ما هو مثال مُنجز لـ DPO؟

تعريف DPO

DPO اختصار لـ Detrended Price Oscillator. الفكرة هي إزالة (أو “تنزيل الاتجاه”) جزء من الحركة طويلة الأجل حتى تتمكن من التركيز على الانحرافات قصيرة الأجل في السعر.

طريقة شائعة لتعريف DPO هي:

• احسب المتوسط المتحرك للسعر عبر نافذة طولها N.
• اختر إزاحة تساوي (N/2 + 1) فتره.
• ارسم الفرق بين السعر في الزمن الحالي والمتوسط المتحرك المُزاح للخلف بهذه الكمية.

وبما أن مصادر مختلفة قد تستخدم اصطلاحات إزاحة مختلفة قليلًا، يجب أن يذكر “المثال المُنجز” دائمًا الصيغة الدقيقة المستخدمة.

الآلية: كيف يُبنى الحساب المُنجز

لنفرض أن السعر هو سلسلة زمنية مفهرسة بأعداد صحيحة. وافترض أننا نستخدم التعريفات المستقرة والصريحة التالية:

• سلسلة السعر (الإغلاق): P[t]
• طول النافذة: N = 5 (فترات)
• نوع المتوسط المتحرك: المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
• الإزاحة: s = floor(N/2) + 1 = floor(2.5) + 1 = 3
• DPO عند الزمن t: DPO[t] = P[t] − SMA[t − s]
• SMA[x]: متوسط آخر 5 إغلاقات تنتهي عند الزمن x: SMA[x] = (P[x] + P[x−1] + P[x−2] + P[x−3] + P[x−4]) / 5

الآلية المستقرة هنا هي قواعد الحساب والفهرسة. أي شيء يتعلق بسلوك السوق أو بيانات المزود أو التفسير لا يُضمَّن في الرياضيات.

مثال عددي مُنجز (مع ذكر الافتراضات)

افترض القيم التالية لـ 10 إغلاقات متتالية (بدون بيانات مباشرة):

• P[1]=100, P[2]=102, P[3]=101, P[4]=103, P[5]=104,
• P[6]=105, P[7]=103, P[8]=102, P[9]=104, P[10]=106

استخدم الآلية أعلاه (N=5, s=3).

احسب DPO[8]

1. نحتاج SMA[8−3] = SMA[5].
2. احسب SMA[5] باستخدام P[5] نزولًا حتى P[1]:

• SMA[5] = (P[5]+P[4]+P[3]+P[2]+P[1]) / 5
• SMA[5] = (104 + 103 + 101 + 102 + 100) / 5
• SMA[5] = 510 / 5 = 102.0

3. الآن احسب DPO[8]:

• DPO[8] = P[8] − SMA[5]
• DPO[8] = 102 − 102.0 = 0.0

احسب DPO[9] لإظهار أثر الزمن

1. نحتاج SMA[9−3] = SMA[6].
2. SMA[6] يستخدم P[6]..P[2]:

• SMA[6] = (105 + 104 + 103 + 101 + 102) / 5 = 515 / 5 = 103.0

3. DPO[9] = P[9] − SMA[6] = 104 − 103.0 = +1.0

ماذا تعني هذه الأرقام (كبيان محايد): DPO[8]=0 يعني أن السعر الحالي (عند t=8) يساوي المتوسط المتحرك المُزاح وفق هذا التعريف الدقيق. DPO[9]=+1 يعني أن السعر الحالي عند t=9 أعلى بوحدة واحدة من مرجع الإزاحة هذا.

القيود والمخاطر (ما الذي قد يفشل)

1. مخاطر الفهرسة والاصطلاح: إذا كانت منصة ما تستخدم إزاحة مختلفة، أو تعريف نافذة مختلف، أو نوع متوسط متحرك مختلف، فستختلف قيم DPO لديك. وبعبارة أخرى، لا تكون النتيجة العددية عالمية دون مطابقة الصيغة الدقيقة.
2. مخاطر البيانات والمعالجة المسبقة: قد تؤثر الفجوات في الشموع، أو اختلاف تعريف الجلسات، أو الإجراءات المؤسسية، أو ما إذا كنت تستخدم الإغلاق مقابل سعر آخر، على P[t] وبالتالي على DPO.
3. واقع غير ثابت: حتى لو بدا DPO “كأنه” انحراف عن متوسط متحرك، فإن الأنماط التاريخية لا تضمن السلوك المستقبلي. قد تتغير أنظمة السوق.
4. المقياس والوحدات: DPO موجود بنفس وحدات السعر (وليس مُعيّرًا تلقائيًا). قد تنتج الأدوات ذات الأسعار الكبيرة قيم DPO مطلقة أكبر من الأدوات ذات الأسعار الصغيرة تحت نفس الصيغة.

كيف تتحقق وما السؤال التالي للإجابة عنه

للتحقق بشكل مستقل من حسابات DPO، أعد حساب الخطوات نفسها المفهرسة زمنيًا:

• أكد N ونوع المتوسط المتحرك.
• أكد الإزاحة s المستخدمة في صيغتك أو منصتك.
• أعد حساب SMA المُزاح واطرحه من السعر الحالي.

سؤال بحثي مفيد تالٍ هو: كيف يتطابق تعريف DPO المحدد (الإزاحة واصطلاح SMA) المستخدم من مصدر الرسم البياني لديك مع الصيغة التي يمكنك إعادة إنتاجها على الورق؟

DOCUMENT END