ما هو مثالٌ مُنجَز لمؤشر شدة الاتجاه؟

الإجابة المباشرة

المثال المُنجَز لمؤشر شدة الاتجاه (TII) هو حساب خطوة بخطوة باستخدام مجموعة صغيرة من الأسعار المفترضة، واختيارات معلمات صريحة (طول النافذة، وطريقة تحديد الاتجاه، وطريقة التطبيع)، ونتائج وسيطة. وبما أن تطبيقات TII تختلف، فإن “المثال المُنجَز” يكون أكثر فائدة عندما تُذكر كل الافتراضات حتى تتمكن من إعادة إنتاج الرقم نفسه.

ما الذي يقيسه مؤشر شدة الاتجاه (التعريف أولاً)

بعبارات بسيطة، يحاول TII تحويل حركة السعر الأخيرة إلى رقم “شدة” يعكس كلاً من:

• الاتجاه: ما إذا كانت الحركة في الغالب في اتجاه واحد (للصعود أو للهبوط) عبر نافذة المراجعة.
• المسافة / المشاركة: مقدار تحرك السعر مقارنةً بسلم مفترض.

توجد فكرة ميكانيكية شائعة خلف كثير من مقاييس قوة الاتجاه وهي: سلوك الاتجاه القوي يعني أن التغيّرات المتتالية تشير إلى نفس الاتجاه العام وأن الحركة الصافية كبيرة مقارنةً بحجم الخطوة المعتاد. أما سلوك الاتجاه الضعيف فيعني أن التغيّرات تتناوب الاتجاه أو تُلغي بعضها، مما ينتج عنه حركة صافية أصغر.

عدم يقين مهم: لا توجد صيغة واحدة مفروضة عالميًا لـ TII عبر جميع المنصات والمقالات. لذلك، الطريقة الوحيدة لامتلاك مثال مُنجَز موثوق هي تحديد صيغة محددة للمثال ثم الالتزام بها.

مثال عددي مُنجَز (مع افتراضات صريحة)

فيما يلي مثال شفاف واحد باستخدام حساب مبسّط وقابل لإعادة الإنتاج على نمط TII.

الافتراضات (اذكر كل الاختيارات)

1. البيانات: استخدم نافذة من 5 شمعات بأسعار الإغلاق.
2. الاتجاه: احسب الاتجاه باستخدام التغير الصافي عبر النافذة: إغلاق آخر شَمعة ناقص إغلاق أول شَمعة.
3. الشدة: طبّع التغير الصافي المطلق بقسمة ذلك على مجموع التغيرات الخطوية المطلقة داخل النافذة.
4. الصيغة لهذا المثال:
   • لتكن الأسعار P0 و P1 و P2 و P3 و P4.
   • التغير الصافي = (P4 − P0).
   • مجموع الخطوات المطلقة = |P1−P0| + |P2−P1| + |P3−P2| + |P4−P3|.
   • TII (تعريف المثال) = |التغير الصافي| / (مجموع الخطوات المطلقة).
5. هذا ينتج قيمة بين 0 و 1 بالضرورة (بافتراض وجود خطوات غير صفرية).
6. لا يتم تضمين رسوم السوق أو الفروقات (spreads) أو التنفيذ لأن TII يُحسب من الأسعار فقط.

أسعار الإدخال (مفترضة)

افترض أن آخر 5 إغلاقات هي:

• P0 = 100.0
• P1 = 101.0
• P2 = 102.0
• P3 = 103.0
• P4 = 104.0

الحساب خطوة بخطوة

1. التغير الصافي = P4 − P0 = 104.0 − 100.0 = 4.0.
2. الخطوات المطلقة:
   • |P1−P0| = |101.0−100.0| = 1.0
   • |P2−P1| = |102.0−101.0| = 1.0
   • |P3−P2| = |103.0−102.0| = 1.0
   • |P4−P3| = |104.0−103.0| = 1.0
3. مجموع الخطوات المطلقة = 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 = 4.0.
4. TII (مثال) = |4.0| / 4.0 = 1.0.

التفسير وفق هذه الافتراضات الدقيقة: TII = 1.0 لأن كل خطوة تحركت في نفس الاتجاه دون إلغاء. وهذا يعني “شدة اتجاه مرتفعة” لتعريف هذا المثال.

سيناريو المقارنة (يُظهر الحساسية)

حافظ على نفس طول النافذة لكن افترض أسعارًا متعرجة (zig-zag):

• P0 = 100.0
• P1 = 101.0
• P2 = 100.5
• P3 = 101.5
• P4 = 101.0

احسب:

1. التغير الصافي = 101.0 − 100.0 = 1.0.
2. الخطوات المطلقة:
   • |101.0−100.0| = 1.0
   • |100.5−101.0| = 0.5
   • |101.5−100.5| = 1.0
   • |101.0−101.5| = 0.5
3. مجموع الخطوات المطلقة = 1.0 + 0.5 + 1.0 + 0.5 = 3.0.
4. TII (مثال) = |1.0| / 3.0 = 0.333…

التفسير: التغير الصافي موجب، لكن المسار يتناوب الاتجاه، لذا تكون الشدة أقل.

كيف يرتبط “المثال المُنجَز” هذا بتطبيقات TII الواقعية

للتحقق من أي قيمة TII تراها على منصة ما، تحتاج على الأقل إلى التأكد من:

• الصيغة الدقيقة (قد يستخدم بعضها مكونات اتجاه بشكل مختلف، وأحيانًا يتضمن تسوية إضافية، وأحيانًا يحسب الاتجاه مقابل خط أساس).
• طول نافذة المراجعة وما إذا كان يحسب الشمعات بالطريقة نفسها.
• مدخلات السعر (الإغلاق مقابل سلاسل أخرى).

وبما أن تطبيقات مختلفة قد تُخرج أرقامًا مختلفة حتى على نفس الأسعار، فإن المثال المُنجَز يفيد فقط عندما يطابق الطريقة المستخدمة خلف مخططك.

القيود وحالات الفشل

1. مخاطر عدم تطابق الصيغة: إذا كانت TII لدى مزوّدك تستخدم تعريفًا مختلفًا، فلن يطابق الرقم المُعاد إنتاجه. 2. حساسية المعلمات: قد يؤدي تغيير طول النافذة أو التسوية إلى تغيير مستوى الشدة بشكل كبير. 3. الضوضاء وبنية السوق الدقيقة: قد تتفاعل النوافذ القصيرة مع الانعكاسات الصغيرة، مما ينتج قراءات شدة غير مستقرة. 4. **الارتباط مقابل.