الإجابة المباشرة
يُعد كسر خط الاتجاه الكاذب حالةً يتحرك فيها السعر إلى ما وراء خط اتجاه مرسوم (أي “الكسر”)، ثم يعود لاحقًا إلى الجهة التي جاء منها على خط الاتجاه (أي جزء “الكاذب”). عمليًا، يتطلب تحديد الكسر الكاذب قواعد واضحة لـ (1) كيفية رسم خط الاتجاه، و(2) ما الذي يُعد “كسرًا”، و(3) ما الذي يُعد “عودة”.
وبما أن هذه القواعد تؤثر على النتيجة، يذكر هذا المثال المُعمَل كل الافتراضات ويستخدم أرقامًا بسيطة فقط—دون أسعار حية.
الآلية أو التعريف (مع قواعد صريحة)
خط الاتجاه: خط مستقيم يُرسم بين نقطتين أو أكثر من نقاط التأرجح المختارة (على سبيل المثال، ربط قاعين تأرجحيين لسياق صاعد/ bullish أو ربط قمتين تأرجحيين لسياق هابط/ bearish). هنا نستخدم خطًا واحدًا بمعادلة واحدة.
شرط الكسر (افتراض): في شمعة معينة، يجب أن يتجاوز الأعلى (عند “كسر للأعلى” في حركة هابطة أو كسر صعودي) أو الأدنى (عند الكسر لأسفل) مستوى خط الاتجاه.
شرط الكسر الكاذب (افتراض): خلال N شموع تالية، يجب أن “تعود” الأسعار عبر خط الاتجاه في الاتجاه المعاكس—ويُعرَّف ذلك هنا على أنه إغلاق يعود إلى الجهة الأصلية.
مهم: هذه التعريفات هي قواعد تحليل وليست حقائق عالمية. قد يستخدم متداولون أو منصات مختلفة عتبات أخرى (على سبيل المثال، حجم اختراق الذيل/الويك، عدد التأكيدات، أو استخدام الأجسام بدلًا من الأعلى/الأدنى).
الدليل أو المثال (مُعمَل، عددي، ومفترض بالكامل)
الافتراضات
- نحلل فقط خط اتجاه هابط في سلسلة أسعار مبسطة.
- يتم تحديد خط الاتجاه بنقطتين:
- النقطة A عند (الزمن t=0، السعر=110)
- النقطة B عند (الزمن t=4، السعر=100)
- يُقاس الزمن في خطوات الشموع. نحسب مستوى السعر للخط عند كل زمن شمعة.
- قاعدة الكسر: يتم اختبار الكسر الكاذب عندما يكون الأعلى للشمعة أعلى بشكل صارم من مستوى خط الاتجاه.
- قاعدة العودة: في الشموع التي تليها (N=2)، نحتاج إلى إغلاق يعود عند أو دون مستوى خط الاتجاه.
- نستخدم بيانات الشموع المفترضة التالية (الأعلى، الإغلاق):
| خطوة الشمعة t | مستوى خط الاتجاه (محسوب) | أعلى الشمعة (مفترض) | إغلاق الشمعة (مفترض) |
|---|---|---|---|
| 0 | 110.00 | 109.0 | 109.5 |
| 1 | 107.50 | 108.0 | 107.2 |
| 2 | 105.00 | 106.0 | 104.8 |
| 3 | 102.50 | 103.0 | 102.0 |
| 4 | 100.00 | 101.0 | 99.8 |
| 5 | 97.50 | 99.2 | 97.0 |
| 6 | 95.00 | 98.0 | 95.2 |
| 7 | 92.50 | 96.0 | 93.0 |
الخطوة 1: معادلة خط الاتجاه
ميل من A إلى B:
- (100 − 110) / (4 − 0) = −10 / 4 = −2.5 وحدات سعر لكل شمعة.
لذلك عند أي خطوة t، يكون مستوى خط الاتجاه = 110 − 2.5t.
- عند t=5: 110 − 2.5·5 = 110 − 12.5 = 97.5.
الخطوة 2: التحقق من “الكسر”
نبحث عن أول شمعة يكون فيها high > trendline.
- عند t=5، يكون خط الاتجاه = 97.5 وأعلى الشمعة = 99.2.
- بما أن 99.2 > 97.5، فإن شرط الكسر متحقق عند t=5.
الخطوة 3: التحقق من “العودة”
الآن نحتاج إلى إغلاق عائد عند أو دون مستوى خط الاتجاه خلال الشموع التي تليها (two): t=6 و t=7.
- عند t=6، يكون خط الاتجاه = 95.0 والإغلاق = 95.2. وهذا ليس عودة (الإغلاق أعلى من 95.0).
- عند t=7، يكون خط الاتجاه = 92.5 والإغلاق = 93.0. وهذا أيضًا ليس عودة إذا اشترطنا الإغلاق ≤ المستوى.
وفقًا لهذه الافتراضات الدقيقة، لا تنطبق هذه الحالة على أنها كسر كاذب لخط الاتجاه، لأن الإغلاق لم يعد إلى أو دون خط الاتجاه ضمن N=2 شموع.
تغيير صغير واحد يقلب النتيجة (يوضح الحساسية)
حافظ على كل شيء كما هو باستثناء ضبط الإغلاق عند t=7 إلى 92.0 (مع بقاء أعلى 96.0). عندها:
- عند t=7، يكون خط الاتجاه = 92.5 والإغلاق = 92.0.
- الآن الإغلاق ≤ خط الاتجاه، لذا تتحقق قاعدة العودة.
- لذلك، مع هذا التغيير فقط، يصبح نفس الكسر عند t=5 كسرًا كاذبًا لخط الاتجاه وفقًا لقواعدنا.
يوضح ذلك نقطة رئيسية: يعتمد تحديد الكسر الكاذب على التعريفات التشغيلية مثل ما إذا كنت تستخدم الإغلاق بدلًا من الويك، وكم شمعة تُحسب للتأكيد، وما هو عتبة “العودة إلى الداخل”.