Cara Menghitung Average Daily Range dalam Forex

Jawaban langsung: perhitungan ADR standar

Average Daily Range (ADR) dalam forex dihitung dengan mengambil rentang harga harian untuk setiap hari dalam periode lookback dan kemudian merata-ratakan rentang harian tersebut.

Definisi yang umum adalah:

• Rentang harian = Harga Tertinggi Harian − Harga Terendah Harian (diukur dalam satuan harga atau pip)
• ADR = (Jumlah rentang harian selama N hari) ÷ N

Ini menghasilkan satu angka yang mewakili ukuran rata-rata pergerakan harian yang khas selama periode yang dipilih.

Penjelasan: input, definisi, dan cara kerjanya

1) Pilih batas “hari” Anda

ADR membutuhkan satu nilai untuk setiap hari. Putuskan apa arti “harian” dalam praktiknya (misalnya, berdasarkan zona waktu candle harian pada grafik Anda atau aturan sesi pasar tertentu). Jika batas hari Anda berubah, ADR dapat berubah meskipun dengan rangkaian harga yang sama.

2) Tentukan ukuran rentang harian

Paling umum, rentang harian menggunakan harga tertinggi dan harga terendah hari itu:

• Rentang(d) = Harga Tertinggi(d) − Harga Terendah(d)

Anda dapat menghitung dalam:

• Satuan harga (misalnya, 1.0850 − 1.0800), atau
• Pip, jika Anda mengonversi menggunakan definisi pip instrumen Anda.

Jaga konsistensi di semua hari dalam periode rata-rata.

3) Pilih panjang lookback N

ADR selalu terkait dengan suatu periode (misalnya, 10 hari, 20 hari, atau 30 hari). Periode yang lebih panjang memperhalus fluktuasi jangka pendek; periode yang lebih pendek bereaksi lebih cepat.

4) Hitung rata-ratanya

Untuk hari d = 1..N:

• ADR = (Rentang(1) + Rentang(2) + … + Rentang(N)) ÷ N

Beberapa analis juga menghitung variasi (seperti median rentang harian), tetapi pertanyaan ini secara khusus tentang rata-rata, sehingga mean aritmetika adalah metode intinya.

Contoh dan pemeriksaan yang dapat Anda lakukan secara mandiri

Contoh dengan angka sederhana

Asumsikan Anda memiliki N = 5 hari dengan rentang harian (sudah diukur dalam pip):

• 18, 22, 25, 20, 15

Maka:

• ADR = (18 + 22 + 25 + 20 + 15) ÷ 5 = 100 ÷ 5 = 20 pip

Pemeriksaan untuk memverifikasi perhitungan Anda

• Pemeriksaan satuan: Jika Anda menghitung Harga Tertinggi − Harga Terendah dalam satuan harga, ADR Anda akan dalam satuan harga; jika Anda mengonversi ke pip per hari terlebih dahulu, ADR harus dalam pip.
• Konsistensi data: Pastikan Anda menggunakan candle harian yang lengkap untuk setiap hari dalam periode tersebut. Hari yang hilang atau parsial dapat mendistorsi rata-rata.
• Konsistensi batas: Hitung ulang setelah mengubah zona waktu grafik (atau definisi “hari”). Jika ADR berubah secara signifikan, pilihan batas hari Anda memengaruhi hasilnya.

Keterbatasan dan risiko yang relevan (ketidakpastian)

ADR bersifat deskriptif, bukan prediktif. Bahkan ketika dihitung dengan benar, ADR tidak menjamin ukuran pergerakan di masa depan.

Keterbatasan utama yang perlu diingat:

• Non-stasioneritas: Kondisi pasar berubah, sehingga rata-rata dari masa lalu mungkin tidak sesuai dengan periode berikutnya.
• Sensitivitas definisi: Batas “hari” yang berbeda dan definisi rentang yang berbeda (misalnya, hanya menggunakan jam sesi tertentu) dapat menghasilkan nilai ADR yang berbeda.
• Pencilan (outlier): Beberapa hari yang luar biasa lebar dapat menaikkan ADR, terutama dengan N yang pendek.

Karena ada banyak pilihan yang sah untuk batas hari, ukuran rentang, dan panjang periode, dua trader yang menggunakan pengaturan berbeda dapat menghitung ADR yang berbeda dari konsep umum yang sama.