ما هي أزواج الفوركس الأكثر ارتباطًا؟

الإجابة المباشرة

في مجموعة أزواج الفوركس عالية السيولة، تكون الأزواج التي ترتبط أكثر ببعضها عادةً هي تلك التي تشترك في عملة رئيسية وتستجيب لنفس محركات السوق الواسعة. عمليًا، يعني ذلك غالبًا وجود ارتباط إيجابي قوي بين أزواج مثل EUR/USD وGBP/USD وAUD/USD (وغالبًا USD/JPY مع بعض الأزواج الأخرى اعتمادًا على النظام). أما الترتيب الدقيق لـ“الأكثر ارتباطًا” فليس أمرًا عالميًا، لأن الارتباط يعتمد على فترة الزمن وطريقة حساب الارتباط المستخدمة.

طريقة مفيدة لتحديد السؤال هي: عندما يقول المتداولون “الأكثر ارتباطًا”، فإنهم عادةً يقصدون أعلى ارتباط تاريخي لعوائد الأزواج ضمن نافذة تتبع زمنية محددة (على سبيل المثال، التغيرات اليومية أو كل ساعة)، يتم حسابه بين زوجين من العملات.

كيف يعمل الارتباط بين أزواج الفوركس

يعكس سعر زوج الفوركس قيمة عملة مقابل عملة أخرى. عندما يكون زوجان مرتبطين، فهذا يعني أن سلسلة عوائدهما تميل إلى التحرك في الاتجاه نفسه (ارتباط إيجابي) أو في اتجاهين متعاكسين (ارتباط سلبي) أكثر من مجرد الصدفة العشوائية.

المدخلات الشائعة:

• تغيرات الأسعار (العوائد): تحسب العوائد من الأسعار المعلنة للزوج عبر الزمن.
• نافذة التتبع الزمنية: يمكن أن يختلف الارتباط بين شهر واحد و1 سنة.
• مقياس الارتباط: غالبًا ما يكون معامل ارتباط بيرسون على العوائد، لكن توجد مقاييس أخرى.

لماذا ترتبط أزواج السيولة المرتفعة غالبًا:

• تعرض عملة مشتركة: الأزواج التي تتضمن العملة نفسها (على سبيل المثال، أزواج “/USD”) قد تتفاعل بشكل مشابه مع تحركات تلك العملة.
• محركات اقتصادية كلية مشتركة: توقعات أسعار الفائدة، ومعنويات المخاطر العالمية، وظروف السيولة يمكن أن تؤثر في عدة عملات رئيسية في الوقت نفسه.

لهذا السبب غالبًا ما تتحرك “مجموعة” من أزواج رئيسية عالية السيولة معًا أكثر من الأزواج الغريبة أو الأقل تداولًا.

أمثلة للمقارنات وكيفية التحقق بشكل مستقل

حتى دون استخدام بيانات آنية، يمكنك فهم المقارنات التي يجب تشغيلها:

1. قارن الأزواج التي تشترك في USD كعملة تسعير أو كعملة أساس (على سبيل المثال، EUR/USD مقابل GBP/USD). إذا كانت عوائد كلا الزوجين ترتفع وتنخفض معًا غالبًا ضمن النافذة التي اخترتها، فسترى ارتباطًا إيجابيًا.

2. قارن الأزواج التي تشترك في العملة الموجودة في الجهة المقابلة (على سبيل المثال، EUR/USD مقابل USD/JPY). قد يكون ارتباطها ضعيفًا أو إيجابيًا أو سلبيًا اعتمادًا على كيفية انتقال قوة USD إلى JPY وعلى نظام السوق الحالي.

3. أعد التحقق عبر فترات متعددة: احسب الارتباط على الأقل عبر عدة نوافذ غير متداخلة. إذا تغيّرت الأزواج “الأكثر ارتباطًا”، فهذا يشير إلى أن الارتباط يعتمد على النظام وليس ثابتًا.

إذا كنت تريد نقطة بداية لمعنى “أزواج السيولة المرتفعة” في هذا السياق، راجع أزواج السيولة المرتفعة: /forex/forex-liquidity/high-liquidity-pairs/. وللسياق الأوسع حول العملات الرئيسية الأكثر تداولًا، راجع ما هي أزواج الفوركس الأكثر شعبية: /forex/forex-liquidity/high-liquidity-pairs/what-are-the-most-popular-forex-pairs/.

القيود وعدم اليقين

• الارتباط تاريخي وليس ضمانًا لتزامن مستقبلي. تتغير بنية السوق وظروف الاقتصاد الكلي.
• الطريقة مهمة: قد تؤدي ترددات العوائد المختلفة (يوميًا مقابل داخل اليوم)، وطرق الحساب المختلفة، وخطوات تنظيف البيانات المختلفة إلى تغيير النتائج.
• الارتباط يعتمد على النظام: خلال فترات سيولة متوترة، قد تتغير العلاقات حتى بين الأزواج الرئيسية.
• “الأكثر ارتباطًا” نسبي: هو ترتيب بين الأزواج التي أدخلتها وبين النوافذ التي اختبرتها.

وبما أنه لا توجد مجموعة واحدة من الأزواج تكون دائمًا الأعلى ارتباطًا عبر الزمن، فإن الإجابة الأكثر دقة تكون مشروطة: ضمن العملات الرئيسية عالية السيولة، غالبًا ما يُعثر على أقوى تزامن بين الأزواج التي تشترك في تعرض عملة رئيسية وتستجيب لنفس المحركات الواسعة، مثل أزواج USD المرتبطة.