كيف يتم حساب نطاق الستوكاستك؟ الصيغة والمدخلات والحدود

الإجابة المباشرة

يتم حساب نطاق الستوكاستك عبر أخذ سعر “حالي” محدد ووضعه داخل نافذة مراجعة متحركة يحددها أعلى قمة وأدنى قاع. تكون النتيجة مُحجّمة إلى قيمة محدودة تُعبّر عن مكان السعر الحالي مقارنةً بهذا النطاق السابق.

بعبارات بسيطة: يجيب عن السؤال، “ضمن آخر N شمعة، ما مدى قرب سعر اليوم من قمة النطاق المرصود، وكم يبعد عن القاع؟”

الآلية والتعريف

يتبع حساب نطاق الستوكاستك النموذجي هذا الهيكل:

1. اختر طول نافذة مراجعة، يُسمّى عادةً N.
2. لكل شمعة، احسب:

• HighestHigh(N) = أكبر قيمة من قيم “الهاي” المحددة خلال آخر N شمعة
• LowestLow(N) = أصغر قيمة من قيم “اللو” المحددة خلال آخر N شمعة

3. اختر أي سعر ستستخدمه كقيمة “حالية”. خيار شائع هو الإغلاق الحالي (لكن بعض النسخ تستخدم مكونات سعر أخرى).

ثم احسب موضعًا مُحجّمًا:

نطاق الستوكاستك (الصيغة الأساسية)

[ KR = \frac{CurrentPrice - LowestLow(N)}{HighestHigh(N) - LowestLow(N)} ]

وللتعبير عنه كمقياس شبيه بالنسبة المئوية، تقوم بعض التطبيقات بالضرب في 100:

[ SR = 100 \times \frac{CurrentPrice - LowestLow(N)}{HighestHigh(N) - LowestLow(N)} ]

التفسير (دون وعود بإشارات):

• إذا كان CurrentPrice = LowestLow(N)، فسيكون KR = 0 (أو SR = 0).
• إذا كان CurrentPrice = HighestHigh(N)، فسيكون KR = 1 (أو SR = 100).
• إذا كان CurrentPrice بين القيمتين، فستقع القيمة بين 0 و1 (أو بين 0 و100).

متطلبات البيانات

لإجراء الحساب أعلاه بشكل متسق، تحتاج إلى:

• سلسلة زمنية من OHLC (أو على الأقل قيم الهاي واللو وسعر “حالي” مختار مثل الإغلاق).
• تعريف واضح لحدود الشمعة (مثل الشموع اليومية مقابل شموع 1-ساعة)، لأن أعلى/أدنى القيم المتحركة يعتمد على درجة الحبيبية.
• طول مراجعة ثابت N.

اختلافات النسخ (لماذا قد تتعارض مخططان)

غالبًا ما يُناقش نطاق الستوكاستك جنبًا إلى جنب مع مؤشرات “الستوكاستك” الأخرى، وتختلف التطبيقات. أكثر مصادر الخلاف شيوعًا هي:

• أي “سعر حالي” يتم استخدامه (الإغلاق مقابل مكوّن آخر).
• كيف يتم حساب أعلى هاي وأدنى لو (مثل استخدام الهاي/اللو من OHLC، أو مدخلات مُعدّلة).
• ما إذا كان يتم تطبيق تنعيم (بعض النسخ تضيف خطوات المتوسط المتحرك قبل أو بعد عملية التحجيم).

وبما أن هذه الاختيارات تغيّر الأرقام المحسوبة، يجب التعامل مع الصيغة على أنها تعتمد على تعريف التطبيق.

