ما هو مثال مُنجَز (Worked Example) لقنوات كيلتنر؟

ما هي قنوات كيلتنر، وما هو مثال مُنجَز؟

قنوات كيلتنر هي مؤشر قائم على التقلب يرسم خطًا مركزيًا وشرطين حوله. الخط المركزي هو متوسط متحرك لسعر الإغلاق. أما الأشرطة العلوية والسفلية فهي الخط المركزي زائد/ناقص مضاعفًا لمقياس تقلب.

يعني المثال المُنجَز أنك تختار قيم إدخال محددة (أسعار ومعلمات) وتُحسب الأشرطة خطوة بخطوة. فيما يلي مثال واحد من هذا النوع مع توضيح الافتراضات بشكل واضح. لا يتم استخدام بيانات سوق حية.

كيف تعمل قنوات كيلتنر في مثال مُنجَز؟

تعريف مكونات المؤشر (آليات ثابتة)

1. الخط المركزي (الأساس): متوسط متحرك لسعر الإغلاق على مدى N فترات.
2. مقياس التقلب: كمية على نمط ATR مبنية على المدى الحقيقي (True Range). تعريف شائع هو:
   • المدى الحقيقي (TR) عند الفترة t = max(
     • أعلى1 0 ناقص أدنى1 0,
     • abs(أعلى1 0 - الإغلاق السابق),
     • abs(أدنى1 0 - الإغلاق السابق) ).
   • ATR على مدى N فترات هو متوسط قيم TR (يعتمد كيفية حساب المتوسط على طريقة ATR الدقيقة).
3. الأشرطة:
   • الشريط العلوي = الأساس + (مضاعِف  ATR)
   • الشريط السفلي = الأساس - (مضاعِف  ATR)

مثال عددي مُنجَز (جميع الافتراضات مذكورة)

افتراضات هذا المثال:

• نستخدم N = 3 فترات.
• نستخدم متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA) كأساس.
• نستخدم متوسطًا بسيطًا لقيم TR الثلاث الأخيرة لحساب ATR.
• نستخدم multiplier = 2.
• نُسمّي ثلاث فترات متتالية على أنها t 0, t 1, t 2.

أُعطيت بيانات OHLC التالية (مدخلات المثال):

• الإغلاق السابق (قبل t 0): C-1 = 1.2000
• الفترة t 0: الأعلى = 1.2060، الأدنى = 1.1990، الإغلاق = 1.2020
• الفترة t 1: الأعلى = 1.2080، الأدنى = 1.2010، الإغلاق = 1.2040
• الفترة t 2: الأعلى = 1.2100، الأدنى = 1.2030، الإغلاق = 1.2070

الخطوة 1: احسب TR لكل فترة.

• TR(t 0) = max( الأعلى-الأدنى, abs(الأعلى- الإغلاق السابق), abs(الأدنى- الإغلاق السابق) )

  • الأعلى-الأدنى = 1.2060 - 1.1990 = 0.0070
  • abs(الأعلى - الإغلاق السابق) = abs(1.2060 - 1.2000) = 0.0060
  • abs(الأدنى - الإغلاق السابق) = abs(1.1990 - 1.2000) = 0.0010
  • TR(t 0) = max(0.0070, 0.0060, 0.0010) = 0.0070

• TR(t 1): الإغلاق السابق = C(t 0) = 1.2020

  • الأعلى-الأدنى = 1.2080 - 1.2010 = 0.0070
  • abs(الأعلى - الإغلاق السابق) = abs(1.2080 - 1.2020) = 0.0060
  • abs(الأدنى - الإغلاق السابق) = abs(1.2010 - 1.2020) = 0.0010
  • TR(t 1) = 0.0070

• TR(t 2): الإغلاق السابق = C(t 1) = 1.2040

  • الأعلى-الأدنى = 1.2100 - 1.2030 = 0.0070
  • abs(الأعلى - الإغلاق السابق) = abs(1.2100 - 1.2040) = 0.0060
  • abs(الأدنى - الإغلاق السابق) = abs(1.2030 - 1.2040) = 0.0010
  • TR(t 2) = 0.0070

الخطوة 2: احسب ATR كمتوسط TR على N = 3 فترات.

• ATR = (0.0070 + 0.0070 + 0.0070) / 3 = 0.0070

الخطوة 3: احسب الأساس كـ SMA للـ 3 إغلاقات الأخيرة.

• الأساس = (1.2020 + 1.2040 + 1.2070) / 3
• الأساس = 1.6130 / 3 = 0.537666…

بما أن هذه الأرقام بصيغة وحدات سعر، فإننا نُبقي الكسور كما يعطيها الحساب جبريًا تمامًا:

• الأساس = 1.204333… (تصحيح المجموع: 1.2020 + 1.2040 + 1.2070 = 3.6130; 3.6130 / 3 = 1.204333…)

الخطوة 4: احسب الأشرطة العلوية والسفلية.

• الشريط العلوي = الأساس + (2  ATR) = 1.204333… + (2  0.0070)

• الشريط العلوي = 1.204333… + 0.0140 = 1.218333…

• الشريط السفلي = الأساس - (2  ATR) = 1.204333… - 0.0140 = 1.190333…

إذًا، بالنسبة للفترة الأخيرة في هذا المثال، تكون قيم قنوات كيلتنر:

• الأساس:  1.2043
• الشريط العلوي:  1.2183
• الشريط السفلي:  1.1903

ما القيود والمخاطر التي يمكن أن تؤثر على قنوات كيلتنر؟

DOCUMENT END