كيف يتم حساب متوسط ​​الربح والخسارة؟ الصيغة والمدخلات والحدود

الإجابة المباشرة

عادةً ما يتم حساب متوسط ​​الربح والخسارة عبر فصل نتائج صفقاتك إلى رابحين وخاسرين، ثم حساب متوسط ​​حجم الربح ومتوسط ​​حجم الخسارة، وبعد ذلك دمج هذين المتوسطين في نسبة أو فرق. توجد صيغة شائعة مثل:

نسبة متوسط ​​الربح والخسارة = (متوسط ​​الربح) / (القيمة المطلقة لمتوسط ​​الخسارة)

الجزء المهم هو أن الحساب يعتمد على كيفية تعريف “نتيجة الصفقة”، وما هي الوحدة التي تستخدمها (النقاط، أو العملة، أو %)، وما هي الصفقات التي يتم تضمينها (الرابحين/الخاسرين، وما إذا كانت صفقات التعادل تُحسب)، وكيف تتعامل مع التكاليف.

الآلية والتعريف

لحساب متوسط ​​الربح والخسارة، تحتاج إلى مجموعة بيانات لنتائج صفقات مكتملة. يجب أن تكون لكل صفقة نتيجة قابلة للقياس.

1) حدّد النتيجة لكل صفقة

اختر تعريفًا واحدًا للنتيجة واستخدمه بشكل ثابت:

• نتيجة معتمدة على السعر: مثل الحركة الصافية في pips بين الدخول والخروج.
• نتيجة معتمدة على المال: مثل الربح أو الخسارة بعملة الحساب.
• نتيجة معتمدة على النسبة المئوية: مثل العائد مقارنةً بحجم الحساب أو قيمة المركز (فقط إذا كان بإمكانك حسابها بشكل ثابت).

إذا كانت لديك تكاليف معاملات (spread، عمولات، swap/financing)، فيجب أن تقرر ما إذا كانت النتيجة:

• إجمالية (قبل التكاليف) أو
• صافية (بعد التكاليف)

هذا الاختيار يغيّر متوسط ​​الربح والخسارة مباشرةً.

2) صنّف كل صفقة على أنها ربح أو خسارة أو تعادل

لكل نتيجة صفقة R:

• إذا R > 0 فهي ربح.
• إذا R < 0 فهي خسارة.
• إذا R = 0 فهي تعادل (التساوي الدقيق نادر عمليًا، لكن يمكنك تعريف هامش سماح، مثل “النتائج الصغيرة جدًا تُحسب كتَعادل”).

3) احسب المتوسطات

لتكن:

• الربحات هي مجموعة الصفقات ذات النتائج الإيجابية.
• الخسائر هي مجموعة الصفقات ذات النتائج السلبية.

ثم:

• متوسط ​​الربح = (مجموع نتائج الربحات) / (عدد الربحات)
• متوسط ​​الخسارة = (مجموع نتائج الخسائر) / (عدد الخسائر)

لاحظ أن متوسط ​​الخسارة سيكون سالبًا إذا احتفظت بإشارته. تستخدم العديد من نسب “الربح/الخسارة” القيمة المطلقة بحيث تكون النسبة موجبة.

4) اجمعها في مقياس واحد

تشمل التركيبات الشائعة:

• صيغة النسبة:
  • نسبة متوسط ​​الربح والخسارة = متوسط ​​الربح / |متوسط ​​الخسارة|
• صيغة الفرق (أقل شيوعًا في الاختصار):
  • فرق متوسط ​​الربح والخسارة = متوسط ​​الربح − متوسط ​​الخسارة

إذا كانت متوسط ​​الخسارة سالبًا، يصبح الفرق “متوسط ​​الربح + مقدار الخسارة”. قرر أيهما تريد والتزم به.

