كيفية حساب مؤشر Vortex: الصيغة والمدخلات والتحقق

ما هو Vortex وماذا يعني “calculated”

Vortex هو مؤشر فني مصمم لقياس قوة الحركة الاتجاهية خلال فترة lookback محددة. عمليًا، يتم حسابه من أعلى وأدنى كل شمعة سعر، مما ينتج عنه قيمتان غالبًا ما يُشار إليهما باسم VI+ وVI−.

“Calculated” هنا يعني: لكل شمعة، يحسب المؤشر مكونات الحركة الاتجاهية ثم يقوم بمتوسطها عبر نافذة lookback، ليعطي زوجًا من الخطوط يمكن مقارنتها لتحديد ما إذا كانت الحركة الأخيرة قد مالت أكثر إلى الأعلى أم إلى الأسفل.

النقطة الأساسية هي أن ناتج المؤشر العددي يكون حتميًا (deterministic) بالنظر إلى سلسلة الأسعار المُدخلة (القمم والقيعان) والمعلمات المختارة (خصوصًا طول lookback). ما يتغير بين الأسواق أو مقدمي البيانات أو مجموعات البيانات ليس الصيغة، بل بيانات الإدخال وبناء الشموع.

حساب Vortex (الصيغة والمعلمات)

لوصف آلية العمل، افترض أن لديك سلسلة مرتبة زمنيًا من الشموع. لتكن:

• High[t] هي أعلى قيمة في الشمعة الحالية.
• Low[t] هي أدنى قيمة في الشمعة الحالية.
• High[t−1] وLow[t−1] هما أعلى وأدنى الشمعة السابقة.

اختر طول lookback، وغالبًا يُكتب كـ N (على سبيل المثال، N = 14 في كثير من السياقات التعليمية). لكل شمعة t بعد توفر تاريخ كافٍ، يُكوّن Vortex حركتين على نمط true-range-like باتجاهيتين:

1. حساب مكونات الحركة للأعلى وللأسفل

• VM+(t) = |High[t] − Low[t−1]| إذا كان High[t] − Low[t−1] > 0، وإلا 0
• VM−(t) = |Low[t] − High[t−1]| إذا كان Low[t] − High[t−1] > 0، وإلا 0

(تعبّر عدة أوصاف منشورة عن ذلك باستخدام فكرة “إذا كان الفرق ذي الصلة موجبًا، احتفظ به، وإلا اجعله 0”. الهدف هو فصل الحركة المائلة للأعلى عن الحركة المائلة للأسفل باستخدام القمم والقيعان المتجاورة.)

2. حساب مكوّن النطاق المدمج

• TR(t) = max(High[t], Low[t−1]) − min(Low[t], High[t−1])

3. المتوسط عبر فترة lookback احسب المجاميع عبر آخر N شمعة (من t−N+1 حتى t)، ثم اقسم:

• VI+(t) = (مجموع VM+(k) عندما k = t−N+1 إلى t) / (مجموع TR(k) عندما k = t−N+1 إلى t)
• VI−(t) = (مجموع VM−(k) عندما k = t−N+1 إلى t) / (مجموع TR(k) عندما k = t−N+1 إلى t)

ينتج عن ذلك قيمتان كل واحدة بين 0 و1 في التعريفات الشائعة، لأن كل مكوّن VM مبني من جزء غير سالب ضمن منطق النطاق نفسه المستخدم في TR. إذا كانت مجاميع TR تساوي 0 (على سبيل المثال، مع مدخلات مرضية أو ثابتة)، فإن القسمة تكون غير معرفة؛ تتعامل التطبيقات القوية مع ذلك بإرجاع قيم مفقودة أو بتخطي الحساب.

ما متطلبات البيانات التي تهم

لتحسب Vortex بنفسك، تحتاج إلى:

• تسلسل ثابت من الشموع بترتيب زمني.
• لكل شمعة: قيم high وlow.
• قيمة lookback N مختارة.

لا تحتاج إلى أسعار الإغلاق (close) للحساب الأساسي لـ Vortex كما هو موصوف عادةً؛ تأتي قوة الاتجاه من العلاقات بين high/low بالنسبة للشمعة السابقة.

دليل عبر مثال عملي يمكن التحقق منه

بما أنه لا يتم افتراض أسعار حية محددة هنا، فإن المثال رمزي لكنه يظل قابلًا للتحقق.

اختر N = 3 واعتبر الشموع t = 1 و2 و3 و4. لنفترض أنك تريد VI+(4) وVI−(4). يستخدم الحساب الشموع k = 2 و3 و4 باعتبارها آخر ثلاث شموع.

