Pasangan Forex Apa yang Berkorelasi dengan AUD/USD?
Jawaban langsung: pasangan yang berkorelasi dengan AUD/USD
Tidak ada daftar tunggal yang tetap mengenai pasangan forex yang “berkorelasi dengan AUD/USD”. Korelasi bergantung pada periode waktu, rezim pasar, dan definisi yang Anda gunakan (misalnya, penutupan harian vs return intraday). Dalam praktiknya, pasangan yang paling sering teramati bergerak bersama AUD/USD cenderung termasuk dalam tiga kelompok: (1) pasangan lain yang berbagi AUD, (2) pasangan lain yang berbagi USD, dan (3) pasangan yang pendorongnya terkait dengan AUD (komoditas dan sentimen risiko) atau faktor global mendasar yang sama.
Cara kerja korelasi dalam forex (dan artinya)
Korelasi mengukur bagaimana dua rangkaian harga cenderung bergerak bersama, biasanya menggunakan return (bukan harga mentah). Jika Anda menghitung korelasi antara return AUD/USD dan return pasangan lain selama sampel tertentu (misalnya, beberapa bulan data harian), korelasi positif berarti keduanya sering naik dan turun bersama; korelasi negatif berarti keduanya cenderung bergerak ke arah yang berlawanan.
Istilah dan input kunci:
- Jendela waktu: Korelasi dari 3 bulan terakhir dapat berbeda dari 3 tahun terakhir.
- Frekuensi: Menggunakan return 1 menit versus return harian dapat menghasilkan hasil yang berbeda.
- Definisi AUD/USD: Gunakan data yang konsisten untuk kedua rangkaian (sumber yang sama dan metode return yang sama).
Implikasi praktis: korelasi paling baik diperlakukan sebagai observasi deskriptif, bukan aturan yang selalu berlaku.
Kategori pasangan umum untuk dibandingkan dengan AUD/USD
1) Pasangan yang berbagi AUD
Pasangan yang mencakup AUD dapat menunjukkan hubungan yang kuat karena dipengaruhi oleh mata uang dasar yang sama (dolar Australia). Bahkan ketika mata uang lawan berbeda, banyak kekuatan spesifik AUD yang sama (seperti ekspektasi suku bunga lokal atau tema makro terkait Australia) akan memengaruhi beberapa leg AUD.
Pasangan yang biasanya Anda uji meliputi:
- AUD/USD (referensi)
- AUD/JPY
- AUD/NZD
- AUD/CAD
2) Pasangan yang berbagi USD
Pasangan yang mencakup USD dapat berkorelasi dengan AUD/USD melalui dinamika dolar AS yang sama. Jika USD cenderung menguat atau melemah secara luas, AUD/USD dapat bergerak seiring dengan cross USD lainnya.
Pasangan yang biasanya Anda uji meliputi:
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/JPY
- USD/CAD
- USD/CHF
Catatan: apakah hubungannya tampak positif atau negatif bergantung pada apakah pasangan tersebut dikutip dengan USD sebagai mata uang dasar atau mata uang kuotasi.
3) Pasangan yang terkait melalui sentimen risiko dan “faktor global” makro
AUD sering dibahas sehubungan dengan siklus komoditas dan selera risiko yang lebih luas. Ketika sentimen risiko global berubah atau ketika ekspektasi terkait komoditas berubah, AUD dapat bereaksi bersama mata uang “terkait risiko” lainnya dan pergerakan sensitif suku bunga.
Dalam proses perbandingan, hal ini sering muncul sebagai korelasi moderat dengan:
- cross NZD (karena Selandia Baru juga merupakan ekonomi yang terkait komoditas)
- cross JPY (karena pergerakan yen sering mencerminkan pergeseran risk-off/risk-on)
- Pasangan G10 lain yang dipengaruhi oleh ekspektasi suku bunga global
Karena hubungan ini tidak langsung, korelasi bisa menjadi tidak stabil.
Pemeriksaan contoh yang dapat Anda jalankan (tanpa mengasumsikan hasil masa depan)
- Hitung korelasi bergulir: Ukur korelasi untuk jendela yang tumpang tindih (misalnya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan). Cari periode di mana tanda atau kekuatannya berubah.
- Bandingkan beberapa frekuensi: Jalankan pengujian yang sama dengan return harian dan return mingguan.
- Pisahkan rezim: Bandingkan periode “tenang” versus periode volatilitas tinggi. Korelasi sering menguat atau berubah arah selama stres.
- Gunakan return, bukan harga: Hitung ulang menggunakan return logaritmik untuk membuat perbandingan yang konsisten.
Pemeriksaan ini membantu Anda mengidentifikasi pasangan mana yang saat ini berkorelasi dalam definisi yang Anda pilih, sambil mengakui bahwa korelasi tidak bersifat permanen.
Keterbatasan dan risiko yang relevan
- Korelasi bersifat kondisional: Korelasi menggambarkan pergerakan bersama dalam sampel tertentu, bukan hubungan yang dijamin.