دليل أو مثال (حساب مُنجز)

افترض أن لديك 8 صفقات مكتملة بنتائج صافية في pips (بعد التكاليف، باستخدام طريقة ثابتة). لنفترض أن النتائج هي:

الربحات: 10, 8, 6, 12 (4 صفقات رابحة)
الخسائر: −5, −3, −7, −2 (4 صفقات خاسرة)

1. متوسط ​​الربح:

• مجموع الربحات = 10 + 8 + 6 + 12 = 36
• متوسط ​​الربح = 36 / 4 = 9

2. متوسط ​​الخسارة:

• مجموع الخسائر = (−5) + (−3) + (−7) + (−2) = −17
• متوسط ​​الخسارة = −17 / 4 = −4.25

3. نسبة متوسط ​​الربح والخسارة:

• |متوسط ​​الخسارة| = 4.25
• النسبة = 9 / 4.25 ≈ 2.12

تفسير هذه القيمة يتطلب سياقًا: في هذا المثال، حجم متوسط ​​الربح يساوي تقريبًا 2.12 مرة حجم متوسط ​​الخسارة (من حيث المقدار). هذا ليس هو نفسه الربحية، لأن نسبة الربح/الخسارة تتجاهل نسبة الفوز ولا تفترض شيئًا عن مدى تكرار حدوث الربحات.

إذا استبعدت بدلًا من ذلك النتائج الصغيرة جدًا أو اعتبرت صفقات التعادل رابحة أو خاسرة، فستتغير المتوسطات. وإذا حسبت النتائج الإجمالية (قبل التكاليف) بدلًا من النتائج الصافية، فستتغير القيم أيضًا.

القيود والمخاطر (ما الذي قد يفشل في الحساب)

متوسط ​​الربح والخسارة واضح ميكانيكيًا، لكن توجد عدة مشكلات جوهرية قد تجعل المقياس مضللًا.

1) القيم الشاذة والعينات الصغيرة

قد تؤدي بعض الأرباح أو الخسائر الكبيرة بشكل غير معتاد إلى تغيير المتوسطات بشكل كبير، خصوصًا إذا كانت مجموعة البيانات صغيرة. هذه إحدى قيود استخدام المتوسطات الحسابية بدلًا من إحصاءات أكثر متانة.

2) تعريفات مختلطة (مشكلات الوحدة والإشارة)

إذا استخدمت مجموعة بيانات واحدة pips وأخرى استخدمت العملة، أو إذا تعاملت عن طريق الخطأ مع الخسائر كمقادير موجبة ثم أخذت القيم المطلقة أيضًا، فقد تتشوّه النسبة. دوّن دائمًا:

• وحدة النتيجة
• الصافي مقابل الإجمالي
• ما إذا كانت متوسط ​​الخسارة مُوقّعة أم مطلقة

3) تأثيرات التكاليف والتنفيذ

حتى مع وحدة ثابتة، يمكن أن تغيّر التكاليف وجودة التنفيذ النتائج الصافية. قد يحسب متداولان نفس “حركة السعر” لكن يختلف “الربح الصافي” بسبب العمولات، وspread عند الدخول/الخروج، وتوقيت التنفيذ.

4) قواعد إدراج صفقات التعادل

يمكن استبعاد صفقة التعادل، أو إدراجها ضمن “غير الرابحين”، أو إدراجها عبر قاعدة هامش سماح. تؤدي قواعد إدراج مختلفة إلى تغيير أعداد المقامات لمتوسط ​​الربح ومتوسط ​​الخسارة.

5) متوسط ​​الربح والخسارة لا يقيس التوقعية وحده

حجم متوسط ​​الربح/الخسارة لا يتضمن عدد مرات حدوث الربحات مقابل الخسائر. قد تتفوق استراتيجية ذات متوسط ​​ربح مرتفع مقارنةً بمتوسط ​​الخسارة لكنها قد تفشل في الأداء إذا كانت الربحات نادرة، والعكس قد يحدث أيضًا.

التحقق والسؤال التالي

يمكنك التحقق بشكل مستقل من حساب متوسط ​​الربح والخسارة عبر مراجعة أربعة عناصر في جدولك أو كودك:

1. تعريف النتيجة لكل صفقة (pips، عملة، أو %؛ إجمالي أو صافي).
2. قاعدة تصنيف الربح/الخسارة (بما في ذلك كيفية التعامل مع التعادل).
3. قيم متوسط ​​الربح ومتوسط ​​الخسارة المحسوبة من المجاميع والأعداد.
4. صيغة النسبة النهائية (وما إذا كنت استخدمت |متوسط ​​الخسارة|).

بعد ذلك، قد ترغب في مقارنة متوسط ​​الربح والخسارة بمفاهيم أداء ذات صلة (على سبيل المثال، كيف يختلف عن المقاييس التي تتضمن أيضًا نسبة الفوز). يمكنك أيضًا مراجعة كيف أن تغيير تعريف النتيجة (صافي مقابل إجمالي) يغيّر المقياس.