أزواج الفوركس →

كيف يتم حساب ATR (متوسط المدى الحقيقي)

تعرّف على مدخلات معادلة ATR وأهم القيود.

كيف يتم حساب ATR (متوسط المدى الحقيقي)

ما معنى ATR قبل أن تحسبه

يشير ATR إلى متوسط المدى الحقيقي (Average True Range). وهو مقياس للتقلب مبني على فكرة المدى الحقيقي (True Range - TR)، والتي تحاول التقاط مقدار تحرك السعر خلال فترة ما، بما في ذلك الفجوات المحتملة من فترة إلى التي تليها.

ليس ATR تنبؤًا وليس إشارة اتجاه. فهو يلخص التقلبات الفعلية الأخيرة. عندما تتغير الظروف، قد يرتبط نفس مستوى ATR ببيئات مختلفة.

المعادلة الأساسية (TR وATR)

تتبع معظم حسابات ATR هذا الهيكل:

  1. احسب المدى الحقيقي (TR) لكل فترة بالنسبة لفترة معينة t، يكون TR هو الأكبر بين ثلاث كميات:
  • المدى: (High_t - Low_t)
  • الفجوة مقارنةً بالإغلاق السابق (حركة صعود): (|High_t - Close_{t-1}|)
  • الفجوة مقارنةً بالإغلاق السابق (حركة هبوط): (|Low_t - Close_{t-1}|)

إذًا: [ TR_t = \max\big((High_t - Low_t),\ |High_t - Close_{t-1}|,\ |Low_t - Close_{t-1}|\big) ]

  1. متوسط TR عبر نافذة مراجعة للحصول على ATR لتكن مدة المراجعة N فترات. يمكن حساب ATR عبر تلك الفترات كمتوسط: [ ATR_t = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} TR_{t-i} ]

تقوم بعض الأنظمة أيضًا بحساب ATR باستخدام طريقة تنعيم/ترجيح حسب الأحدثية، لكن الاعتماد على البيانات يبقى هو نفسه: قيم TR المبنية على الأعلى، الأدنى، والإغلاق السابق.

المدخلات والافتراضات المطلوبة

لحساب ATR، تحتاج إلى بيانات OHLC متسقة لكل فترة زمنية (فتح، أعلى، أدنى، إغلاق)، أو على الأقل أعلى، أدنى، وإغلاق لفترات متتالية.

المعلمات المطلوبة:

  • الإطار الزمني / تعريف الفترة (مثل: شموع يومية، أو شموع لمدة 1 ساعة). يعتمد ATR على معنى “الفترة”.
  • طول فترة المراجعة N (مثلًا: 14 فترة شائع في الممارسة، لكن الحساب يتطلب فقط أن تختار قيمة N).
  • طريقة لمحاذاة Close_{t-1} مع أعلى/أدنى الفترة الحالية High_t و Low_t. يجب أن يأتي الإغلاق السابق من الفترة السابقة مباشرةً في بياناتك.

الافتراضات التي يجب أن تذكرها عند حسابه:

  • أن أسعار OHLC لديك مبنية على نفس الأداة وبنفس قواعد جلسة التداول.
  • أنك تستخدم قواعد التقريب/الدقة نفسها مثل النظام الذي تقارن به.
  • أنك تتعامل مع الفترة الأولى بعناية: يحتاج TR للفترة الأولى القابلة للحساب إلى Close_{t-1}، لذلك لا يمكنك حساب TR بدون إغلاق سابق.

مثال صغير محلول (مع افتراضات واضحة)

افترض أنك تحسب TR لفترة واحدة t باستخدام فترة سابقة t−1.

