Berapa banyak yang harus Anda pertaruhkan per perdagangan di forex?

Jawaban langsung

Dalam manajemen risiko forex, “berapa banyak yang harus Anda pertaruhkan per perdagangan” biasanya dinyatakan sebagai persentase kecil dari ekuitas akun Anda yang akan hilang jika perdagangan mencapai stop-loss yang telah ditentukan. Kisaran perencanaan yang umum digunakan adalah 0,5% hingga 1% dari ekuitas akun per perdagangan. Kisaran itu bukan jaminan hasil; ini adalah cara untuk menjaga kerugian tetap terbatas sehingga rangkaian perdagangan yang merugi tidak menyebabkan drawdown yang tidak terkendali.

Cara kerjanya (mekanisme dan definisi)

Risiko per perdagangan berarti jumlah dolar yang bersedia Anda hilangkan jika stop-loss Anda terkena. Untuk mengubahnya menjadi ukuran posisi, Anda memerlukan dua input:

1. Ekuitas akun (E): nilai yang Anda gunakan sebagai dasar penentuan ukuran.
2. Jarak stop (D): seberapa jauh harga harus bergerak dari entry ke stop Anda, diukur dalam unit harga (sering dikonversi menjadi “pip” untuk forex).

Hubungan penentuan ukuran yang sederhana adalah: ukuran posisi = (jumlah risiko) / (jarak stop), dengan jumlah risiko ditetapkan sebagai E × (persentase risiko).

Misalnya, jika Anda menetapkan persentase risiko Anda pada 1%, jumlah risiko Anda adalah 0,01 × E. Jika jarak stop Anda besar, ukuran posisi yang dapat Anda ambil akan lebih kecil; jika jarak stop Anda kecil, ukuran posisi bisa lebih besar. Tujuannya adalah agar kerugian pada stop kira-kira sama dengan jumlah yang Anda rencanakan.

Pemeriksaan contoh dan batasan

Cara yang berguna untuk memverifikasi apakah persentase risiko yang Anda pilih dapat diterapkan adalah dengan mengujinya terhadap skenario “rentetan buruk”:

• Pemeriksaan kerusakan satu perdagangan: Jika satu stop-out menghabiskan jumlah yang Anda rencanakan, pastikan ekuitas yang tersisa masih menyisakan ruang untuk mengikuti proses Anda.
• Pemeriksaan tekanan multi-kerugian: Karena kerugian dapat terjadi berkelompok, pertimbangkan apakah beberapa stop-out berturut-turut pada persentase risiko yang Anda pilih akan menciptakan drawdown yang dapat Anda toleransi.
• Pemeriksaan konsistensi untuk stop Anda: Jarak stop yang digunakan untuk penentuan ukuran harus sesuai dengan stop-loss yang sebenarnya Anda pasang. Jika stop nyata Anda berbeda dari yang Anda gunakan untuk penentuan ukuran, risiko yang terealisasi juga akan berbeda.

Pemeriksaan ini menangani ketidakpastian. Hasil forex bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat Anda kendalikan sepenuhnya (spread, slippage, dan kondisi pasar yang berubah), jadi satu-satunya pernyataan yang dapat dipertahankan adalah tentang kerugian yang direncanakan pada stop Anda, bukan tentang profitabilitas masa depan.

Keterbatasan dan risiko yang relevan

Risiko per perdagangan mengontrol seberapa besar satu kerugian bisa terjadi, bukan probabilitas menang. Bahkan dengan penentuan ukuran yang hati-hati:

• Tidak ada kepastian bahwa suatu sistem akan menghindari drawdown.
• Backtest dan demo dapat berbeda dari eksekusi langsung karena kondisi pasar dan eksekusi.
• Persentase risiko yang Anda pilih harus kompatibel dengan kemampuan Anda untuk menahan varians tanpa meninggalkan metode tersebut.

Jika Anda menginginkan pendekatan perencanaan yang lebih presisi, pertimbangkan juga variabilitas jarak stop Anda dari waktu ke waktu dan apakah aturan strategi Anda menghasilkan stop yang konsisten; jika tidak, penentuan ukuran risiko dapat menyimpang dari apa yang Anda maksudkan.