الخطوة A: لكل k في {2, 3, 4} احسب:

• VM+(k) باستخدام High[k] وLow[k−1]
• VM−(k) باستخدام Low[k] وHigh[k−1]
• TR(k) باستخدام High[k] وLow[k] وHigh[k−1] وLow[k−1]

الخطوة B: اجمعها عبر النافذة:

• SumVM+(4) = VM+(2) + VM+(3) + VM+(4)
• SumVM−(4) = VM−(2) + VM−(3) + VM−(4)
• SumTR(4) = TR(2) + TR(3) + TR(4)

الخطوة C: اقسم:

• VI+(4) = SumVM+(4) / SumTR(4)
• VI−(4) = SumVM−(4) / SumTR(4)

ما يمكنك التحقق منه بشكل مستقل:

• إذا تم ضبط VM+(k) على 0 كلما لم يكن “الفرق الاتجاهي” المختار موجبًا، فإن VI+(t لا يمكن أن يزيد إلا عندما تهيمن الحركة المائلة للأعلى على النافذة.
• إذا كان نمط high/low متماثلًا أو يتناوب بطريقة تنتج قيمًا متقاربة لـ VM+ وVM−، فستميل VI+ وVI− إلى أن تكونا قريبين.

حتى دون تفسير الخطوط، يمكنك التأكد من صحة الحساب عبر إعادة إنتاج هذه المكونات الوسيطة (VM+ أو VM− وTR) لكل شمعة والتحقق من أن المجاميع والقسمة تطابق حاسبتك أو برنامج الرسم البياني.

القيود الرئيسية وأوضاع الفشل المتوقعة

1. الحساسية لطول lookback (N) يؤدي N الأطول إلى تنعيم قوة الاتجاه عبر عدد أكبر من الشموع، مما يجعل VI+ وVI− أقل استجابة. أما N الأقصر فيجعلها تتفاعل أسرع مع التغيرات الأخيرة. وضع الفشل هو سوء تفسير التوقيت: يمكن أن ينتج عن نفس سلوك السوق قراءات مختلفة فقط بسبب اختيار المعلمات.

2. الاعتماد على بناء الشمعة يستخدم Vortex high وlow من كل شمعة. إذا كان المخطط يستخدم أطر زمنية مختلفة، أو جلسات تداول مختلفة، أو مزودي بيانات مختلفة بقيم high/low مختلفة قليلًا، فقد تختلف VI+ وVI− التي تحسبها. هذه ليست مشكلة في الصيغة؛ بل هي مشكلة مواءمة بيانات الإدخال.

3. ليس إشارة مستقلة يُخرج المؤشر مقاييس قوة اتجاهية مقارنة، وليس ضمانًا لاتجاه أو توقيت. قد يؤدي تفسير VI+ مقابل VI− دون سياق إلى مبالغة في الثقة—خصوصًا في ظروف التذبذب حيث يمكن أن تتقلب كلتا الخطين.

4. القسمة على صفر أو نطاق قريب من الصفر إذا كانت مجاميع TR تساوي 0 عبر النافذة (على سبيل المثال، من سلسلة إدخال ثابتة أو منعدمة)، فإن النسبة تكون غير معرفة. وحتى عندما لا تكون صفرًا تمامًا، فإن مجاميع TR الصغيرة جدًا قد تجعل النسبة غير مستقرة، مما يضخم الضوضاء.

كيفية التحقق من حسابات Vortex دون افتراض النتائج

تتمثل طريقة تحقق عملية في التعامل مع المؤشر كحساب بحت:

1. اختر N وفهرس شمعة t محدد.
2. استخرج قيم high وlow الدقيقة المستخدمة بواسطة مخططك أو ملف البيانات.
3. أعد حساب VM+(k) وVM−(k) وTR(k) لكل k داخل نافذة lookback.
4. اجمع واقسم للحصول على VI+(t) وVI−(t).
5. قارن قيمك المحسوبة بمخرجات المخطط لنفس الإطار الزمني وبنفس مواءمة الشموع.

إذا لم تتطابق أرقامك، فالأسباب الشائعة هي:

• تعريفات مختلفة لمكونات الحركة الاتجاهية (توجد اختلافات طفيفة في كيفية التعبير عن منطق الإيجابي/الصفر). - اصطلاحات معلمات مختلفة (على سبيل المثال، قد يستخدم مؤشر مُسمّى بـ N طول نافذة فعّال مختلف داخليًا).