekanisme dan definisi RSI
RSI adalah singkatan dari Relative Strength Index. Ini adalah osilator momentum yang memetakan perubahan harga terbaru ke dalam nilai terikat antara 0 dan 100.
Alur kerja RSI standar adalah:
- Pilih panjang lookback N (biasanya 14).
- Untuk setiap langkah dalam lookback, hitung perubahan dari harga sebelumnya.
- Pisahkan perubahan menjadi:
- Keuntungan: jumlah perubahan positif (selain itu 0)
- Kerugian: nilai absolut dari jumlah perubahan negatif (selain itu 0)
- Hitung rata-rata keuntungan dan rata-rata kerugian selama lookback.
- Hitung kekuatan relatif RS = (rata-rata keuntungan) / (rata-rata kerugian).
- Konversi ke RSI: RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).
Asumsi penting karena implementasi RSI yang berbeda dapat merata-ratakan keuntungan dan kerugian secara berbeda (misalnya, menggunakan metode yang dihaluskan). Contoh perhitungan di bawah ini menggunakan rata-rata sederhana sehingga setiap langkah dapat diverifikasi secara langsung.
Contoh perhitungan numerik (semua asumsi dinyatakan)
Asumsi
- Panjang lookback N = 5 (dipersingkat dari 14 agar aritmetika muat dalam satu contoh).
- Harga adalah urutan harga penutupan yang diukur pada interval yang sama.
- RSI menggunakan rata-rata sederhana dari keuntungan dan kerugian selama N periode (bukan rata-rata yang dihaluskan).
- Tidak ada biaya, spread, atau hasil trading yang terlibat; RSI dihitung murni dari urutan harga.
Harga input
Asumsikan kita mengamati 6 harga penutupan berikut:
- Hari 0: 100
- Hari 1: 102
- Hari 2: 101
- Hari 3: 103
- Hari 4: 103
- Hari 5: 104
Itu menghasilkan 5 perubahan berurutan (periode lookback N):
- Perubahan 1 (Hari 1 − Hari 0): +2
- Perubahan 2 (Hari 2 − Hari 1): −1
- Perubahan 3 (Hari 3 − Hari 2): +2
- Perubahan 4 (Hari 4 − Hari 3): 0
- Perubahan 5 (Hari 5 − Hari 4): +1
Pisahkan menjadi keuntungan dan kerugian
Untuk setiap perubahan:
- Keuntungan adalah bagian positif; Kerugian adalah besaran dari bagian negatif.
- Daftar keuntungan: [2, 0, 2, 0, 1]
- Daftar kerugian: [0, 1, 0, 0, 0]
Rata-rata keuntungan dan rata-rata kerugian (sederhana)
- Rata-rata keuntungan = (2 + 0 + 2 + 0 + 1) / 5 = 5 / 5 = 1,0
- Rata-rata kerugian = (0 + 1 + 0 + 0 + 0) / 5 = 1 / 5 = 0,2
Hitung RS
- RS = 1,0 / 0,2 = 5
Konversi ke RSI
- RSI = 100 − (100 / (1 + 5))
- RSI = 100 − (100 / 6)
- RSI = 100 − 16,666… = 83,33 (perkiraan)
Jadi, di bawah asumsi eksplisit ini, nilai RSI adalah sekitar 83,33.
Keterbatasan dan mode kegagalan (risiko material)
-
Perhitungan bergantung pada pilihan data. Jika Anda menggunakan rangkaian harga yang berbeda (misalnya, timeframe berbeda, sumber harga berbeda, atau interval berbeda), keuntungan dan kerugian berubah, dan angka RSI pun berubah.
-
Perbedaan implementasi dapat menghasilkan nilai RSI yang berbeda. Beberapa implementasi RSI yang umum menggunakan metode rata-rata yang dihaluskan untuk rata-rata keuntungan dan kerugian. Jika Anda mereproduksi contoh dengan penghalusan alih-alih rata-rata sederhana, Anda mungkin tidak mendapatkan RSI akhir yang sama.
-
Kasus tepi dapat merusak intuisi. Jika rata-rata kerugian adalah nol, RS menjadi tidak terdefinisi atau secara efektif tak terhingga, dan RSI mendekati 100. Demikian pula, jika rata-rata keuntungan adalah nol, RSI mendekati 0. Situasi ini dapat terjadi dengan pergerakan harga yang monoton selama lookback.
-
RSI bukan alat prediksi yang berdiri sendiri. Bahkan ketika RSI tinggi atau rendah, RSI hanya merangkum perubahan terbaru; RSI tidak menjamin arah masa depan. Hasil juga bervariasi dengan kondisi pasar dan biaya eksekusi apa pun, tetapi faktor-faktor tersebut berada di luar perhitungan RSI itu sendiri.
Verifikasi dan pertanyaan berikutnya
Untuk memverifikasi RSI secara independen dari awal:
- Tuliskan daftar harga persis yang digunakan.
- Pilih panjang lookback N.
- Tentukan dan nyatakan apakah Anda menggunakan rata-rata sederhana atau metode yang dihaluskan.
- Hitung keuntungan, kerugian, rata-rata, RS, lalu terapkan rumus RSI.
Jika Anda ingin contoh perhitungan berikutnya, pilih salah satu:
- kasus dengan keuntungan dan kerugian yang tercampur lebih merata, atau
- kasus dengan penurunan berturut-turut untuk melihat bagaimana RSI bergerak menuju 0.