ما هي أزواج الفوركس الأكثر ارتباطًا؟

الإجابة المباشرة

ضمن مجموعة أزواج الفوركس عالية السيولة، تكون الأزواج التي ترتبط أكثر ببعضها عادةً هي الأوزان التي تشترك في عملة رئيسية وتستجيب لنفس محركات السوق العامة. عمليًا، يعني ذلك غالبًا وجود ارتباط إيجابي قوي بين أزواج مثل EUR/USD وGBP/USD وAUD/USD (وغالبًا USD/JPY مع بعض الأخرين حسب النظام). إن ترتيب “الأكثر ارتباطًا” بالضبط ليس عالميًا، لأن الارتباط يعتمد على فترة الزمن وطريقة حساب الارتباط المستخدمة.

طريقة مفيدة لتحديد السؤال هي: عندما يقول المتداولون “الأكثر ارتباطًا”، فإنهم عادةً يقصدون أعلى ارتباط تاريخي لعوائد الأزواج خلال نافذة نظر محددة (على سبيل المثال، التغيرات اليومية أو كل ساعة)، يتم حسابه بين زوجين من أزواج العملات.

كيف يعمل الارتباط بين أزواج الفوركس

يعكس سعر زوج الفوركس قيمة عملة واحدة مقارنة بعملة أخرى. عندما تكون زوجان مرتبطين، فهذا يعني أن سلسلة عوائدهما تميل إلى التحرك في الاتجاه نفسه (ارتباط إيجابي) أو في اتجاهين متعاكسين (ارتباط سلبي) أكثر من مجرد الصدفة العشوائية.

مدخلات شائعة:

• تغيرات الأسعار (العوائد): تحسب العوائد من الأسعار المعلنة للزوج عبر الزمن.
• نافذة زمنية سابقة: يمكن أن يختلف الارتباط بين شهر واحد و سنة واحدة.
• مقياس الارتباط: عادةً ما يكون معامل ارتباط بيرسون على العوائد، لكن توجد مقاييس أخرى.

لماذا ترتبط أزواج السيولة المرتفعة غالبًا:

• تعرض عملة مشتركة: الأوزان التي تتضمن العملة نفسها (على سبيل المثال، أزواج “/USD”) قد تتفاعل بشكل مشابه مع تحركات تلك العملة.
• محركات اقتصادية كلية مشتركة: توقعات أسعار الفائدة، ومعنويات المخاطر العالمية، وظروف السيولة يمكن أن تؤثر على عدة عملات رئيسية في الوقت نفسه.

لهذا السبب غالبًا ما تتحرك “مجموعة” من أزواج رئيسية عالية السيولة معًا أكثر من الأوزان الغريبة أو الأقل تداولًا.

أمثلة للمقارنات وكيفية التحقق بشكل مستقل

دون استخدام بيانات آنية، يمكنك فهم المقارنات التي يجب تشغيلها:

1. قارن الأزواج التي تشترك في USD كعملة تسعير أو كعملة أساس (على سبيل المثال، EUR/USD مقابل GBP/USD). إذا كانت عوائد كلا الزوجين غالبًا ما ترتفع وتنخفض معًا ضمن النافذة التي تختارها، فسترى ارتباطًا إيجابيًا.

2. قارن الأزواج التي تشترك في العملة الموجودة في الجهة المقابلة (على سبيل المثال، EUR/USD مقابل USD/JPY). قد ترتبط هذه الأزواج بشكل ضعيف أو إيجابي أو سلبي اعتمادًا على كيفية انتقال قوة USD إلى JPY وعلى نظام السوق الحالي.

3. أعد التحقق عبر فترات متعددة: احسب الارتباط على الأقل عبر عدة نوافذ غير متداخلة. إذا تغيّرت أزواج “الأكثر ارتباطًا”، فهذا يشير إلى أن الارتباط يعتمد على النظام وليس ثابتًا.

إذا كنت تريد نقطة بداية لمعنى “أزواج السيولة المرتفعة” في هذا السياق، راجع أزواج السيولة المرتفعة: /forex/forex-liquidity/high-liquidity-pairs/. وللسياق الأوسع حول العملات الرئيسية الأكثر تداولًا، راجع ما هي أزواج الفوركس الأكثر شعبية: /forex/forex-liquidity/high-liquidity-pairs/what-are-the-most-popular-forex-pairs/.

القيود وعدم اليقين

• الارتباط تاريخي وليس ضمانًا لتحرك الأزواج معًا في المستقبل. تتغير بنية السوق وظروف الاقتصاد الكلي.
• الطريقة مهمة: ترددات عوائد مختلفة (يوميًا مقابل داخل اليوم)، وطرق حساب مختلفة، وخطوات تنظيف بيانات مختلفة يمكن أن تغيّر النتائج.
• الارتباط يعتمد على النظام: خلال فترات سيولة متوترة، قد تتغير العلاقات حتى بين الأوزان الرئيسية.
• “الأكثر ارتباطًا” نسبي: هو ترتيب بين الأزواج التي أدخلتها وبين النوافذ التي اختبرتها.

وبما أنه لا توجد مجموعة واحدة من الأزواج تكون دائمًا أعلى تطابق من حيث الارتباط عبر الزمن، فإن الإجابة الأكثر دقة تكون مشروطة: ضمن الأوزان الرئيسية عالية السيولة، غالبًا ما يُوجد أقوى تزامن بين الأزواج التي تشترك في تعرض عملة رئيسية وتستجيب لنفس المحركات العامة، مثل أزواج USD المرتبطة.