افترض:

  • الإغلاق السابق (Close_{t-1} = 1.1000)
  • أعلى الفترة الحالية (High_t = 1.1080)
  • أدنى الفترة الحالية (Low_t = 1.1020)

احسب المرشحين الثلاثة:

  • (High_t - Low_t = 1.1080 - 1.1020 = 0.0060)
  • (|High_t - Close_{t-1}| = |1.1080 - 1.1000| = 0.0080)
  • (|Low_t - Close_{t-1}| = |1.1020 - 1.1000| = 0.0020)

ثم: [ TR_t = \max(0.0060, 0.0080, 0.0020) = 0.0080 ]

إذا كانت فترة المراجعة لديك N = 3، فستقوم بمتوسط (TR_t)، و(TR_{t-1})، و(TR_{t-2}) للحصول على ATR عند الزمن t.

القيود وأوضاع الفشل الشائعة

  1. ATR يقيس المقدار وليس الاتجاه لا يخبرك ATR ما إذا كان السعر يتحرك صعودًا أو هبوطًا. قد تمتلك فترتان نفس ATR بينما يختلف اتجاههما وبنيتهما.

  2. يعتمد ATR بشكل كبير على الإطار الزمني المختار إن تغيير طول الفترة (مثلًا: استخدام شموع 1 ساعة بدلًا من الشموع اليومية) يغيّر تسلسل TR وبالتالي يغيّر ATR. لا يمكنك مقارنة قيم ATR عبر أطر زمنية مختلفة دون تعديل هذا الاختلاف.

  3. طول فترة المراجعة يغيّر “الاستجابة” فترة N الأقصر تستجيب بشكل أسرع للتغيرات الأخيرة في TR، بينما فترة N الأطول تقوم بتنعيمها. إذا كنت تستخدم ATR للمقارنات، يجب أن تقارن “بالشيء نفسه”: نفس الإطار الزمني، نفس N، ونفس تعريف TR.

  4. جودة البيانات ومحاذاة الجلسة يمكن أن تشوّه TR لأن TR يستخدم High وLow والإغلاق السابق، فإن عدم الاتساق في طريقة بناء الشموع (فترات مفقودة، فجوات بسبب العطلات، أو اختلاف مواعيد قطع الجلسة) يمكن أن يخلق فجوات اصطناعية ويضخم TR.

  5. مستويات ATR التاريخية لا تضمن سلوكًا مستقبليًا حتى إذا ارتفع ATR أو انخفض في الماضي، فإن هذا النمط لا يضمن تغييرات مستقبلية مشابهة. يعكس ATR التقلبات الفعلية الأخيرة، وليس قاعدة بنيوية.

كيفية التحقق من ATR بشكل مستقل

للتحقق من حساب ATR الخاص بك، يمكنك إعادة إنتاجه بشكل مستقل من نفس مدخلات OHLC:

  1. اختر إطارًا زمنيًا محددًا وطول مراجعة N.
  2. لكل فترة، احسب (TR_t) بدقة باعتباره الأكبر بين المرشحين الثلاثة.
  3. خذ متوسط آخر N قيم TR (أو طبّق طريقة التنعيم نفسها التي يستخدمها النظام المرجعي لديك).
  4. تأكد من معالجة الحواف: قيم TR الأولى التي تتطلب Close_{t-1}، وقيم ATR الأولى التي تتطلب عددًا كافيًا من ملاحظات TR.

إذا كان ATR الذي حسبته يختلف عن أداة تقوم بمراجعتها، فإن أكثر الأسباب شيوعًا هي: إطار زمني غير مطابق، N غير مطابق، اختلافات في تعريف TR (نادرًا لكن ممكن)، أو خيارات تنعيم/تهيئة مختلفة.

سؤال واحد تالٍ يجب التفكير فيه

عند مقارنة ATR بين مصادر مختلفة، اسأل: هل يستخدم كلا الحسابين نفس الإطار الزمني، ونفس طول فترة المراجعة، ونفس طريقة التنعيم (إن وجدت)؟

ينطوي تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة. معلومات FoxiForex تعليمية وليست نصيحة مالية شخصية. يتم توضيح المحتوى المدفوع بوضوح.