ما هي أزواج الفوركس المرتبطة؟ (أزواج السيولة العالية)
الإجابة المباشرة: ما هي أزواج الفوركس المرتبطة
بالنسبة لأزواج السيولة العالية، يُلاحظ الارتباط غالبًا عندما تشترك الأزواج في عملة أساسية كامنة. عمليًا، فإن أكثر المجموعات احتمالًا أن تكون مرتبطة هي:
- “سلاسل” العملات التي تشترك في عملة أساس (نفس العملة الأولى)، مثل EUR/USD و EUR/GBP.
- “سلاسل” العملات التي تشترك في عملة تسعير (نفس العملة الثانية)، مثل EUR/USD و GBP/USD.
- الأزواج التي ترتبط عبر عملة رئيسية مشتركة، مثل أي زوج رئيسي مُسعّر بالدولار USD مقابل زوج رئيسي آخر مُسعّر بالدولار USD.
ومع ذلك، فإن “المرتبطة” لا تعني “مرتبطة دائمًا”. يتغير الارتباط تبعًا لظروف السوق وبالطريقة التي تقيس بها ذلك (على سبيل المثال، العوائد اليومية مقابل العوائد كل ساعة). لذلك، الطريقة الوحيدة الموثوقة لمعرفة أي الأزواج مرتبطة لغرضك هي حساب الارتباط من العوائد التاريخية للنافذة الزمنية وتردد أخذ العينات اللذين تهتم بهما.
كيف يعمل الارتباط في أزواج الفوركس
زوج الفوركس هو عملتان يتم تسعيرهما مقابل بعضهما البعض (على سبيل المثال، EUR/USD هو كيفية ارتباط EUR بالدولار USD). إذا كان زوجان يشتركان في عملة واحدة، فإن جزءًا من حركة سعرهما يكون مدفوعًا بالتغيرات نفسها لتلك العملة مقابل الطرف الآخر.
الأزواج الشائعة ضمن مجموعة السيولة العالية هي أزواج العملات الرئيسية التي يتم تداولها بنشاط. عند حساب الارتباط، غالبًا ما تقوم بذلك على سلسلة زمنية من العوائد:
- اختر القياس: مستويات الأسعار أو العوائد.
- اختر تردد أخذ العينات: على سبيل المثال، التغيرات لكل يوم أو لكل ساعة.
- اختر نافذة زمنية: على سبيل المثال، آخر 3 أشهر أو آخر سنة.
- احسب الارتباط (غالبًا ارتباط بيرسون Pearson) بين سلسلتي العوائد لزوجين.
تفسير النتائج:
- يعني الارتباط الموجب أن الزوجين يميلان إلى التحرك في الاتجاه نفسه خلال النافذة.
- يعني الارتباط السالب أن الزوجين يميلان إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين.
- يعني الارتباط القريب من الصفر وجود علاقة خطية ضعيفة جدًا ضمن تلك النافذة.
حتى ضمن أزواج السيولة العالية، قد يضعف الارتباط الخطي إذا تغيّر نظام السوق (على سبيل المثال، من تداول مستقر إلى إعادة تسعير سريعة).
أمثلة للتحقق من أزواج السيولة العالية
إليك اختبارات مستقلة وقابلة للتحقق يمكنك تشغيلها دون الاعتماد على بيانات مباشرة أو توقعات:
- اختبار العملة المشتركة (ميل متوقع)
- احسب الارتباط بين EUR/USD و EUR/GBP باستخدام العوائد التاريخية.
- احسب أيضًا بين EUR/USD و GBP/USD. إذا لاحظت ارتباطًا أقوى في هذه المقارنات مقارنةً بالأزواج غير المرتبطة (لا توجد عملة مشتركة)، فهذا يدعم حدس العملة المشتركة.
- اختبار حساسية نافذة الزمن
- احسب الارتباط لنفس الزوج على نافذتين زمنيتين مختلفتين (على سبيل المثال، شهر واحد مقابل سنة واحدة).
- قارن النتائج. إذا اختلف الارتباط بشكل جوهري، فهذا يبيّن أن الارتباط ليس ثابتًا.
- اختبار نوع العائد
- كرر الحساب باستخدام العوائد الحسابية مقابل العوائد اللوغاريتمية.
- إذا تغيّرت الاستنتاجات، فهذا يعني أن طريقتك تؤثر على العلاقة المقاسة.
تساعدك هذه الاختبارات على التمييز بين “علاقة تظهر غالبًا” و“علاقة تنطبق على اختيارات القياس الخاصة بك”.
القيود وما الذي يجب التحقق منه
الارتباط إحصائية وصفية، وليس ضمانًا لحركة مشتركة مستقبلية.
أهم القيود:
- سلوك يتغير مع الزمن: يمكن أن يتغير الارتباط مع تغير التقلب أو تدفق الأخبار الاقتصادية الكلية أو ظروف السيولة.
- الاعتماد على الطريقة: يعتمد الارتباط على تردد أخذ العينات، وطريقة الحساب، وطول النافذة.
- الخطي مقابل غير الخطي: غالبًا ما تلتقط مقاييس الارتباط الشائعة العلاقات الخطية؛ وقد تتحرك الأزواج معًا بطرق أكثر تعقيدًا.
- العملة المشتركة لا تضمن ارتباطًا قويًا: قد تشترك زوجان في عملة لكنهما قد ينفصلان خلال أحداث محددة.
ما يمكنك التحقق منه بشكل مستقل:
- استخدم بيانات الأسعار التاريخية لأزواج السيولة العالية.
- احسب الارتباط على النافذة الزمنية وتردد أخذ العينات بالضبط اللذين تخطط لاستخدامهما.
- اختبر ما إذا كان الإشارة (العلامة) والحجم يستمران عبر عدة نوافذ.
هذا يحافظ على أن يكون الاستنتاج مبنيًا على القياس بدلًا من الافتراضات.