الإجابة المباشرة: ما هي أزواج الفوركس المرتبطة؟
بالنسبة لأزواج السيولة العالية، يُلاحظ الارتباط غالبًا عندما تشترك الأزواج في عملة أساسية كامنة. عمليًا، فإن أكثر المجموعات احتمالًا أن تكون مرتبطة هي:
- “سلاسل” العملات التي تشترك في عملة أساس (نفس العملة الأولى)، مثل EUR/USD وEUR/GBP.
- “سلاسل” العملات التي تشترك في عملة تسعير (نفس العملة الثانية)، مثل EUR/USD وGBP/USD.
- الأزواج التي ترتبط عبر عملة رئيسية مشتركة، مثل أي زوج رئيسي مُسعّر مقابل USD مقارنةً بزوج رئيسي آخر مُسعّر مقابل USD.
ومع ذلك، فإن “المرتبطة” لا تعني “مرتبطة دائمًا”. يتغير الارتباط تبعًا لظروف السوق وبطريقة قياسه (على سبيل المثال، العوائد اليومية مقابل العوائد كل ساعة). لذلك، الطريقة الوحيدة الموثوقة لمعرفة أي الأزواج مرتبطة لغرضك هي حساب الارتباط من العوائد التاريخية للنافذة الزمنية وتواتر أخذ العينات اللذين تهتم بهما.
كيف يعمل الارتباط في أزواج الفوركس
زوج الفوركس هو عملتان يتم تسعيرهما مقابل بعضهما البعض (على سبيل المثال، EUR/USD هو كيفية ارتباط EUR بـ USD). إذا كان زوجان يشتركان في عملة واحدة، فإن جزءًا من حركة سعرهما يُدفع بواسطة التغيرات نفسها لتلك العملة مقابل الطرف الآخر.
تُعد الأزواج الشائعة ضمن مجموعة السيولة العالية أزواج العملات الرئيسية التي يتم تداولها بنشاط. عند حساب الارتباط، غالبًا ما تقوم بذلك على سلسلة زمنية من العوائد:
- اختر طريقة القياس: مستويات الأسعار أو العوائد.
- اختر وتيرة أخذ العينات: على سبيل المثال، التغيرات لكل يوم أو لكل ساعة.
- اختر نافذة زمنية: على سبيل المثال، آخر 3 أشهر أو آخر سنة.
- احسب الارتباط (غالبًا ارتباط بيرسون) بين سلسلتي العوائد لزوجين.
تفسير النتائج:
- الارتباط الموجب يعني أن الزوجين يميلان إلى التحرك في الاتجاه نفسه خلال النافذة.
- الارتباط السالب يعني أنهما يميلان إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين.
- الارتباط القريب من الصفر يعني وجود علاقة خطية ضعيفة جدًا ضمن تلك النافذة.
حتى داخل أزواج السيولة العالية، يمكن أن يضعف الارتباط الخطي إذا تغيّر نظام السوق (على سبيل المثال، من تداول مستقر إلى إعادة تسعير سريعة).
أمثلة للتحقق من أزواج السيولة العالية
إليك اختبارات مستقلة وقابلة للتحقق يمكنك تشغيلها دون الاعتماد على بيانات مباشرة أو توقعات:
- اختبار العملة المشتركة (ميل متوقع)
- احسب الارتباط بين EUR/USD وEUR/GBP باستخدام العوائد التاريخية.
- احسب أيضًا بين EUR/USD وGBP/USD. إذا رأيت ارتباطًا أقوى في هذه المقارنات مقارنةً بالأزواج غير المرتبطة (لا توجد عملة مشتركة)، فهذا يدعم حدس العملة المشتركة.
- اختبار حساسية النافذة الزمنية
- احسب الارتباط للزوج نفسه على نافذتين زمنيتين مختلفتين (على سبيل المثال، شهر واحد مقابل سنة واحدة).
- قارن النتائج. إذا اختلف الارتباط بشكل جوهري، فهذا يعني أن الارتباط ليس ثابتًا.
- اختبار نوع العائد
- كرر الحساب باستخدام العوائد الحسابية مقابل العوائد اللوغاريتمية.
- إذا تغيّرت الاستنتاجات، فهذا يعني أن طريقتك تؤثر على العلاقة المقاسة.
تساعدك هذه الاختبارات على التمييز بين “علاقة تظهر غالبًا” و“علاقة تنطبق على اختيارات القياس الخاصة بك”.
القيود وما الذي يجب التحقق منه
الارتباط إحصائية وصفية، وليس ضمانًا لحركة مشتركة مستقبلية.
أهم القيود:
- سلوك يتغير مع الزمن: يمكن أن يتغير الارتباط مع تغير التقلب أو تدفق الأخبار الاقتصادية الكلية أو ظروف السيولة.
- الاعتماد على الطريقة: يعتمد الارتباط على وتيرة أخذ العينات وطريقة الحساب وطول النافذة.
- الخطي مقابل غير الخطي: غالبًا ما تلتقط مقاييس الارتباط الشائعة العلاقات الخطية؛ وقد تتحرك الأزواج معًا بطرق أكثر تعقيدًا.
- العملة المشتركة لا تضمن ارتباطًا قويًا: قد تشترك زوجان في عملة لكنهما قد ينفصلان خلال أحداث محددة.
ما يمكنك التحقق منه بشكل مستقل:
- استخدم بيانات الأسعار التاريخية لأزواج السيولة العالية.
- احسب الارتباط على النافذة الزمنية وتواتر البيانات بالضبط اللذين تخطط لاستخدامهما.
- اختبر ما إذا كان اتجاه الإشارة وقيمتها تستمران عبر عدة نوافذ زمنية.
هذا يحافظ على أن يكون الاستنتاج مبنيًا على القياس بدلًا من الافتراضات.