كيف يتم حساب متوسط ​​الربح والخسارة؟ الصيغة والمدخلات والحدود

الإجابة المباشرة

عادةً ما يتم حساب متوسط ​​الربح والخسارة عبر فصل نتائج صفقاتك إلى رابحين وخاسرين، ثم حساب متوسط حجم الربح ومتوسط حجم الخسارة، وبعد ذلك دمج هذين المتوسطين في نسبة أو فرق. توجد صيغة شائعة مثل:

نسبة متوسط ​​الربح والخسارة = (متوسط الربح) / (القيمة المطلقة لمتوسط الخسارة)

الجزء المهم هو أن الحساب يعتمد على كيفية تعريف “نتيجة الصفقة”، وما هي الوحدة التي تستخدمها (pips أو مبلغ عملة أو %)، وما هي الصفقات التي يتم تضمينها (الرابحين/الخاسرين، وما إذا كانت صفقات التعادل تُحسب)، وكيف تتعامل مع التكاليف.

الآلية والتعريف

لحساب متوسط ​​الربح والخسارة، تحتاج إلى مجموعة بيانات لنتائج صفقات مكتملة. يجب أن تكون لكل صفقة نتيجة قابلة للقياس.

1) حدّد النتيجة لكل صفقة

اختر تعريفًا واحدًا للنتيجة واستخدمه باستمرار:

• نتيجة معتمدة على السعر: مثل الحركة الصافية في pips بين الدخول والخروج.
• نتيجة معتمدة على المال: مثل الربح أو الخسارة بعملة الحساب.
• نتيجة معتمدة على النسبة المئوية: مثل العائد مقارنةً بحجم حساب أو قيمة مركز (فقط إذا كان بإمكانك حسابها بشكل ثابت).

إذا كانت لديك تكاليف معاملات (spread، عمولات، swap/تمويل)، فيجب أن تقرر ما إذا كانت النتيجة:

• إجمالية (قبل التكاليف) أو
• صافية (بعد التكاليف)

هذا الاختيار يغيّر متوسط ​​الربح والخسارة مباشرةً.

2) صنّف كل صفقة على أنها ربح أو خسارة أو تعادل

لكل نتيجة صفقة R:

• إذا R > 0 فهي ربح.
• إذا R < 0 فهي خسارة.
• إذا R = 0 فهي تعادل (التساوي الدقيق نادر عمليًا، لكن يمكنك تعريف هامش سماح، مثل “النتائج الصغيرة جدًا تُحسب كتَعادل”).

3) احسب المتوسطات

لتكن:

• الأرباح هي مجموعة الصفقات ذات النتائج الإيجابية.
• الخسائر هي مجموعة الصفقات ذات النتائج السلبية.

ثم:

• متوسط الربح = (مجموع نتائج الأرباح) / (عدد الأرباح)
• متوسط الخسارة = (مجموع نتائج الخسائر) / (عدد الخسائر)

لاحظ أن متوسط الخسارة سيكون سالبًا إذا أبقيت إشارته. تستخدم العديد من نسب “ربح/خسارة” القيمة المطلقة بحيث تكون النسبة موجبة.

4) اجمعها في مقياس واحد

تشمل التركيبات الشائعة:

• صيغة النسبة:
  • نسبة متوسط ​​الربح والخسارة = متوسط الربح / |متوسط الخسارة|
• صيغة الفرق (أقل شيوعًا في الاختصار):
  • فرق متوسط ​​الربح والخسارة = متوسط الربح − متوسط الخسارة

إذا كان متوسط الخسارة سالبًا، يصبح الفرق “متوسط الربح + مقدار الخسارة”. قرر أيهما تريد والتزم به.

