ما هو مثال مُنجَز (Worked Example) لمؤشر Supertrend؟
Supertrend: التعريف وما الذي يحاول المؤشر فعله
Supertrend هو مؤشر فني يتبع الاتجاه (trend-following) يرسم نطاقات “علوية” و“سفلية” ديناميكية حول السعر. تعتمد النطاقات على مقياس للتقلب (متوسط المدى الحقيقي Average True Range, ATR) وعلى مُضاعِف. عندما يُغلق السعر فوق النطاق ذي الصلة، يُفسَّر المؤشر عادةً على أنه صعودي (bullish)؛ وعندما يُغلق السعر تحت النطاق، يُفسَّر عادةً على أنه هبوطي (bearish).
على الرغم من أن المؤشر غالبًا ما يُوصف من حيث “اتجاه الاتجاه”، إلا أنه ليس وعدًا بعوائد مستقبلية. إنه حساب قائم على قواعد يتفاعل مع التقلبات وتجاوزات السعر للنطاقات.
كيف تعمل الآليات (فصل القواعد الثابتة عن المدخلات المتغيرة)
تستخدم عملية شائعة لمؤشر Supertrend هذه المكونات:
- ATR (التقلب): يقدّر ATR نطاق حركة السعر النموذجي الأخير. كلما ارتفع ATR اتسعت النطاقات.
- المُضاعِف (parameter): عامل مختار يقوم بتحجيم ATR إلى مسافة النطاق.
- بناء النطاق: يحسب المؤشر نطاقات علوية وسفلية “مبدئية”، ثم يطبق قاعدة “الاستمرار للأمام” (carry-forward) بحيث لا تقفز النطاقات بطريقة تتعارض مع تعيين الاتجاه الأكثر حداثة.
- حالة الاتجاه: يتم تحديث حالة الاتجاه الحالية بناءً على الإغلاق الأخير مقارنةً بالنطاقات.
الآليات الثابتة (ما يمكنك التحقق منه بغض النظر عن السوق): إذا بدأت من مدخلات OHLC صريحة (open, high, low, close) ومن معاملات (parameters) صريحة (طول الفترة والمُضاعِف)، يمكنك إعادة إنتاج ATR، والنطاقات المبدئية، وقاعدة استمرار النطاق للأمام.
الظروف المتغيرة (ما يتغير حسب السوق ومزود الخدمة): يعتمد ATR على فترة ATR المختارة وعلى التعريف الدقيق لـ ATR؛ وتختلف التطبيقات من حيث التقريب، والقاعدة الدقيقة للاستمرار للأمام، وكيف/متى تتم تهيئة حالة الاتجاه.
مثال عددي مُنجَز (افتراضات مُصرّح بها بالكامل)
فيما يلي سيناريو عددي واحد مكتفٍ بذاته. تم تبسيطه عمدًا بحيث تكون كل خطوة حساب واضحة. تُذكر الافتراضات أولًا وتُستخدم بشكل متسق.
الافتراضات
- نستخدم فترة ATR = 3 (لذلك نحتاج إلى ثلاث قيم True Range لحساب ATR الأول).
- المُضاعِف = 2.0.
- نركز على حساب خطوة واحدة (من ATR والإغلاق السابق) ثم تحديد حالة الاتجاه باستخدام قاعدة تجاوز الإغلاق.
- التقريب: احتفظ بـ رقمين عشريين في كل خطوة وسيطة.
- يتم حساب “True Range” لكل يوم على أنه max(high − low, abs(high − prior close), abs(low − prior close)).
- نبدأ بحالة اتجاه سابقة قدرها صعودي (bullish) لغرض إظهار منطق الاستمرار للأمام.
مدخلات OHLC (مُختلقة للتوضيح)
لنفرض أن إغلاق اليوم 1 السابق هو C0 = 100.00.
- اليوم 1: القمة H1 = 102.00، القاع L1 = 99.50، الإغلاق C1 = 101.00
- اليوم 2: القمة H2 = 103.00، القاع L2 = 100.00، الإغلاق C2 = 100.50
- اليوم 3: القمة H3 = 101.50، القاع L3 = 99.80، الإغلاق C3 = 100.20
سنحسب ATR في نهاية اليوم 3، ثم نحسب نطاقات اليوم 4 واتجاهه.
الخطوة 1: حساب True Range (TR)
TR1 = max( (102.00−99.50)=2.50, abs(102.00−100.00)=2.00, abs(99.50−100.00)=0.50 ) = 2.50
TR2 = max( (103.00−100.00)=3.00, abs(103.00−101.00)=2.00, abs(100.00−101.00)=1.00 ) = 3.00
TR3 = max( (101.50−99.80)=1.70, abs(101.50−100.50)=1.00, abs(99.80−100.50)=0.70 ) = 1.70
الخطوة 2: حساب ATR (متوسط بسيط لـ 3 قيم TR)
ATR3 = (TR1 + TR2 + TR3) / 3 = (2.50 + 3.00 + 1.70) / 3 = 7.20 / 3 = 2.40
الخطوة 3: بناء النطاقات لليوم 4
اختر OHLC لليوم 4:
- اليوم 4 القمة H4 = 102.20، القاع L4 = 100.30، الإغلاق C4 = 101.70
احسب مسافة التقلب:
- ATR4_distance = ATR3 × Multiplier = 2.40 × 2.0 = 4.80
يستخدم مركز نطاق مبسط منتصف اليوم 4 (تستخدم بعض التطبيقات (H+L)/2؛ بينما يستخدم غيرها الإغلاق—وهذا سبب اختلاف التطبيقات). هنا نعرّف:
- Midpoint4 = (H4 + L4)/2 = (102.20 + 100.30)/2 = 202.50/2 = 101.25
ثم النطاقات المبدئية:
- Provisional UpperBand4 = Midpoint4 + 4.80 = 101.25 + 4.80 = 106.05
- Provisional LowerBand4 = Midpoint4 − 4.80 = 101.25 − 4.80 = 96.45