كيف يتم حساب استراتيجيات بولينجر باند

الإجابة المباشرة

لا يتم حساب “استراتيجيات بولينجر باند” كـ“صيغة استراتيجية واحدة” منفردة. بدلًا من ذلك، يتم حساب المؤشر الأساسي الكامن وراء العديد من الاستراتيجيات—وهو Bollinger Bands—بطريقة قابلة للتكرار اعتمادًا على سلسلة زمنية للأسعار. في صورته القياسية، تقوم بحساب متوسط متحرك (النطاق الأوسط) ثم تضيف وتطرح مضاعفًا من الانحراف المعياري المتداول (النطاقان العلوي والسفلي).

وبما أن الاستراتيجيات المبنية على Bollinger Bands عادةً ما تستخدم هذه النطاقات الثلاثة، فإن فهم حساب النطاق هو الحقيقة الأساسية التي يمكنك التحقق منها بشكل مستقل.

الآلية والتعريف

ماذا تعني المكونات

سلسلة أسعار الإدخال: تسلسل من الأرقام عبر الزمن، وغالبًا ما يُستمد من أسعار السوق (على سبيل المثال، سعر الإغلاق لكل شمعة). قد تستخدم منصات مختلفة تعريفات مختلفة لمدخل “السعر”.
المتوسط المتحرك المتداول (النطاق الأوسط): متوسط آخر N ملاحظات سعرية.
الانحراف المعياري المتداول (مقياس للتقلب): مقياس يوضح مقدار تذبذب الأسعار حول المتوسط المتداول ضمن نفس N ملاحظة.
عامل عرض النطاق (k): مضاعف يحدد مدى بُعد النطاقين العلوي والسفلي عن النطاق الأوسط.

صيغة Bollinger Band القياسية

لتكن Pₜ هي قيمة السعر المختارة عند الزمن t.

النطاق الأوسط (SMA):

(MB_t = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1} P_{t-i})

الانحراف المعياري المتداول:

(SD_t = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}(P_{t-i}-MB_t)^2})

النطاقان العلوي والسفلي:

(UB_t = MB_t + k\cdot SD_t)
(LB_t = MB_t - k\cdot SD_t)

في العديد من الإعدادات الشائعة، تكون N = 20 و k = 2، لكن الحساب نفسه مُعرّف لأي N و k يتم اختيارهما.

افتراضات يجب تثبيتها قبل الحساب

لإعادة إنتاج النتائج من أداة رسم بياني، تحتاج إلى تحديد:

N (طول فترة الرجوع): كم عدد الشموع/الفترات السابقة التي يتم تضمينها.
k (مضاعف النطاق): مدى اتساع النطاقات.
أي سلسلة أسعار Pₜ: الإغلاق، السعر النموذجي، أو تعريف خاص بمنصة أخرى.
اصطلاح الانحراف المعياري: بعض التطبيقات تستخدم الانحراف المعياري السكاني مقابل العيني. كلاهما معقول رياضيًا، وقد ينتج عنهما قيم نطاق مختلفة قليلًا.

بدون هذه الاختيارات، قد تختلف “Bollinger Bands” المرسومة على نفس الرسم البياني الظاهر.

دليل عبر مثال قابل للتحقق

فيما يلي مثال عددي بسيط يطابق الصيغ أعلاه.

إعداد المثال

افترض:

طول فترة الرجوع N = 3
مضاعف النطاق k = 2
سلسلة السعر المختارة هي سعر الإغلاق

لنفترض أن آخر ثلاثة أسعار هي:

(P_{t-2}=100)
(P_{t-1}=102)
(P_{t}=101)

الخطوة 1: النطاق الأوسط

(MB_t = (100 + 102 + 101)/3 = 303/3 = 101)

الخطوة 2: الانحراف المعياري المتداول (باستخدام الصيغة السكانية مع مقام N)

الانحرافات عن المتوسط:

(100 - 101 = -1) → مربع: 1
(102 - 101 = 1) → مربع: 1
(101 - 101 = 0) → مربع: 0

مجموع المربعات = 2

(SD_t = \sqrt{(2/3)} \approx 0.8165)

الخطوة 3: النطاقان العلوي والسفلي

(UB_t = 101 + 2\cdot 0.8165 \approx 101 + 1.633 = 102.633)

(LB_t = 101 - 2\cdot 0.8165 \approx 99.367)

هذا هو بالضبط ما يمكنك إعادة حسابه من الأسعار الثلاثة المختارة. إذا غيّرت N أو k أو تعريف Pₜ، فإن النطاقات تتغير.

