ما هي البيانات المطلوبة لتقييم متوسط الربح/الخسارة؟
الإجابة المباشرة: ما البيانات التي تحتاجها
لتقييم متوسط الربح/الخسارة، تحتاج إلى (1) تعريف حساب واضح، (2) بيانات نتائج التداول على مستوى التداول، و**(3) ما يكفي من البيانات الوصفية لتأكيد أن النتائج قابلة للمقارنة**. الفكرة الأساسية بسيطة: يمكنك فقط متوسط الربح والخسائر عندما يمكنك تحديد بشكل موثوق ما يعتبر ربحًا أو خسارةً وقياس النتيجة بنفس الطريقة لكل تداول.
الآلية والتDefinitions: ما يعنيه “الربح” و“الخسارة”
ابدأ بتحديد القياس وراء متوسط الربح/الخسارة.
- قاعدة الربح/الخسارة (التصنيف)
- ما هو الربح؟ عادةً ما يكون تداولًا حيث يكون النتيجة الصافية النهائية إيجابية.
- ما هي الخسارة؟ عادةً ما يكون تداولًا حيث يكون النتيجة الصافية النهائية سلبية.
- حدد ما إذا كان تداولات التعادل مستبعدة، محسوبة في أي مجموعة، أو معالجها بشكل منفصل.
- أساس النتيجة الصافية (تعريف المبلغ) يعتمد متوسطك على ما إذا كانت النتائج محسوبة:
- إجمالي (تحرك السعر فقط)، أو
- صافي (تحرك السعر ناقص أو زائد تكاليف المعاملة وتكاليف الحفظ).
مكونات التكاليف الشائعة التي قد تحتاج إلى تضمينها، حسب مصدر بياناتك وتDefinitionك:
- الفرق (مدمج في سعر التنفيذ إذا كان لديك فقط التعبئة),
- العمولات (إذا كان ذلك متاحًا),
- التبديل/التمديد أو رسوم الحفظ (إذا كان ذلك ينطبق على بياناتك).
- المنطقة الزمنية والتصفية متوسط الربح/الخسارة حساس للتداولات التي تشملها.
- تحتاج إلى نافذة زمنية للبداية/النهاية.
- قد تحتاج إلى تصفية حسب الأدوات المالية، الحسابات، وربما علامات الاستراتيجية - فقط إذا كانت هذه العلامات متاحة وتطبق بشكل متسق.
الدليل والمثال: مجموعة البيانات الأساسية للحساب
قائمة عملية للجدول البيانات الذي تحتاج إليه (صف واحد لكل تداول):
- معرفات التداول
- معرف تداول فريد (أو معرف الموضع) حتى لا تحسب مرتين.
- رمز/اسم الأداة المالية وما إذا كان نفس العقد عبر مجموعة البيانات.
- التواريخ الزمنية والمصدر
- وقت الدخول ووقت الخروج (أو على الأقل وقت الخروج).
- مصدر البيانات: من أين تأتي التعبئة والنتيجة (تصدير منصة، بيان وسيط، سجلات داخلية). حتى دون تسمية مزود، فإن المصدر مهم للتحقق لاحقًا.
- حقول نتيجة التنفيذ تحتاج إلى المعلومات لحساب نتيجة كل تداول باستخدام أساس صافيك المحدد:
- أسعار الدخول والخروج (أو الربح/الخسارة المبلغ عنها مباشرة لكل تداول).
- اتجاه الموضع (شراء/بيع)، إذا لم تكن النتيجة موقعة بالفعل.
- معالجة التكاليف والحفظ
- حقول للعمولة، التبديل/التمديد، وأي رسوم أخرى، إذا ادعت أن النتيجة صافية.
- إذا كان مصدر بياناتك يبلغ عن الربح/الخسارة الصافي بالفعل، يجب عليك توثيق ذلك؛ وإلا فإنك تخاطر بمزجDefinitions الإجمالية والصافية.
- الفرضيات المصرح عنها صراحة مثال على الفرضيات التي يجب كتابتها قبل الحساب:
- “متوسط الربح يستخدم الربح الصافي لكل تداول؛ متوسط الخسارة يستخدم مقدار الخسارة الصافية لكل تداول خاسر.”
- “يتم تضمين التداولات إذا كان وقت الخروج ضمن نطاق التواريخ.”
- “يتم استبعاد تداولات التعادل من كلا المتوسطين.”
مع هذه المجموعة البيانات، يمكنك حساب:
- متوسط الربح = متوسط النتائج الإيجابية الصافية.
- متوسط الخسارة = متوسط النتائج السلبية الصافية (أو متوسط القيم المطلقة، حسب Definitionك).
القيود المادية ومodes الفشل
يجب الاعتراف على الأقل بحد واحد رئيسي في أي تقييم:
-
الDefinitions غير المتسقة عبر المصادر يمكن لاثنين حساب متوسط الربح/الخسارة مختلف من “التداولات نفسها” إذا استخدم واحد النتائج الإجمالية والأخرى النتائج الصافية. دون توثيق معالجة التكاليف والحفظ، فإن الأرقام غير قابلة للمقارنة.
-
الاختلافات في التنفيذ ونقص البيانات إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي فقط على الربح/الخسارة في نهاية التداول ولكن بدون عمولات أو تفاصيل التبديل، يمكنك حساب النتائج الصافية إذا كان العدد المبلغ عنه صافيًا بالفعل. إذا لم يكن كذلك، فإن المتوسطات الناتجة قد تكون مضللة.
-
تغيير نظام السوق حتى إذا بدا أن الربح والخسارة التاريخية مستقرين على مدى فترة معينة، يمكن أن تتغير النتائج بعد تغيير التكاليف، التقلبات، السوائل، أو شروط التنفيذ. العلاقات التاريخية لا تحدد الأداء المستقبلي.
-
الشواذ والتحيز يمكن أن تتأثر القيم المتوسطة بشكل كبير بالربح الكبير النادر أو الخسارة الكبيرة. قد تحتاج إلى فحوصات إضافية (على سبيل المثال، انتشار التوزيع) لضمان أن المتوسط لا يسيطر عليه تداولات قليلة.
التحقق والسؤال التالي
لتحقق من دقة تقييم متوسط الربح/الخسارة الخاص بك وتحقق منه بشكل مستقل:
- صيغة قابلة للتكرار اكتب الصيغة الدقيقة التي استخدمتها، بما في ذلك كيفية معالجتك لتداولات التعادل وما إذا كان متوسط الخسارة يستخدم القيم السلبية أو القيم المطلقة.