كيفية تحديد خسارة الفوركس لكل نقطة

إجابة مباشرة: ما يعنيه “خسارة لكل نقطة”

“خسارة لكل نقطة” تصف مقدار الخسارة المخصصة لكل نقطة من حركة السعر، بناءً على الصفقات المكتملة. لأن تعريفات النقطة وتداول الحسابات تختلف، يجب عليك أولاً وضع افتراضات مهمة: (1) ما هو حجم النقطة الخاصة بك للآلة، (2) ما إذا كنت تقيس الخسائر بنقاط فقط أو بمبلغ المال لكل نقطة، و(3) ما إذا كنت تشمل جميع التكاليف (الفرق، العمولات، الصرف) في النتيجة التي تعتبرها “خسارة”.

طريقة عملية لتحديدها هي حساب، لكل صفقة خاسرة، المسافة من الدخول إلى الخروج (بنقاط) والخسارة المرتبطة بها (بالمال أو كمتغير خسارة فقط). ثم دمج تلك القيم في متوسط خسارة لكل نقطة باستخدام صيغة متسقة.

شرح: المدخلات، التعريفات، والحساب

الخطوة 1: تحديد حجم النقطة لآلتك

النقطة هي وحدة قياسية لحركة السعر المستخدمة في أسعار الفوركس. يعتمد حجم النقطة الدقيق على تنسيق أسعار زوج العملات (على سبيل المثال، ما إذا كان الزوج يتم تسعيره باثنين أو خمسة أرقام عشرية). استخدم convention السوق للآلة حتى لا يكون تحويل النقطة غير متسق.

افتراض يجب توضيحه: استخدام نفس قاعدة حجم النقطة لكل صفقة في مجموعة البيانات الخاصة بك.

الخطوة 2: تحويل نتيجة كل صفقة إلى “نقاط من حركة عكسية”

لصفقة طويلة خاسرة، انخفض السعر من الدخول إلى الخروج؛ لصفقة قصيرة خاسرة، ارتفع السعر. تحويل الحركة العكسية المطلقة إلى نقاط:

• pips_adverse = (|exit_price − entry_price|) / pip_size

افتراض: قياس مسار السعر بين الدخول والسعر النهائي للخروج، وليس التقلبات داخل الصفقة.

الخطوة 3: تحديد ما يعنيه “خسارة” (نقاط فقط مقابل المال)

هناك تفسيران شائعان، يجب عليك اختيار واحد منهما:

1. خسارة لكل نقطة بنقاط فقط: هذا قد يعني قياس “شدة الخسارة” باستخدام النقاط مباشرة، مثل متوسط نقاط الخسارة. في هذه الحالة، “خسارة لكل نقطة” هي فعليًا متوسط المسافة الخاسرة لكل صفقة خاسرة، وليس مبلغًا ماليًا.
2. خسارة لكل نقطة بمبلغ المال: هذا يتطلب تحويل النقاط إلى خسارة مالية باستخدام حجم وضعيتك وقيمة النقطة.

إذا اخترت طريقة المال، تحتاج إلى قيمة النقطة المتسقة مع عملة حسابك وحجم الصفقة. تعبير عام هو:

• loss_money ≈ pips_adverse × money_per_pip

افتراض: money_per_pip هو نفسه لكل الصفقات فقط إذا كان حجم الوضعية وconvention الحساب ثابتًا؛ وإلا حسب money_per_pip لكل صفقة.

الخطوة 4: حساب متوسط الخسارة لكل نقطة

لتجنب خلط الصفقات الرابحة في “مقياس الخسارة”، احسبه باستخدام الصفقات الخاسرة فقط.

اثنان من المتغيرات القابلة للتحقق:

• متوسط الخسارة المالية لكل نقطة (الصفقات الخاسرة فقط)
  • loss_per_pip_avg = (sum(loss_money_i)) / (sum(pips_adverse_i))
  • هذا يساوي المتوسط الموزون لأن pips_adverse يمكن أن يختلف عبر الصفقات.
• متوسط المسافة الخاسرة لكل صفقة خاسرة (نقاط فقط)
  • avg_pips_loss = (sum(pips_adverse_i)) / (number_of_losing_trades)

كلا الطريقتين متسقتان إذا استخدمت نفس تعريف “نقاط من حركة عكسية” ونفس قواعد تضمين تكلفة الصفقة.

مثال والتحقق (كيفية التحقق من طريقةك)

مثال صغير مع مقياس النقاط فقط

فرض أن لديك ثلاث صفقات خاسرة حيث يتم قياس الحركة العكسية على أنها 8 نقاط، 12 نقطة، و5 نقاط.

• avg_pips_loss = (8 + 12 + 5) / 3 = 25 / 3 ≈ 8.33 نقاط

هذا يحدد مباشرة الحجم النموذجي للخسارة في المسافة بالنقاط. لا يدعي أي شيء عن تأثير عملة الحساب.

مثال صغير مع مقياس المال لكل نقطة

فرض أن كل صفقة خاسرة تستخدم نفس money_per_pip، والخسائر المالية مسجلة بالفعل كقيم متسقة مع ذلك المعدل. إذا كانت الخسائر −$16، −$24، و−$10، والنقاط العكسية 8، 12، و5:

• loss_per_pip_avg = (16 + 24 + 10) / (8 + 12 + 5) = 50 / 25 = $2 لكل نقطة