Definición: qué significan “entradas” aquí
Swing Definition es una forma basada en reglas para decidir qué cuenta como un movimiento de swing en una serie de precios (por ejemplo, un alza que califica como máximo de swing y una caída que califica como mínimo de swing). En este contexto, las “entradas” son los datos que introduces en la regla y los parámetros que estableces para que la regla pueda etiquetar los puntos de swing y conectarlos en una secuencia de swing.
Una forma útil de ser preciso es separar tres capas:
- Mecánica estable: la lógica general de cómo se identifican los swings.
- Tus parámetros: elecciones numéricas que cambian los resultados (como la longitud de la ventana o los requisitos de confirmación).
- Condiciones variables: movimiento del mercado, calidad de los datos y costos de transacción que afectan los resultados realizados.
Entradas que utiliza Swing Definition
1) Datos de precios (fuente y formato de datos)
La entrada más fundamental es una serie de precios. Las entradas típicas son:
- Precios del instrumento (por ejemplo, un par de divisas elegido).
- Espaciado temporal (por ejemplo, velas/barras en un marco temporal fijo).
- Campos OHLC (apertura, máximo, mínimo, cierre) dependiendo de cómo esté escrita la regla de swing.
Si tu regla utiliza máximos y mínimos para etiquetar puntos de swing, entonces la entrada debe incluir al menos esos valores de máximo/mínimo. Si utiliza precios de cierre para confirmar, entonces el cierre se convierte en una entrada requerida.
2) La propia regla de swing (lógica)
Swing Definition utiliza una lógica de identificación de swings. Esa lógica es una entrada porque diferentes reglas producen diferentes etiquetas de swing incluso en la misma serie de precios. Los elementos comunes incluyen:
- Una condición para un máximo de swing (por ejemplo, ser más alto que los puntos vecinos según alguna regla).
- Una condición para un mínimo de swing.
- Un método para evitar etiquetar cada pequeña fluctuación como un swing.
En términos simples: la regla le dice al sistema qué “cuenta” como un swing.
3) Valores de parámetros (lo que eliges)
Los parámetros convierten la lógica de swing en algo operativo. Ejemplos de tipos de parámetros incluyen:
- Retroceso / tamaño de vecindario: cuántos puntos circundantes deben ser superados (o no superados).
- Confirmación o filtrado: si la regla requiere múltiples barras/eventos después del punto de swing candidato.
- Tamaño mínimo de swing: un umbral para ignorar movimientos pequeños.
- Regla de mapeo: cómo se convierten los puntos de swing en “fases” implícitas (alza vs. caída) para cualquier razonamiento adicional.
Incluso si la mecánica permanece igual, cambiar estos valores cambia los resultados.
4) Contexto temporal (en qué marco temporal etiquetas)
Swing Definition a menudo depende del marco temporal. La entrada incluye el horizonte temporal que estás etiquetando (por ejemplo, el marco temporal de las barras que utilizas). Un swing en un marco temporal puede descomponerse en oscilaciones más pequeñas en otro.
5) Supuestos para cualquier cálculo de ejemplo
Si repasas un ejemplo, la regla necesita supuestos explícitos. Los supuestos típicos son:
- Qué cierre de vela se considera “disponible” para la confirmación.
- Si asumes rellenos ideales a un precio observado o un relleno realista a algún otro nivel de precio.
- Si los spreads, el deslizamiento y las comisiones se tratan como cero o distintos de cero.
Los supuestos importan porque las etiquetas de swing por sí solas no determinan los resultados realizados sin un mapeo de ejecución definido.
Cómo funciona (modelo simple)
Una forma sencilla de comprobar la comprensión es imaginar este flujo:
- Selecciona una serie de precios y un marco temporal (datos de entrada).
- Aplica la lógica de máximo/mínimo de la regla de swing (mecánica estable).
- Aplica tus parámetros elegidos para filtrar y confirmar los puntos de swing.
- Genera los puntos de swing (y posiblemente las fases de swing).
Si luego agregas una segunda capa (como medir distancias entre puntos de swing), esas mediciones son nuevos cálculos con sus propias entradas (las coordenadas de los puntos de swing) y supuestos (cómo calculas las distancias y cuándo se conocen los puntos).
Evidencia / ejemplo (con supuestos explícitos)
Considera un ejemplo genérico donde tu regla de swing define un máximo de swing como un punto cuyo valor máximo es mayor que los máximos de los puntos circundantes dentro de un vecindario fijo. Las entradas serían:
- los máximos de precios del marco temporal seleccionado,
- el parámetro de tamaño del vecindario,
- la lógica de confirmación (si la hay),
- y la elección del marco temporal.
Supuestos para el ejemplo:
- Evalúas la regla utilizando solo datos históricos.
- Tratas cada barra como si proporcionara un máximo/mínimo conocido una vez que esa barra está completa.