ما يجب أن يعرفه المبتدئون عن معدل الفوز

الإجابة المباشرة: ما يعنيه “معدل الفوز”

معدل الفوز هو مؤشر قائم على السجل يصف تكرار إغلاق الصفقة بالربح ( souvent appelé un “gain”) مقارنة بالعدد الإجمالي للصفقات المغلقة. في مصطلحات المبتدئين: إنه نسبة من النتائج الربحية، وليس ضمانًا للنتيجة المستقبلية.

الميكانيكا: كيفية حساب معدل الفوز

تعريف شائع هو:

• معدل الفوز = (عدد الصفقات الربحية ÷ إجمالي عدد الصفقات المغلقة) × 100%

لحسابها بشكل صحيح، تحتاج إلى افتراضات واضحة:

1. ما الذي يعتبر “صفقة مغلقة.” على سبيل المثال، هل يجب أن تشمل فقط المواقف المغلقة بالكامل، أم أيضًا الإغلاق الجزئي؟
2. ما الذي يعتبر “ربحًا.” هل هو ربح فوق الصفر فقط، أم أن طريقةك تتعامل مع النتائج الصغيرة المتعادلة بشكل مختلف؟
3. عندما تقيس النتائج. معدل الفوز قائم على النتائج المحققة من الصفقات المغلقة. الربح/الخسارة غير المحققين أثناء وضعية مفتوحة ليست جزءًا من التعريف المعتاد.

مثال مع افتراضات صريحة

فرض أنك مراجع 20 صفقة مغلقة على فترة ثابتة، و 12 منها ربحية بناءً على قاعدة أنك “ربح” يعني النتيجة الصافية فوق الصفر بعد التكاليف. ثم:

• معدل الفوز = (12 ÷ 20) × 100% = 60%

يستخدم هذا المثال قاعدة بسيطة ثابتة. إذا غيرت القاعدة (على سبيل المثال، معاملة النتائج القريبة من الصفر كربح أو استبعاد أنواع معينة من الصفقات)، يمكن أن يتغير معدل الفوز حتى لو لم يتغير الأداء الأساسي.

الأدلة ولماذا يمكن أن يخفي معدل الفوز نفس النتيجة

معدل الفوز وحده لا يصف كمية الربح التي تحصل عليها في الفوز أو كمية الخسارة في الخسائر. يمكن أن يكون لدى نظام معدل فوز عالٍ ولكن أداء سيئ إذا كانت خسائره أكبر بكثير من ربحه.

طريقة عملية للتفكير فيها هي فصل هذه المكونات:

• التكرار: كيف يحدث الفوز (معدل الفوز)
• الحجم: كيف كبير الفوز والخسائر (الربح على الفوز مقابل الخسارة على الخسائر)

حتى دون استخدام أي إشارات تداول، يمكنك التحقق من هذه logique من تاريخ تداولك الخاص: مقارن متوسط حجم الفوز ومتوسط حجم الخسارة، ثم فكر في ما إذا كان الجانب الخاسر يسيطر.

القيود ومodes الفشل: ما الذي يمكن أن يgoto wrong مع معدل الفوز

على الأقل، هناك حد مادي واحد هو أن معدل الفوز يمكن أن يكون مضللاً لأنه تجاهل شكل الدفع والتكاليف الحقيقية.

مodes الفشل الشائعة تشمل:

• تأثيرات التكلفة والتنفيذ: إذا حسبت معدل الفوز دون حساب التكاليف (الرسوم، الفروقات، أو تأثيرات الانزلاق)، قد تتحول “ربحك” إلى خسائر بمجرد تضمين التكاليف.
• تغير التعريف: تغيير ما تعتبره ربحًا (أو أي صفقات تشملها) يمكن أن يجعل معدل الفوز يبدو أفضل أو أسوأ دون انعكاس تحسن حقيقي.
• تقلبات العينة الصغيرة: مع عدد قليل من الصفقات، يمكن أن يتغير معدل الفوز بشكل كبير بسبب العشوائية. التاريخ القصير ليس تقديرًا مستقرًا.
• عدم الثبات: الأسواق والظروف تتغير. معدل الفوز السابق قد يعكس فترة مع بيئة محددة بدلاً من خاصية دائمة.

التحقق والسؤال التالي للتحقق من نفسك

لاستخدام معدل الفوز بشكل مسؤول كمتغير تعلم، تحقق من التالي قبل الثقة في أي استنتاج:

1. إعادة الحساب باستخدام نفس قواعد الإدراج والنتيجة التي استخدمتها في البداية.
2. تحقق من حجم العينة (العدود الصغيرة غالبًا ما تكون غير موثوقة).
3. قارن معدل الفوز مع معلومات الدفع (على سبيل المثال، ما إذا كان متوسط الخسائر تفوق متوسط الربح).

سؤال مفيد التالي هو: إذا remained معدل الفوز مشابهًا، هل تتغير أحجام الفوز والخسائر؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن remains معدل الفوز مستقرًا بينما تتغير النتائج بشكل كبير.