كيف تؤثر الإعدادات على متوسط الربح/الخسارة؟
الإجابة المباشرة: ما الذي يمكن أن يتغير في متوسط الربح/الخسارة بسبب الإعدادات
“كيف تؤثر الإعدادات على متوسط الربح/الخسارة؟” يعتمد على ما الذي تقصده بـ “الإعدادات.” في الممارسة العملية، تؤثر الإعدادات على (1) كيفية تصنيف نتيجة كربح أو خسارة، (2) أي تداولات يتم تضمينها في الحساب، و(3) كيفية انعكاس التكاليف ونوعية التنفيذ. بسبب ذلك، يمكن أن يتغير متوسط الربح/الخسارة حتى لو remained the underlying market conditions stay the same. هذا أفضل توضيح كمسألة حساسية وتضارب، وليس قاعدة واحدة من السبب والنتيجة.
إذا غيرت قواعد اتخاذ القرار، أو حدود المخاطر، أو مدة الحفظ، أو كيفية معاملة النتائج الجزئية، فأنت أيضًا تغير توزيع نتائج التداول المحققة. متوسط الربح/الخسارة حساس بالتالي لكل من مجموعة القواعد وافتراضات معالجة البيانات.
آلية أو تعريف: ما الذي يقاسه متوسط الربح/الخسارة
متوسط الربح/الخسارة هو مقارنة ملخصية بين متوسطين:
- متوسط حجم النتائج المسماة “ربح”
- متوسط حجم النتائج المسماة “خسارة”
التفصيل الرئيسي هو أن “الحجم” يتم تعريفه بواسطة طريقة القياس الخاصة بك (على سبيل المثال، الربح الصافي بعد التكاليف، أو حركة السعر الخام المحولة إلى عملة الحساب). التفصيل الرئيسي للتفسير هو أن تسمية الربح/الخسارة تأتي أيضًا من الإعدادات الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كانت قاعدة تثير خروجًا بمجرد الوصول إلى عتبة، فإن المقاس يعكس أحجام النتائج النموذجية تحت هذه منطق الخروج.
نموذج بسيط للحساسية:
- تحدد الإعدادات الخاصة بك “شرط الخروج” (ما الذي ينتهي التداول وكيف يتم تصنيفه).
- هذه شروط الخروج تغير مجموعة النتائج التي تدخل متوسط الربح ومتوسط الخسارة.
- التكاليف (الفاصل، العمولات، الانزلاق) تغير الحجم الصافي المسجل لكل تداول.
- متوسط الربح/الخسارة المبلغ عنه هو دالة لهذه المدخلات واختيار العينة (أي التداولات التي تشملها).
دليل أو مثال: كيف تغير تسمية النتائج والتجميع المقاس
اعتبر اختبارين رجعيين على نفس مسار السعر التاريخي مع إعدادات مختلفة، باستخدام النتائج الصافية.
الافتراض: أنت تسمي الربح/الخسارة بناءً على ما إذا كان السعر يصل إلى عتبة الخروج قبل أن تنتهي الشرط المعاكس التداول. في كل تشغيل، سجل النتائج الصافية بعد التكاليف.
- إذا ضيقت عتبة الربح بينما تحافظ على عتبة الخسارة مماثلة، فقد لا يصل عدد أقل من التداولات إلى شرط الربح أولاً. هذا يمكن أن يقلل من النسبة والحجم النموذجي للربح، ويمكن أيضًا أن يزيد من احتمال أن تنتهي التداولات تحت منطق الخسارة. متوسط الربح/الخسارة يمكن أن يتغير لأن عينة الربح تتغير.
- إذا غيرت مدة الحفظ أو أدخلت خروجًا زمنيًا، فقد تحول ما كان سيصبح ربحًا أكبر إلى ربحًا أصغر أو حتى خسارة. لأن بعض النتائج “تقطعت”، يتغير متوسط الربح والخسارة.
- إذا غيرت قواعد تضمين التداول (على سبيل المثال، استبعاد التداولات ذات الفواصل غير العادية، أو تضمين الخروجات الجزئية بشكل مختلف)، يمكن أن يتغير المقاس دون أي تغيير في سلوك السوق. الآن يتم حساب المتوسطات على مجموعة بيانات مختلفة.
تظهر هذه الأمثلة نفس المبدأ: تغيير الإعدادات يغير التصنيف، وتأثير التكاليف، وتكوين العينة.
القيود والمخاطر: لماذا قد تفشل المقارنات
قيود مادية: متوسط الربح/الخسارة ليس مؤشرًا عالميًا لأداء المستقبل.
أشكال الفشل الشائعة تشمل:
- تغييرات النظام وغير المحمولية: توزيعات الربح/الخسارة التاريخية قد لا تتطابق مع توزيعات المستقبل.
- تضارب التكاليف ونوعية التنفيذ: قد تمثل الاختبارات الخلفية أو مصادر البيانات الفواصل أو الانزلاق بشكل مختلف عن بيئتك الحية. هذا يغير أحجام الربح/الخسارة الصافية.
- تأثير حجم العينة: مع عدد أقل من التداولات، يمكن أن يسيطر الشواذ على المتوسطات. يمكن أن يغير ربح أو خسارة غير عادي بشكل غير عادي النتيجة.
- التحيز المخفي للبقاء أو الاختيار: إذا استبعدت الإعدادات بعض التداولات، فإن المقاس يعكس تأثيرات الاختيار بدلاً من “السلوك الحقيقي” للتداول.
- عدم consistency في تعريف المقاس: إذا استخدم حساب واحد نتائج صافية وآخر نتائج خالية، فأنت لا تقارن مثلًا بمثل.
التحقق أو السؤال التالي: ما الذي يمكنك التحقق منه بشكل مستقل
لتحقق من كيفية تأثير الإعدادات على متوسط الربح/الخسارة، تحقق من هذه العناصر بشكل صريح في تحليلك أو وثائقك الخاصة:
- تحقق من التعريف: تأكد تمامًا من كيفية تسمية النتائج كربح أو خسارة، وكيف يتم حساب حجم النتيجة.
- تحقق من التكاليف: تأكد مما إذا كانت الفواصل/العمولات/الانزلاق مدمجة، وكيف يتم نمذجتها.
- تحقق من التضمين: تأكد من أي تداولات يتم تضمينها (المرشحات، نوافذ الوقت، الخروجات الجزئية) وما إذا تغيرت هذه القواعد.