ما هي قواعد الكسر المزيف؟

ما هو الكسر المزيف؟

الكسور المزيفة هي سلوك رسم بياني حيث يتحرك السعر ما وراء مستوى واضح (عادة ما يُصف بأنه مستوى دعم أو مقاومة) ولكن لا يستمر في ذلك Movement. بدلاً من ذلك، يعود السعر نحو المستوى أو يستمر في الاتجاه المعاكس.

لتحويل الفكرة إلى شيء قابل للاختبار، تحتاج إلى عنصرين:

1. تعريف مستوى محدد (ما الذي يُعد “المستوى”).
2. تعريف الفشل (ما الذي يُعد “لم يستمر”).

بدون هذين العنصرين، يصف الناس أحداثًا تبدو مشابهة باستخدام قواعد مختلفة، مما يجعل المقارنة والتحقق صعبين.

القواعد الأساسية (مجموعة قواعد قابلة للاختبار)

أدناه طريقة واحدة لكتابة “قواعد” قابلة للقياس. تُعبّر القواعد على شكل افتراضات وعتبات حتى يمكنك تعديلها وإعادة الاختبار بشكل متسق.

1) حدد المستوى قبل البحث عن محاولات الكسر

اختر مستوى رئيسي باستخدام طريقة واضحة، على سبيل المثال:

• المستوى هو الأعلى من أعلى / الأدنى من أدنى من نافذة استرجاع.
• أو المستوى هو منطقة سعر أفقية تشكلها نقاط التذبذب السابقة.

القاعدة: لا إعادة تعريف المستوى بعد رؤية النتيجة. يجب اختيار المستوى باستخدام فقط المعلومات السابقة في نافذة الاختبار الخاصة بك.

2) حدد ما يعنيه “محاولة كسر”

محاولة كسر هي عندما يعبر السعر المستوى في الاتجاه المتوقع.

القاعدة (خيار قابل للقياس):

• لمحاولة صاعدة: يصل ارتفاع شمعة السعر فوق المستوى.
• لمحاولة هابطة: يصل انخفاض شمعة السعر تحت المستوى.

بسبب تذبذب الأسواق، قد تحتاج إلى تحمل صغير.

الافتراض: استخدم شريط تحمل (على سبيل المثال، عدد ثابت من النقاط أو كسر ثابت من المستوى) لتحديد ما إذا كانت الضوضاء تُعد عبورًا. احتفظ بذلك التسامح ثابتًا خلال الاختبار.

3) حدد تأكيد “الفشل في الاستمرار”

الكسور “مزيفة” عندما لا تستمر المحاولة.

القاعدة (خيار قابل للقياس):

• بعد الأول عبور، خلال نافذة استباقية ثابتة (مثل N شموع)، يجب أن يرجع السعر عبر المستوى.

يجب تحديد ما يعنيه “العودة”:

• العودة باستخدام إغلاق على الجانب الآخر (عادة ما يكون أكثر صرامة).
• أو العودة باستخدام الحد الأقصى داخل الشريط (عادة ما يكون أكثر تساهلاً).

الافتراض: اختر طريقة واحدة (مبنية على الإغلاق أو المبنية على الحد الأقصى) واحتفظ بها ثابتة.

4) أضف قاعدة زمنية لتجنب تسمية الحركات البطيئة بـ “مزيفة”

بدون حد زمني، ستعود العديد من محاولات الكسر في النهاية، مما يجعل النتائج غير متسقة.

القاعدة: تتطلب تأكيد الفشل أن يحدث خلال وقت أقصى ثابت بعد الأول عبور. إذا حدث عبور ولكن الفشل يحدث لاحقًا، فاسمه بشكل مختلف (على سبيل المثال، “كسور غير مؤكدة”).

5) تتبع النتيجة بشكل متسق

لتحقق من النمط، تحتاج إلى قياس النتيجة. تشمل الخيارات:

• ما إذا كان السعر يغلق مرة أخرى عبر المستوى خلال نافذة الاستباق.
• أو أكبر حركة عكسية من عبور.

القاعدة: استخدم نفس القياس عبر عينات الاختبار الخاصة بك.

الأدلة ومثال ملموس (مع افتراضات صريحة)

أدناه مثال بسيط قابل للاختبار باستخدام فقط شروط قابلة للقياس. هذا ليس ادعاء حول الربحية - فقط حول كيفية تسمية الحدوثات.