دليل أو مثال (حساب مُنجز)

افترض أن لديك 8 صفقات مكتملة بنتائج صافية في pips (بعد التكاليف، باستخدام طريقة ثابتة). لنفترض أن النتائج هي:

الأرباح: 10، 8، 6، 12 (4 صفقات رابحة)
الخسائر: −5، −3، −7، −2 (4 صفقات خاسرة)

1. متوسط الربح:

• مجموع الأرباح = 10 + 8 + 6 + 12 = 36
• متوسط الربح = 36 / 4 = 9

2. متوسط الخسارة:

• مجموع الخسائر = (−5) + (−3) + (−7) + (−2) = −17
• متوسط الخسارة = −17 / 4 = −4.25

3. نسبة متوسط ​​الربح والخسارة:

• |متوسط الخسارة| = 4.25
• النسبة = 9 / 4.25 ≈ 2.12

تفسير هذه القيمة يتطلب سياقًا: في هذا المثال، حجم متوسط الربح يساوي تقريبًا 2.12 مرة حجم متوسط الخسارة (من حيث المقدار). وهذا ليس هو نفسه الربحية، لأن نسبة الربح/الخسارة تتجاهل نسبة الفوز ولا تفترض شيئًا عن مدى تكرار حدوث الأرباح.

إذا استبعدت بدلًا من ذلك النتائج الصغيرة جدًا أو اعتبرت صفقات التعادل أرباحًا أو خسائر، فستتغير المتوسطات. وإذا حسبت النتائج الإجمالية (قبل التكاليف) بدلًا من النتائج الصافية، فستتغير القيم أيضًا.

القيود والمخاطر (ما الذي قد يفشل في الحساب)

متوسط ​​الربح والخسارة بسيط حسابيًا، لكن توجد عدة مشكلات جوهرية قد تجعل المقياس مضللًا.

1) القيم الشاذة والعينات الصغيرة

يمكن أن تؤثر بعض الأرباح أو الخسائر الكبيرة بشكل غير معتاد على المتوسطات بشكل كبير، خصوصًا إذا كانت مجموعة البيانات صغيرة. هذه إحدى قيود استخدام المتوسطات الحسابية بدلًا من إحصاءات أكثر متانة.

2) تعريفات مختلطة (مشكلات الوحدة والإشارة)

إذا استخدمت مجموعة بيانات pips بينما استخدمت أخرى عملة، أو إذا تعاملت عن طريق الخطأ مع الخسائر كمقادير موجبة ثم أخذت أيضًا القيم المطلقة، فقد تتشوّه النسبة. وثّق دائمًا:

• وحدة النتيجة
• الصافي مقابل الإجمالي
• ما إذا كان متوسط الخسارة مُشارًا إليه أو مطلقًا

3) تأثيرات التكاليف والتنفيذ

حتى مع وحدة ثابتة، يمكن أن تغيّر التكاليف وجودة التنفيذ النتائج الصافية. قد يحسب متداولان نفس “حركة السعر” لكن “الربح الصافي” يختلف بسبب العمولات، وspread عند الدخول/الخروج، وتوقيت التنفيذ.

4) قواعد تضمين صفقات التعادل

يمكن استبعاد صفقة التعادل، أو تضمينها ضمن “غير الأرباح”، أو تضمينها عبر قاعدة هامش سماح. تؤدي قواعد التضمين المختلفة إلى تغيير أعداد المقام المستخدمة في متوسط الربح ومتوسط الخسارة.

5) متوسط ​​الربح والخسارة لا يقيس التوقعية وحده

حجم متوسط الربح/الخسارة لا يتضمن عدد مرات وجود الأرباح مقابل الخسائر. قد تستمر استراتيجية ذات متوسط ربح مرتفع مقارنةً بمتوسط الخسارة في الأداء الضعيف إذا كانت الأرباح نادرة، وقد يحدث العكس أيضًا.

التحقق والسؤال التالي

يمكنك التحقق بشكل مستقل من حساب متوسط ​​الربح والخسارة عبر مراجعة أربعة عناصر في جدولك أو كودك:

1. تعريف النتيجة لكل صفقة (pips، عملة، أو %؛ إجمالي أو صافي).
2. قاعدة تصنيف الربح/الخسارة (بما في ذلك كيفية التعامل مع التعادل).
3. قيم متوسط الربح ومتوسط الخسارة المحسوبة من المجاميع والأعداد.
4. صيغة النسبة النهائية (وما إذا كنت استخدمت |متوسط الخسارة|).

بعد ذلك، قد ترغب في مقارنة متوسط ​​الربح والخسارة بمفاهيم أداء مرتبطة (على سبيل المثال، كيف يختلف عن المقاييس التي تتضمن أيضًا نسبة الفوز). يمكنك أيضًا مراجعة كيف أن تغيير تعريف نتيجتك (صافي مقابل إجمالي) يغيّر المقياس.