الإجابة المباشرة: ماذا يعني “تعريف التأرجح”؟ مع مثال مُنجَز
يُعد تعريف التأرجح مجموعة قواعد لوسم أجزاء من مخطط سعر على أنها قمم تأرجح وقيعان تأرجح بناءً على كيفية تحرك السعر عبر الزمن. يوضح المثال المُنجَز الإجراء عبر تحويل الأفكار غير الواضحة (“حركة صعود ثم هبوط”) إلى خطوات صريحة (ما الذي يُعد قمة/قاعًا جديدًا، ومتى تتوقف وتُعلن أن هناك تأرجحًا).
فيما يلي سيناريو عددي شفاف يمكنك تكراره. هذا المحتوى معلوماتي فقط ولا يفترض بيانات سوق حية.
الآلية أو التعريف: قواعد الإدخال التي يجب أن تذكرها
لكي يكون أي مثال لتعريف التأرجح قابلًا للتحقق، يجب أن تحدد على الأقل هذه العناصر:
-
البيانات وخطوات الزمن: تحتاج إلى تسلسل من الأسعار بالترتيب (على سبيل المثال، إغلاق كل شمع/بار). افترض فاصلًا ثابتًا للشموع/الأشرطة.
-
قاعدة حجم التأرجح: تتطلب العديد من التعريفات وجود تحرك حد أدنى لتجنب وسم الضوضاء الصغيرة كتأرجحات. ويمكن التعبير عن ذلك كنسبة مئوية، أو مسافة بالـ pip، أو مسافة سعرية مطلقة.
-
قاعدة الرجوع للخلف/الجيران: تحتاج إلى طريقة لتحديد ما إذا كانت النقطة قمة محلية (أعلى من المرشحين القريبين) أو قاعًا محليًا.
-
توقيت القرار: يجب أن تختار ما إذا كنت تؤكد التأرجح فقط بعد رؤية شموع/أشرطة لاحقة (شائع) أو ما إذا كنت تحاول وسمه فورًا (غالبًا أقل موثوقية).
في المثال المُنجَز، سأستخدم مجموعة قواعد بسيطة وصريحة يسهل التحقق منها يدويًا.
الدليل أو المثال: سيناريو مُنجَز شفاف
الافتراضات (اذكر كل ما يُستخدم)
- تلاحظ تسلسلًا من 10 إغلاقات أشرطة بترتيب زمني.
- تمثل القيم مستوى سعر لأداة واحدة.
- الحد الأدنى لمقدار التأرجح: يجب أن يختلف قمة التأرجح أو قاع التأرجح عن مرشح التأرجح المعاكس السابق بما لا يقل عن 2 وحدة.
- قاعدة القمة/القاع المحلي:
- قمة التأرجح تحدث عند الشريط t إذا كان إغلاقه أعلى من الإغلاق عند t-1 وعند t+1.
- قاع التأرجح يحدث عند الشريط t إذا كان إغلاقه أقل من الإغلاق عند t-1 وعند t+1.
- قاعدة التأكيد: لا يمكنك تأكيد تأرجح عند t إلا بعد رؤية الشريط t+1.
بيانات الإدخال (إغلاقات الأشرطة)
إغلاقات الشريط 1 إلى 10:
- B1=100
- B2=101
- B3=103
- B4=102
- B5=98
- B6=99
- B7=101
- B8=100
- B9=97
- B10=98
الوسم خطوة بخطوة
الخطوة A: تحديد القمم/القيعان المحلية (مع تجاهل قاعدة الـ 2 وحدة مؤقتًا).
- الشريط 3: 103 أعلى من B2=101 وB4=102 ⇒ مرشح قمة محلية.
- الشريط 5: 98 أقل من B4=102 وB6=99 ⇒ مرشح قاع محلي.
- الشريط 7: 101 أعلى من B6=99 وB8=100 ⇒ مرشح قمة محلية.
- الشريط 9: 97 أقل من B8=100 وB10=98 ⇒ مرشح قاع محلي.
الخطوة B: تطبيق الحد الأدنى لمقدار التأرجح البالغ 2 وحدة.
- أولًا، نُعامل نقطة البداية في التسلسل على أنها:
- قمة التأرجح عند B3=103 (لا يوجد تأرجح معاكس سابق، لذا نأخذه كأول قمة/قاع مُوسم لأغراض التوضيح).
- المرشح المعاكس التالي هو قاع التأرجح عند B5=98.
- الفرق: 103 − 98 = 5 ≥ 2 ⇒ قبول قاع التأرجح B5.
- مرشح القمة التأرجحية التالي هو B7=101.
- الفرق عن آخر قاع مُوسم: 101 − 98 = 3 ≥ 2 ⇒ قبول قمة التأرجح B7.
- مرشح القاع التأرجحي التالي هو B9=97.
- الفرق عن آخر قمة مُوسمة: 101 − 97 = 4 ≥ 2 ⇒ قبول قاع التأرجح B9.
التأرجحات المُوسمة الناتجة (ما الذي أنتجته تعريفك)
- قمة التأرجح: B3 (103)
- قاع التأرجح: B5 (98)
- قمة التأرجح: B7 (101)
- قاع التأرجح: B9 (97)
كيفية التحقق بشكل مستقل
- اكتب إغلاقات الأشرطة نفسها.
- افحص كل شريط داخلي (الأشرطة 2–9) مقابل جيرانه المباشرين للتأكد من القمة/القاع المحلي.
- طبّق الحد الأدنى البالغ 2 وحدة بالنسبة إلى آخر تأرجح معاكس تم قبوله.
- تأكد أنك لم تُوسم أي شيء عند الشريط 1 أو الشريط 10 ضمن قاعدة الجيران هذه لأن كلا الجانبين غير متاحين.
القيود والمخاطر: أين يمكن أن يفشل تعريف التأرجح
حتى الحساب الصحيح قد ينتج وسومًا مضللة إذا لم تتطابق قواعدك مع كيفية سلوك البيانات.
- حساسية القاعدة (تعتمد الآليات على الاختيارات)
- تغيير الحد الأدنى لمقدار التأرجح (2 وحدة في المثال) قد يزيل أو يضيف تأرجحات.
- استخدام الجيران المباشرين فقط حساس لضوضاء الشمعة/الشريط الواحد؛ فالتعريف الذي يستخدم نطاق رجوع أوسع قد يوسم تأرجحات أقل عددًا ولكن أكبر حجمًا.