افتراضات للمثال

• اختر مستوى مقاومة عند 1.1000 باستخدام نافذة استرجاع تنتهي قبل الحدث.
• تعرّف محاولة كسر صاعد على أنها أول شمعة يكون ارتفاعها فوق 1.1000.
• تعرّف “مزيف” على أنه: خلال الشموع 5 التالية، تغلق شمعة مرة أخرى تحت 1.1000.
• استخدم قاعدة ثابتة لجميع الأحداث في مجموعة البيانات الخاصة بك.

منطق التمرين

1. قبل الشمعة أ، قد حددت بالفعل المقاومة عند 1.1000.
2. الشمعة أ لديها ارتفاع فوق 1.1000، لذا تميزها كمحاولة كسر.
3. تراقب الشموع من أ+1 إلى أ+5.
4. إذا غلقت أي من هذه الشموع مرة أخرى تحت 1.1000، فاسم المحاولة كسور مزيفة.
5. إذا لم يغلق السعر مرة أخرى تحت المستوى خلال النافذة، فاسمه غير كسر مزيف وفقًا لمجموعة القواعد الخاصة بك.

بسبب أن القاعدة صريحة، يمكن لشخص آخر تكرار نفس التسميات من الشموع التاريخية نفسها وتأكيد ما إذا كانت التسمية متسقة.

القيود ومodes الفشل (ما الذي يمكن أن يفسد قواعدك)

يمكن أن يكون الكسور المزيفة صعبًا القياس بسبب ضوضاء السوق وبسبب أن التنفيذ الفعلي يغير ما تتعرض له مقابل ما تسميه.

1) الضوضاء وخيارات التسامح

الاختلافات الصغيرة في كيفية تعريفك للمستوى، شريط التسامح، أو ما إذا كنت تستخدم ارتفاع/انخفاض مقابل إغلاق يمكن أن تغير التسميات بشكل كبير.

Mode الفشل: مستوى ضيق جدًا سيحول التقلبات العشوائية إلى “كسور”، بينما مستوى واسع جدًا سيمنع العبورات الحقيقية.

2) تغييرات النظام وتغير التقلبات

تغير التقلبات مع مرور الوقت. عدد ثابت من الشموع أو تحمل ثابت قد يكون شديدًا في فترات التقلبات العالية وهادئًا جدًا في فترات التقلبات المنخفضة.

Mode الفشل: قد “تتناسب” مجموعة القواعد الخاصة بك مع نافذة الوقت أو نظام التقلبات المستخدمة أثناء الاختبار.

3) الفارق، الانزلاق، واختلاف التنفيذ

حتى إذا استخدم تسمية البيانات الشمعية، فإن تكاليف التداول الفعلية تعتمد على الفوارق والتفيذ. يمكن أن تؤثر هذه العوامل على ما إذا كان استراتيجية مبنية على النمط ستتصرف مثل افتراضات الاختبار الخلفي.

Mode الفشل: يمكن أن تمثل الاختبارات الخلفية التي تفترض ملء مثالي عدد المرات التي يمكن أن تكون الفشل قابلة للتطبيق بعد التكاليف الفعلية.

4) قد يكون “المستوى” غير مستقر أو موضوعي

الدعم والمقاومة ليسا قوانين فيزيائية. يمكن أن creates طرق مختلفة لاختيار المستويات مجموعات بيانات مختلفة.

Mode الفشل: يمكن أن يكون باحثان “صحيحان” حول مستويات مختلفة، ولكن بعد ذلك تختلف عدديهما للكسور المزيفة.

5) الأحداث المتداخلة والتسلسل الغامض

في الحركات السريعة، يمكن لشمعة واحدة عبور مستوى وعبرته مرة أخرى. بدون قاعدة لفصل الأحداث، قد تحسب مرتين أو تحدد النتائج بشكل خاطئ.

Mode الفشل: يمكن أن تجعل النوافذ المتداخلة التسميات غير متسقة.

كيفية التحقق من مجموعة القواعد الخاصة بك

يمكن لمقرئ التحقق من تعريفات الكسور المزيفة دون افتراض أي قوة تنبؤية.

التحقق خطوة بخطوة

• التكرار: هل يمكنك تطبيق تعريف المستوى الخاص بك باستخدام فقط المعلومات المتاحة قبل كل حدث؟
• الاستمرارية: هل تستخدم نفس نوع الشمعة (إغلاق مقابل ارتفاع/انخفاض) ونفس نافذة الاستباق في كل مكان؟
• ثبات التقييم بين المحققين: إذا طبق شخص آخر نفس القواعد المكتوبة على نفس جزء الرسم البياني، هل تحصل على تسميات مماثلة؟
• تحليل الحساسية: جرب تغييرات صغيرة (على سبيل المثال، نوافذ استباق أو تحمل مختلفة قليلاً) وانظر كيف تتغير التسميات.