كيف يتم حساب استراتيجيات ADX؟

إجابة مباشرة

يتم حساب قيم “قوة الاتجاه” المستندة إلى ADX من خلال تغييرات الأسعار عن طريق دمج (1) حركة اتجاهية في اتجاهين، (2) قياس للتباين يُسمى نطاق حقيقي، و(3) تلسك على فترة مراجعة. النتيجة هي خط واحد (يُعرف غالبًا باسم ADX) ينمو عندما تكون الحركة الاتجاهية قوية بشكل مستمر ويقل عندما تكون أضعف.

آلية أو تعريف

ما الذي تحاول صيغة الحساب قياسه

يحول مؤشر من نوع ADX الحركة السعرية الخام إلى فكرة متوسطة:

1. الحركة الاتجاهية: كم من التغيير الأخير في السعر العالي/المنخفض يذهب “لأعلى” مقابل “لأسفل”.
2. تطبيع التباين: حجم الحركة بالنسبة إلى نطاق التداول العام، باستخدام نطاق حقيقي.

ثم يتم دمج هذه الأفكار في مؤشرات اتجاهية وأخيرًا في ADX، والتي تهدف إلى تمثيل قوة الاتجاه وليس الاتجاه.

المدخلات المطلوبة (متطلبات البيانات)

لحسابها، تحتاج إلى سلسلة مرتبة زمنيًا على الأقل:

• أسعار عالية
• أسعار منخفضة
• أسعار إغلاق

على الأقل، يجب أن يكون لديك عدد كافٍ من الشريط لحساب فترة المراجعة والتلسك. إذا لم يكن لديك تاريخ كافٍ، فإن القيم الأولى غير محددة أو يتم إنتاجها فقط بعد تراكم بيانات كافية.

الخطوات الأساسية المتوسطة (صياغة شائعة)

أدناه هي البنية الشائعة خطوة بخطوة. قد تستخدم حزم الرسم البياني المختلفة conventions smoothing مختلفة قليلاً، ولكن نفس المكونات تظهر.

1) حساب مكونات الحركة الاتجاهية

لمع كل شريط t (بدءًا بعد الشريط الأول)، قارن ارتفاع/انخفاض الشريط الحالي بالشرائط السابقة:

• الحركة الصاعدة تقارن ارتفاع الشريط الحالي مع ارتفاع الشريط السابق.
• الحركة الهابطة تقارن انخفاض الشريط السابق مع انخفاض الشريط الحالي (غالبًا ما يتم صياغتها على أنها انخفاض).

ثم يتم تقسيم الحركة الاتجاهية بحيث يساهم اتجاه واحد فقط لكل شريط:

• +DM هو المكون “الصاعد” عندما يكون أقوى من المكون “الهابط”.
• -DM هو المكون “الهابط” عندما يكون أقوى من المكون “الصاعد”.

كل شيء آخر يصبح صفرًا. هذه قاعدة “اختر الاتجاه السائد” مهمة: تمنع كلا الاتجاهين من الحساب في نفس الوقت من نفس الشريط.

2) حساب النطاق الحقيقي (TR)

يقياس النطاق الحقيقي مدى Movement السعر، مع مراعاة الفجوات. التعريف القياسي يعتمد على ثلاثة مرشحين:

• ارتفاع الحالي ناقص انخفاض الحالي
• القيمة المطلقة لارتفاع الحالي ناقص إغلاق السابق
• القيمة المطلقة لانخفاض الحالي ناقص إغلاق السابق

TR هو الأقصى لهذه المرشحين للشريط t.

3) تلسك +DM، -DM، وTR على فترة مراجعة

بدلاً من استخدام المجاميع الخام كل مرة، عادةً ما تستخدم حسابات ADX تلسكًا على فترة N (يُعرف غالبًا باسم فترة المراجعة). طريقة التلسك (غالبًا ما تكون من نوع Wilder) تحديث المجاميع الجارية بدلاً من إعادة الحساب من البداية لكل شريط.

يمكنك التفكير في ذلك على أنه:

• حساب مجموع +DM الملسك
• حساب مجموع -DM الملسك
• حساب مجموع TR الملسك

تهم الصيغة الدقيقة للتلسك لأنها تغير الاستجابة.

4) حساب مؤشرات الاتجاه (+DI و-DI)

تحوّل مؤشرات الاتجاه الحركة الاتجاهية إلى كمية مشابهة للنسبة المئوية عن طريق القسمة على النطاق الحقيقي الملسك:

• +DI = (smoothed +DM / smoothed TR) × 100
• -DI = (smoothed -DM / smoothed TR) × 100

إذا كان smoothed TR صفرًا (نادرًا ولكن ممكنًا في البيانات التالفة)، فإن القسمة غير محددة؛ يجب على التطبيقات التعامل معها.

