تحديات ممارسة الاختبار الخلفي

ممارسة الاختبار الخلفي بمصطلحات بسيطة

ممارسة الاختبار الخلفي هي عملية تقييم فكرة تداول (مثل قاعدة دخول وخروج) من خلال تشغيلها على بيانات الأسعار التاريخية. الهدف هو تقدير ما قد ينتج عن هذه الفكرة في الماضي إذا تم اتباع نفس القواعد.

عادةً ما يشمل الاختبار الخلفي (1) بيانات تاريخية، (2) قاعدة أو نموذج يولد أفعال من هذه البيانات، و (3) طريقة لحساب النتائج مثل الربح والخسارة، السحب، وتكرار الفوز/الخسارة. تعتمد هذه الحسابات على افتراضات حول ما حدث داخل كل فترة زمنية (مثل كيفية تحرك الأسعار بين نقاط البيانات المسجلة) و حول تنفيذ التداول (مثل العمولات، الفروقات، و ما إذا تم تنفيذ الأوامر).

لماذا قد يكون الاختبار الخلفي أقل فائدة مما يبدو

الحد الرئيسي هو أن الاختبار الخلفي هو محاكاة للماضي، وليس ملاحظة للمستقبل. حتى عندما تبدو النتائج التاريخية قوية، قد لا تتكرر العلاقات التي تم تعلمها من التاريخ تحت ظروف السوق الجديدة. تشرح التحديات أدناه modes common failure.

1) فجوات البيانات التاريخية وبنية السوق

يستخدم معظم الاختبارات الخلفية شريط الأسعار المسجل أو التيكات، لكن التداول الحقيقي يتضمن تفاصيل أكثر مما يغطيه العديد من مجموعات البيانات. إذا كانت بياناتك التاريخية غير مكتملة، أو تم تعديلها بطريقة تغير معنى السعر، أو تفتقر إلى المعلومات اللازمة لنمذجة تنفيذ الأوامر، فقد يتحول الاختبار الخلفي إلى شيء مختلف عن ما يحدث في التداول الحي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخريطة من الأسعار المسجلة إلى المحتملة من التعبئة غير مؤكدة. على سبيل المثال، إذا افترضت قاعدة تعبئة عند مستوى سعر معين، لكن السوق الحقيقي قد يتحرك Past ذلك المستوى قبل أن يتم تنفيذ الأمر، فإن المحاكاة تصبح متفائلة.

2) التكاليف، جودة التنفيذ، و افتراضات الانزلاق

حتى إذا كانت منطق الاستراتيجية صحيحًا، فإن النتائج تعتمد بشكل كبير على افتراضات التكاليف المعاملة و التنفيذ. قد تستخدم الاختبارات الخلفية نماذج تكاليف مبسطة (مثل فروق ثابتة أو عدم وجود انزلاق) أو افتراضات تنفيذ أوامر مثالية. في الممارسة، تتسع الفروقات، تتغير السيولة، ويمكن أن يتغير الانزلاق مع التقلبات و وقت اليوم.

لأن الفروق الصغيرة في التكاليف يمكن أن تتضاعف عبر العديد من التداولات، فإن الاختبار الخلفي الذي تجاهل أو تحتقد هذه التأثيرات قد يبالغ في الأداء.

3) التكيف الزائد و البحث في البيانات

قد يناسب الاختبار الخلفي “ضجيج” مجموعة بيانات معينة دون قصد. يحدث ذلك عندما يتم تجربة العديد من المعاملات و اختيارها لأنها تحسنت النتائج السابقة. كلما بحثت أكثر عن مجموعة تبدو جيدة على نفس البيانات، زادت احتمالية أن يكون الحافة الظاهرية محددة لتلك الفترة بدلاً من خاصية عامة للسوق.

مشكلة ذات صلة هي البحث في البيانات: اختبار العديد من المتغيرات حتى يبدو واحد منها أنه يعمل بشكل جيد. دون فصل careful بين فترات التدريب والاختبار، قد لا تعكس النتائج القوية في الماضي آلية قابلة للتكرار.

4) الأسواق غير الثابتة و التغيرات في الظروف

الأسواق ليست أنظمة مستقرة. تتغير نطاقات التقلبات، تتحول المشاركة، ويمكن أن تتحرك السيولة. قد يعمل قاعدة في بيئة واحدة بشكل مختلف عندما تتغير الفروقات، التقلبات، أو الارتباطات.

حتى دون أحداث تنظيمية أو هيكلة، يمكن أن تتحول الخصائص الإحصائية لسلسلة الأسعار. وهذا يعني أن الافتراضات التي تم “تخزينها” بشكل ضمني خلال الفترة التي تم اختبارها قد لا تكون صالحة anymore.

5) تعريف غير واضح لما يتم اختباره بالضبط

قد يكون من الصعب مقارنة الاختبارات الخلفية لأن المدخلات والقواعد تختلف. يجب أن تكون قادرًا على stating:

• ما هو تردد البيانات المستخدمة (مثل الشرائط مقابل التيكات).
• كيف تم حساب المؤشرات أو الميزات، و ما إذا كانت تستخدم فقط المعلومات المتاحة في ذلك الوقت.
• كيف تم اتخاذ القرارات حول الدخول والخروج، و كيف تم نمذجة تنفيذ الأوامر.

إذا كان أي من هذه التفاصيل غير واضحة، فقد لا يختبر الاختبار الخلفي الفكرة المقصودة؛ قد يختبر بدلاً من ذلك منتجًا من التنفيذ المختار.

التحقق الذي يمكن تحسين الموثوقية

لا يمكنك جعل الاختبار الخلفي “يثبت” أن الاستراتيجية ستعمل، لكن يمكنك التحقق مما إذا كانت النتائج محتملة أن تكون قوية.

طريقة التحقق العملية هي تحديد الافتراضات بشكل صريح و اختبار الحساسية. على سبيل المثال، قم بتغيير معلمات التكاليف ضمن نطاقات معقولة، أو استخدام فترات تاريخية مختلفة مع ظروف سوق مختلفة. بشكل منفصل، استخدم الاختبار خارج العينة: قم بتقييم القواعد على بيانات لم تستخدم لاختيار المعاملات.