الإجابة المباشرة: كيفية حساب نسبة المخاطرة في الفوركس
في الفوركس، يستخدم الناس غالبًا مصطلح “نسبة المخاطرة” ليعني نسبة المخاطرة إلى العائد (وتُسمّى أيضًا نسبة المخاطرة العائد). تقارن حجم الخسارة المحتملة (المخاطرة) بحجم الربح المحتمل (العائد) بناءً على مستويات الأسعار المخططة.
طريقة شائعة للتعبير عنها هي:
- نسبة المخاطرة إلى العائد = المخاطرة ÷ العائد
حيث:
- المخاطرة هي المسافة المطلقة (بنقاط السعر، أو pips، أو تأثير عملة الحساب) من نقطة الدخول إلى مستوى وقف الخسارة.
- العائد هي المسافة المطلقة من نقطة الدخول إلى مستوى جني الربح (الهدف).
إذا كان العائد أكبر من المخاطرة، فقد تكون قيمة النسبة أقل من 1 عند كتابتها كـ المخاطرة ÷ العائد؛ لذلك يستخدم بعض المتداولين بدلًا من ذلك العائد ÷ المخاطرة، لذا تأكد دائمًا من الاتجاه الذي تُعبَّر به النسبة.
الشرح: المدخلات وكيف تعمل عملية الحساب
لحساب نسبة المخاطرة، تحتاج أولًا إلى ثلاثة أسعار أو مسافات مستوى:
- سعر الدخول (حيث يُفترض أن يبدأ المركز).
- مستوى وقف الخسارة (المستوى الذي تفترض الخطة عنده قطع الخسارة).
- مستوى الهدف (جني الربح) (المستوى الذي تفترض الخطة عنده أخذ الربح).
ثم احسب المسافات باستخدام وحدات متسقة:
-
صفقة شراء (Long) (عندما يرتفع السعر):
- مسافة المخاطرة = الدخول − وقف الخسارة
- مسافة العائد = الهدف − الدخول
-
صفقة بيع (Short) (عندما ينخفض السعر):
- مسافة المخاطرة = وقف الخسارة − الدخول
- مسافة العائد = الدخول − الهدف
وأخيرًا:
- نسبة المخاطرة إلى العائد = المخاطرة ÷ العائد
افتراضات وحدود مادية:
- يستخدم الحساب مستويات الدخول/وقف الخسارة/الهدف المخططة. فهو لا يعرف حركة السعر المستقبلية.
- يمكن قياس “المسافة” بـ pips/points أو تحويلها إلى تأثير عملة الحساب. استخدم نهجًا واحدًا باستمرار.
- إذا كان وقفك أو هدفك على نفس مستوى الدخول، فقد تتضمن النسبة قسمة على صفر أو تكون غير محددة.
مثال وفحوصات سريعة
مثال (باستخدام وحدات مسافة السعر):
- الدخول: 1.1000
- وقف الخسارة: 1.0980
- الهدف: 1.1040
بالنسبة لصفقة شراء (Long):
- المخاطرة = 1.1000 − 1.0980 = 0.0020
- العائد = 1.1040 − 1.1000 = 0.0040
- نسبة المخاطرة إلى العائد = 0.0020 ÷ 0.0040 = 0.5
فحوصات سريعة قبل استخدام النسبة:
- اتساق الوحدات: يجب أن تكون المخاطرة والعائد من نفس نوع المسافة (كلاهما بـ pips/points أو كلاهما كتأثير عملة).
- اتساق الاتجاه: يغيّر الفرق بين صفقة شراء وصفقة بيع طريقة حساب المسافات من الدخول.
- التعامل مع الإشارة: استخدم المسافات المطلقة (القيم) حتى تبقى النسبة ذات معنى.
- وضوح تعريف النسبة: تأكد مما إذا كنت تستخدم المخاطرة ÷ العائد أو العائد ÷ المخاطرة.
القيود والمخاطر
نسبة المخاطرة هي مؤشر تخطيطي للمقارنة وليست ضمانًا للأداء. ولا يمكنها، بمفردها، أن تخبرك:
- ما إذا كان سيتم ضرب وقف الخسارة أو الهدف أولًا،
- كيف قد تؤثر الانزلاقات (slippage) والسبريد وجودة التنفيذ على النتائج الفعلية،
- كيف قد تغيّر الظروف شديدة التقلب النتائج العملية.
وبما أن النسبة مشتقة من افتراضات حول المستويات، فإن الخطر الرئيسي هو عدم التطابق بين مستوياتك المخططة وكيف تُنفَّذ الصفقات في الأسواق الحقيقية. للتحقق، راجع أن تعريف دخولك ووقف الخسارة والهدف واضح، وأن المخاطرة والعائد يتم حسابهما باستخدام وحدات متسقة واتجاه النسبة الذي تنويه.
يبقى هذا الشرح معلوماتيًا ولا يتضمن دعوات تداول، أو وعودًا بالأرباح، أو توصيات مخصصة.