5) حساب DX (مؤشر الاتجاه) ثم ADX

الوسط الشائع هو:

• DX = (|+DI − -DI| / (+DI + -DI)) × 100

ثم ADX هو متوسط الملسك لـ DX على فترة المراجعة:

• ADX = متوسط الملسك لـ DX

هذا ينتج خطًا واحدًا يزداد عندما يكون +DI و-DI منفصلين بشكل دائم (واحد من الاتجاهات يسيطر) ويقل عندما يتقاربان.

دليل أو مثال

إعداد مثال عمل صغير (مع افتراضات)

للتحقق من الفهم، يمكنك إجراء “فحص ورقي” صغير باستخدام نافذة قصيرة. افترض أنك تختار فترة مراجعة N ثم تحسب من الشريط 1 فصاعدًا.

1. اختر N ثابتًا (على سبيل المثال، 14) وتأكد من أن لديك على الأقل N + 1 شريط.
2. لكل شريط بعد الأول:
   • احسب +DM و-DM باستخدام قاعدة مقارنة الحركة الصاعدة/الهابطة.
   • احسب TR كالأقصى من المرشحين الثلاثة لـ TR.
3. تطبيق طريقة التلسك المختارة على +DM، -DM، وTR.
4. احسب +DI و-DI من القيم الملسكة.
5. احسب DX ثم احسب ADX كمتوسط ملسك لـ DX.

الافتراضات التي يجب أن تعلن عنها لأي مثال:

• أنت تستخدم convention تلسك محددة.
• أنت تستخدم نفس الفهرسة (تعريفات شريط t وشريط t−1) كما في مصدر البيانات الخاص بك.

لأن المنصات المختلفة يمكن أن تنفذ تفاصيل التلسك بشكل مختلف، يمكن أن تختلف outputs الرقمية حتى عندما تكون البنية العامة هي نفسها.

القيود والمخاطر

1) قوة الاتجاه، ليس الاتجاه

تم تصميم outputs من نوع ADX لتعبير عن قوة الحركة الاتجاهية، وليس تلقائيًا اتجاه سعر المستقبل. يمكن أن يحدث قيمة عالية في اتجاه صاعد أو هابط؛ يتم استنتاج الاتجاه عادةً من العلاقة بين +DI و-DI، وليس من ADX وحده.

2) حساسية المعاملات

تغير فترة المراجعة وخيار التلسك السلوك بشكل كبير:

• فترة أقصر عادةً ما تستجيب بشكل أسرع للحركة الأخيرة.
• فترة أطول عادةً ما تلسك الضوضاء أكثر ولكن قد تخلف.

هذا يؤثر على تواتر ارتفاع أو انخفاض المؤشر وكيفية استجابته لتغييرات النظام.

3) modes فشل البيانات والتطبيق

المشاكل العملية الشائعة تشمل:

• نقص التاريخ: قد تكون القيم الأولى لـ ADX غير محددة أو مبنية على نوافذ جزئية.
• تعاريف مختلفة: يمكن أن تتحول النتائج باستخدام صيغ بديلة لتخصيص DM أو TR.
• أخطاء الفهرسة: خلط ترتيب الشريط (التسلسل الزمني) أو استخدام مراجع إغلاق السابقة غير صحيحة تكسر الحساب.

4) التباين والضوضاء

لأن الحساب يطبيع الحركة الاتجاهية بواسطة النطاق الحقيقي، فقد يكون حساسًا للذروة التباينية. في ظروف متقلبة أو ذات تباين عالٍ، يمكن أن تتناوب +DI و-DI بشكل متكرر، مما قد يقلل من فائدة أي قراءة ADX واحدة للتفسير.

التحقق أو السؤال التالي

لتحقق بشكل مستقل من فهمك، قم بالتحقق من القائمة التالية:

1. تأكد من أن مصدر البيانات الخاص بك يوفر سلسلة High، Low، Close مرتبة زمنيًا دون شريط مفقود.
2. اكتب الصيغ الدقيقة التي يستخدمها المنصة المستهدفة لـ:
   • +DM و-DM rules
   • TR definition
   • smoothing method
3. إعادة حساب ADX على نافذة عينة صغيرة ومقارنة outputs المتوسطة (+DI، -DI، DX) بدلاً من الخط النهائي فقط.

إذا كنت تريد التقدم خطوة أخرى، فإن السؤال التالي المفيد هو كيفية تغيير الإعدادات من استجابة المؤشر والمقياس (المراجعة والتلسك)، أو كيفية تفسير readings من نوع ADX مع +DI و-DI.