كيف تستخدم “استراتيجيات Bollinger Band” النطاقات

عادةً ما تطبق الاستراتيجية المبنية على Bollinger Bands قواعد تشير إلى النطاقات المحسوبة (على سبيل المثال، المقارنات بين السعر وUB/LB، أو المسافة بين السعر وMB). يبقى حساب النطاق كما هو؛ أما جزء “الاستراتيجية” فيأتي من كيفية تفسير القاعدة لهذه القيم.

القيود والمخاطر (أنماط فشل جوهرية)

الحساسية لاختيارات المعلمات (N و k):
- N الأصغر يستجيب بشكل أسرع للتغيرات الأخيرة في السعر والتقلب.
- N الأكبر ينعّم أكثر.
- k الأكبر يوسّع النطاقات؛ و k الأصغر يضيّقها. تؤدي هذه التغييرات إلى تغيير أماكن وقوع UB/LB، حتى لو كانت البيانات الأساسية متطابقة.
اختلافات تعريف البيانات:
- إذا كانت أداة تستخدم الإغلاق بينما أداة أخرى تستخدم “السعر النموذجي”، فإن سلسلة الإدخال (P_t) تختلف.
- حتى الاختلافات الصغيرة في تعريف الإدخال يمكن أن تسبب فروقات ملحوظة في النطاقات مع مرور الوقت.
عدم تطابق اصطلاح الانحراف المعياري:
- استخدام الانحراف المعياري السكاني مقابل العيني يغيّر (SD_t).
- وهذا يؤدي إلى نطاقات علوي/سفلي أعلى أو أقل قليلًا من المتوقع.
تأثيرات نظام التقلب:
- تتسع النطاقات عندما تزيد التذبذبات الأخيرة وتضيق عندما تنخفض التذبذبات.
- قد تتصرف قاعدة تفترض “انتشارًا” طبيعيًا بشكل مختلف عندما تتغير ظروف التقلب.
لا ضمان لدقة التنبؤ:
- تلخص Bollinger Bands التشتت الأخير حول متوسط.
- قد تفشل إحصائية ملخصة في توقع الحركات المستقبلية، خصوصًا عندما يتغير سلوك السعر.

التحقق والأسئلة التالية

طريقة التحقق الذاتي

للتحقق من الحساب، كرر هذه الخطوات على نفس بيانات الإدخال وإعدادات المعلمات:

اختر تعريف السعر الدقيق المستخدم من مصدرِك (سلسلة (P_t)).
لكل زمن t، احسب المتوسط المتداول عبر N نقاط.
احسب الانحراف المعياري المتداول عبر نفس N نقاط باستخدام نفس الاصطلاح.
طبق (UB_t = MB_t + k\cdot SD_t) و (LB_t = MB_t - k\cdot SD_t).

إذا تطابقت النطاقات التي حسبتها مع أداة الرسم البياني، فأنت قد حددت الافتراضات بشكل متوافق. إذا لم يحدث ذلك، فعادةً ما يكون سبب عدم التطابق هو تعريف السعر أو اصطلاح الانحراف المعياري.

مفهوم متابعة قد ترغب فيه

إذا كنت تريد فهم كيف تختلف مقاربات Bollinger Band عن مؤشرات أخرى ذات صلة، قارن دور الارتداد نحو المتوسط حول المتوسط المتحرك مقابل المؤشرات التي تتتبع الاتجاهات أو الزخم مباشرة: