Contoh pengerjaan data historis (dijelaskan dengan asumsi eksplisit)

Apa yang dimaksud dengan data historis

Data historis adalah kumpulan observasi masa lalu yang Anda catat dan kemudian gunakan untuk perhitungan, perbandingan, atau pengujian. Dalam praktiknya, data ini biasanya mencakup item seperti stempel waktu, nilai yang diamati (misalnya, harga), dan terkadang bidang tambahan (misalnya, spread atau detail terkait eksekusi). Ide utamanya adalah bahwa data historis adalah “data input dari masa lalu,” bukan jaminan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.

Contoh pengerjaan berguna karena memaksa Anda untuk menyatakan setiap asumsi: tanggal mana yang Anda gunakan, bagaimana Anda menghitung return, biaya mana yang Anda terapkan (atau tidak terapkan), dan apa yang terjadi ketika data tidak lengkap.

Cara kerja contoh pengerjaan (dengan asumsi eksplisit)

Di bawah ini adalah skenario yang mendemonstrasikan mekanika data historis tanpa bergantung pada data pasar langsung apa pun.

Pengaturan skenario (semua asumsi)

Asumsikan Anda menganalisis aturan sederhana menggunakan 10 observasi harian berurutan.

1. Tanggal: Hari 1 hingga Hari 10 ditetapkan; Anda tidak akan mengubahnya.
2. Nilai yang diamati: Anda memiliki “harga tengah” historis untuk setiap hari. (Anda sudah mengetahui harga tengah ini dari kumpulan data Anda; Anda tidak mengambilnya secara real-time.)
3. Definisi return: Anda mendefinisikan return harian sebagai (Close − Open) / Open untuk hari itu.
4. Asumsi biaya konstan: Anda mengasumsikan biaya transaksi sebesar 0,10% per perdagangan, diterapkan setiap kali aturan mengatakan “perdagangkan.” Jika kumpulan data Anda tidak menyertakan biaya, Anda harus (a) memodelkan biaya, atau (b) mengakui bahwa Anda menguji versi tanpa biaya.
5. Logika aturan (contoh aturan): Perdagangkan pada hari-hari ketika return hari sebelumnya positif. Pada hari perdagangan tersebut, asumsikan Anda membeli pada Open hari berikutnya dan keluar pada Close hari itu.
6. Asumsi eksekusi: Anda mengasumsikan dapat mengeksekusi pada Open dan Close yang tercatat yang digunakan dalam kumpulan data historis (tanpa selip).

Kumpulan data mini

Gunakan return historis berikut untuk Hari 1–10. (Ini adalah nilai yang Anda catat; anggap saja sebagai ketetapan.)

• Hari 1: Open 100, Close 102 → return = 0,02 (2%)
• Hari 2: Open 102, Close 101 → return = -0,009803…
• Hari 3: Open 101, Close 103 → return = 0,019802…
• Hari 4: Open 103, Close 103 → return = 0
• Hari 5: Open 103, Close 105 → return = 0,019417…
• Hari 6: Open 105, Close 104 → return = -0,009523…
• Hari 7: Open 104, Close 106 → return = 0,019231…
• Hari 8: Open 106, Close 107 → return = 0,009434…
• Hari 9: Open 107, Close 106 → return = -0,009345…
• Hari 10: Open 106, Close 108 → return = 0,018868…

Menerapkan aturan data historis

Aturan bergantung pada tanda return hari sebelumnya.

• Anda tidak dapat memperdagangkan Hari 1 karena tidak ada return “hari sebelumnya.” Jadi, mulailah berdagang pada Hari 2.

Asumsikan hari perdagangan adalah hari-hari di mana return Hari (t−1) positif.

• Hari 2: sebelumnya (Hari 1) return positif → perdagangkan Hari 2. Return bersih = (return Hari 2) − 0,10% = -0,009803… − 0,001
• Hari 3: sebelumnya (Hari 2) return negatif → tidak ada perdagangan Hari 3. Return bersih = 0
• Hari 4: sebelumnya (Hari 3) return positif → perdagangkan Hari 4. Return bersih = 0 − 0,001
• Hari 5: sebelumnya (Hari 4) return nol → tidak positif, jadi tidak ada perdagangan Hari 5 (menurut aturan ini). Return bersih = 0
• Hari 6: sebelumnya (Hari 5) return positif → perdagangkan Hari 6. Return bersih = -0,009523… − 0,001
• Hari 7: sebelumnya (Hari 6) return negatif → tidak ada perdagangan Hari 7. Return bersih = 0
• Hari 8: sebelumnya (Hari 7) return positif → perdagangkan Hari 8. Return bersih = 0,009434… − 0,001
• Hari 9: sebelumnya (Hari 8) return positif → perdagangkan Hari 9. Return bersih = -0,009345… − 0,001
• Hari 10: sebelumnya (Hari 9) return negatif → tidak ada perdagangan Hari 10. Return bersih = 0

Apa yang ditunjukkan oleh contoh ini

Skenario ini menunjukkan apa yang biasanya dibutuhkan dalam penggunaan data historis:

• Definisi yang jelas tentang bidang yang dihitung (bagaimana return dihitung).
• Waktu aturan yang eksplisit (apakah Anda menggunakan informasi hari sebelumnya untuk bertindak pada hari berikutnya).
• Asumsi model biaya (di sini, biaya tetap 0,10% per perdagangan).
• Asumsi eksekusi (tanpa selip; Anda menggunakan Open/Close yang tercatat).

Asumsi yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda, bahkan jika Anda mempertahankan kumpulan data historis yang sama.

Keterbatasan material dan mode kegagalan

Data historis berguna, tetapi memiliki keterbatasan yang dapat membuat “contoh pengerjaan” menyimpang dari hasil nyata.