Contoh pengerjaan: Bollinger Bands dan RSI (dengan asumsi lengkap)

Apa itu contoh pengerjaan Bollinger Bands dan RSI?

Contoh pengerjaan adalah perhitungan numerik langkah demi langkah menggunakan data input yang diasumsikan, sehingga Anda dapat membuat ulang nilai indikatornya sendiri. Berikut adalah satu skenario mandiri yang menghitung (1) Bollinger Bands dan (2) RSI pada rangkaian harga yang diasumsikan sama, menggunakan pengaturan dan rumus yang dinyatakan dengan jelas.

Asumsi (dinyatakan di awal):

• Kami menggunakan 20 periode untuk Bollinger Bands (pengaturan umum).
• Kami menggunakan lookback 14 periode untuk RSI (pengaturan umum).
• Kami menggunakan simple moving average (SMA) untuk pita tengah Bollinger.
• Kami menggunakan deviasi standar populasi (bagi dengan N) untuk lebar pita Bollinger.
• Kami menggunakan pendekatan klasik RSI “rata-rata keuntungan/rata-rata kerugian” tanpa menerapkan penghalusan ala Wilder (kami menghitung nilai RSI pertama dari rata-rata mentah).

Tidak ada data pasar langsung yang digunakan. Makna “sinyal” apa pun sengaja dikecualikan; hanya nilai indikator yang dihitung.

Bagaimana cara kerja contoh pengerjaan Bollinger Bands dan RSI?

Mekanisme atau definisi

Bollinger Bands menghasilkan tiga garis dari jendela pergerakan harga penutupan yang dipilih:

• Pita tengah = SMA selama N penutupan terakhir.
• Pita atas = Pita tengah + (k × deviasi standar).
• Pita bawah = Pita tengah − (k × deviasi standar).

Parameter umum: N = 20, k = 2.

RSI (Relative Strength Index) adalah osilator momentum yang diskalakan dari 0 hingga 100:

• Hitung keuntungan dan kerugian antara penutupan berurutan selama periode lookback yang dipilih.
• Rata-rata keuntungan dan rata-rata kerugian dihitung selama lookback.
• Relative Strength (RS) = rata-rata_untung / rata-rata_rugi.
• RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).

Parameter umum: lookback = 14.

Bukti atau contoh (sepenuhnya numerik)

Kami mulai dari 21 harga penutupan sehingga kami dapat menghitung satu set Bollinger Bands 20 periode pada penutupan terakhir. Untuk RSI kami membutuhkan 15 penutupan untuk menghitung satu nilai RSI 14 langkah.

Penutupan yang diasumsikan (terlama → terbaru):

1. 100, 2. 101, 3. 102, 4. 101, 5. 103, 6. 102, 7. 104, 8. 105, 9. 106, 10. 105, 11. 107, 12. 108, 13. 109, 14. 108, 15. 110, 16. 111, 17. 112, 18. 111, 19. 113, 20. 114, 21. 115.

Langkah A: Bollinger Bands pada penutupan terakhir (periode 21)

Gunakan 20 penutupan terakhir: periode 2 hingga 21.

• 20 nilai ini berjumlah 2102, jadi SMA = 2102 / 20 = 105,10.
• Hitung deviasi standar σ selama 20 penutupan tersebut menggunakan aturan yang diasumsikan (deviasi standar populasi).
  • Untuk angka-angka ini, deviasi standar yang dihasilkan kira-kira 4,26.
• Dengan k = 2:
  • Pita atas = 105,10 + 2×4,26 ≈ 113,62.
  • Pita bawah = 105,10 − 2×4,26 ≈ 96,58.

Jadi, gambaran Bollinger Bands yang dikerjakan kira-kira adalah:

• Tengah: 105,10
• Atas: 113,62
• Bawah: 96,58

Langkah B: RSI pada penutupan terakhir (periode 21)

Untuk menghitung RSI(14) pada penutupan terakhir, kami menggunakan penutupan dari periode 7 hingga 21 (15 penutupan). Ini menghasilkan 14 selisih berurutan.

Kami menghitung perubahan harian (penutupan baru − penutupan lama):

• 104→105: +1
• 105→106: +1
• 106→105: −1
• 105→107: +2
• 107→108: +1
• 108→109: +1
• 109→108: −1
• 108→110: +2
• 110→111: +1
• 111→112: +1
• 112→111: −1
• 111→113: +2
• 113→114: +1
• 114→115: +1

Sekarang hitung rata-rata keuntungan dan rata-rata kerugian selama 14 langkah:

• Total keuntungan = 1+1+2+1+1+2+1+1+2+1+1 = 14.
• Total kerugian (absolut) = 1+1+1 = 3.
• Rata-rata_untung = 14/14 = 1,00.
• Rata-rata_rugi = 3/14 ≈ 0,2143.

Kemudian:

• RS = 1,00 / 0,2143 ≈ 4,6667.
• RSI = 100 − (100 / (1 + 4,6667))
• RSI ≈ 100 − (100 / 5,6667) ≈ 100 − 17,647 ≈ 82,35.

Jadi, gambaran RSI yang dikerjakan kira-kira adalah 82,35.

Menggabungkannya (tanpa mengklaim arah)

Pada penutupan terakhir (115), pita atas Bollinger Bands berada di sekitar 113,62, jadi penutupan yang diasumsikan berada di atas pita atas. RSI berada di sekitar 82,35, yang menunjukkan keuntungan terkini yang kuat relatif terhadap kerugian dalam jendela yang dibangun ini.

Ini hanya hubungan numerik dalam satu contoh kumpulan data; ini bukan sinyal trading yang berdiri sendiri.

Apa saja keterbatasan dan risiko yang relevan?

1. Konvensi perhitungan yang berbeda mengubah keluaran.
   • Bollinger Bands bergantung pada jenis rata-rata bergerak (SMA vs EMA), definisi deviasi standar (populasi vs sampel), dan pengali pita k. - RSI bergantung pada cara rata-rata dihitung dan apakah penghalusan Wilder digunakan.