دليل أو مثال (بافتراضات صريحة)

فيما يلي مثال ملموس باستخدام الصيغة الأساسية بدون تنعيم، مع افتراض:

• أنك تستخدم CurrentPrice = Close.
• أنك تستخدم آخر N = 5 شموع.
• أنك تحسب:
  • HighestHigh(5) من أعلى 5 قيم هاي لأحدث 5 شموع
  • LowestLow(5) من أدنى 5 قيم لو لأحدث 5 شموع

افترض أنه خلال آخر 5 شموع تلاحظ:

• HighestHigh(5) = 1.2000
• LowestLow(5) = 1.1800
• CurrentPrice (آخر إغلاق) = 1.1950

الخطوة 1: احسب المقام (عرض النطاق):

• HighestHigh(5) − LowestLow(5) = 1.2000 − 1.1800 = 0.0200

الخطوة 2: احسب البسط (المسافة من القاع):

• CurrentPrice − LowestLow(5) = 1.1950 − 1.1800 = 0.0150

الخطوة 3: التحجيم:

• KR = 0.0150 / 0.0200 = 0.75
• SR = 100 × 0.75 = 75

وبذلك يشير نطاق الستوكاستك إلى أن الإغلاق يقع تقريبًا عند 75% من المسافة صعودًا داخل نطاق أعلى–أدنى المكوّن من 5 شموع.

استثناء مهم واحد: صفر في المقام

إذا كان HighestHigh(N) = LowestLow(N)، يصبح المقام صفرًا. قد يحدث ذلك عندما تكون القمم والقيعان متساوية عبر النافذة (على سبيل المثال، خلال فترات لا يوجد فيها تباين في المدخلات ذات الصلة أو بسبب خصائص/شوائب في البيانات).

في مثل هذه الحالات، عادةً ما تقوم التطبيقات بـ:

• إرجاع قيمة افتراضية (غالبًا 0 أو قيمة مفقودة)، أو
• تعريف سلوك خاص للحالة.

عند التحقق من حسابك، راجع كيف تتعامل طريقتك المختارة مع حالة الحافة هذه.

القيود والمخاطر (ما الذي قد يفسد النتيجة)

1. اختيار النافذة يغيّر كل شيء يتحكم طول المراجعة N في حدود أعلى–أدنى. فكلما كان N أطول، استخدم نطاقًا أوسع وغالبًا ما ينتج تحجيمًا أكثر سلاسة واستقرارًا؛ بينما N أقصر يستجيب بسرعة أكبر لكنه قد يكون أكثر حساسية للتطرفات العابرة.

2. الحبيبية تؤثر على النطاق المتحرك إذا انتقلت من الشموع اليومية إلى الشموع كل ساعة، فإن أعلى هاي وأدنى لو عبر “N شمعة” تشير إلى نطاق زمني مختلف، لذلك لا تكون القيم المحسوبة قابلة للمقارنة مباشرة.

3. جودة البيانات وتناسق المصدر بما أن الحساب يستخدم تطرفات الهاي واللو، فإن اختلافات بسيطة في تغذية البيانات أو بناء الشمعة يمكن أن تحرّك HighestHigh(N) وLowestLow(N)، مما يحرّك قيمة المذبذب.

4. تعريفات النسخ قد تجعلها تبدو كمؤشر مختلف إذا طبّقت منصة ما تنعيمًا أو استخدمت “سعرًا حاليًا” مختلفًا، فقد تختلف قيمة نطاق الستوكاستك المحسوبة لديك حتى عندما يكون طول المراجعة نفسه.

5. لا يوجد ضمان تنبؤي مدمج حتى عندما تكون الرياضيات صحيحة، فإن الموضع المحسوب داخل نطاق تاريخي لا يضمن وحده نتائج مستقبلية. قد يتغير هيكل النطاق التاريخي، وقد يظهر نفس مستوى نطاق الستوكاستك في ظروف سوق مختلفة جدًا.

التحقق والسؤال التالي الذي يجب طرحه

للتحقق بشكل مستقل من نطاق الستوكاستك:

• تأكد من تعريف التطبيق بدقة: N، وأي CurrentPrice هو السعر الحالي، وما إذا كانت القيم تُحجّم إلى 0–1 أو 0–100، وما إذا كان يتم استخدام تنعيم.
• احسب HighestHigh(N) و LowestLow(N) مباشرة من بيانات OHLC الخاصة بك.
• أعد حساب الصيغة شمعة-بشمعة وتحقق من حالة الحافة حيث HighestHigh(N) − LowestLow(N) = 0.

إذا كنت تريد الخطوة التالية، اسأل كيف تغيّر الإعدادات المختارة (خصوصًا N وأي تنعيم) الناتج. متابعة شائعة هي: كيف تغيّر الإعدادات نطاق الستوكاستك؟