ما هو WMA؟

ماذا يعني WMA

WMA اختصار Weighted Moving Average. وهو نوع من المتوسطات المتحركة، أي أنه ينتج قيمة واحدة مُلساء عبر متوسط سلسلة من الملاحظات الأخيرة من سلسلة زمنية.

الفرق الأساسي عن المتوسط البسيط هو الترجيح: في WMA، عادةً ما تحصل نقاط البيانات الأحدث على أوزان أعلى من نقاط البيانات الأقدم. يُقصد بهذا التصميم أن يجعل المتوسط يستجيب بشكل أسرع للتغيرات الأخيرة، مقارنةً بالتنعيم المتساوي الوزن.

كيف يعمل WMA في الفوركس

في أبحاث الفوركس، غالبًا ما يتم حساب WMA من سلسلة أسعار مختارة (على سبيل المثال، إغلاق الشمعة). تتمثل وظيفة المؤشر في تحويل بيانات السعر الخام إلى خط مرجعي أكثر سلاسة. قد يكون الخط الأكثر سلاسة أسهل للمقارنة عبر الزمن من تحركات السعر الصاخبة ذات التذبذب العالي.

تستخدم صياغة شائعة نافذة نظر ثابتة بطول N. بالنسبة لأحدث N نقطة بيانات، يتم حساب WMA بهذه الطريقة:

• لتكن قيم السلسلة هي P₁ وP₂ و… وP_N، مرتبة من الأقدم (P₁) إلى الأحدث (P_N).

• اختر أوزانًا مثل 1 و2 و… وN (بحيث يحصل أحدث قيمة على الوزن N).

• احسب:

  WMA = (P₁·1 + P₂·2 + … + P_N·N) / (1 + 2 + … + N)

وبما أن (1 + 2 + … + N) = N(N+1)/2، يمكنك أيضًا كتابة المقام في صورة مغلقة. هذه آلية رياضية مستقرة: بمجرد تثبيت الأوزان وN، يصبح WMA محددًا بالكامل من قيم الإدخال.

مثال للحساب (مع افتراضات واضحة)

افترض:

• طول النافذة N = 3
• القيم التي ستتوسطها هي إغلاقات لثلاث فترات متتالية: P₁ = 100 وP₂ = 102 وP₃ = 101
• الأوزان هي 1 و2 و3 (بحيث يحصل الأحدث على أكبر وزن)

إذًا:

• البسط = 100·1 + 102·2 + 101·3 = 100 + 204 + 303 = 607
• المقام = 1 + 2 + 3 = 6
• WMA = 607 / 6 ≈ 101.17

يوضح هذا المثال جزء “الترجيح”: رغم أن 101 هي القيمة الأحدث، فإن المتوسط النهائي يميل نحوها أكثر من القيمة الأقدم، لكنه ما يزال يتأثر بالقيمة الوسطية.

كيف يختلف WMA عن المفاهيم المجاورة

غالبًا ما يعكس تغيير اسم المتوسط المتحرك خيار تصميم واحد فقط: كيفية توزيع الأوزان.

• SMA (Simple Moving Average) يستخدم أوزانًا متساوية لكل نقطة داخل النافذة. هذا يعني أن القيم الأقدم والأحدث تساهم بالمقدار نفسه.
• WMA يستخدم نظام ترجيح (غالبًا ما تكون الأوزان متزايدة) بحيث تساهم القيم الأحدث أكثر.
• EMA (Exponential Moving Average) يستخدم أوزانًا تتناقص فعليًا بشكل أُسّي مع مرور الوقت، ما يعني أنه يمكن حسابه بشكل تراجعي (recursively) وغالبًا ما يبرز البيانات الأحدث بطريقة مختلفة عن WMA ذو نافذة ثابتة.

حتى لو أنتجت جميعها “خطًا مُلساء”، فإن سلوك التنعيم يتغير عندما تتغير قاعدة الترجيح. وتهم هذه الفروقات عند تفسير الخط بالنسبة لحركة السعر الأساسية.

القيود وأنماط الفشل

WMA حساب حتمي (deterministic)، لكن مدى فائدته يعتمد على خيارات النمذجة وظروف البيانات.

1. ما يزال يوجد تأخر: لا يمكن للتنعيم أن يعكس نقاط التحول فورًا. أي متوسط متحرك، بما في ذلك WMA، قد يتأخر خلف التغيرات السريعة لأنه يجمع الملاحظات السابقة.

2. اختيار المدخلات يغيّر النتيجة: التعريفات المختلفة لسلسلة الإدخال (الإغلاق مقابل السعر النموذجي) وأطوال النوافذ المختلفة N ستغيّر قيم WMA. بدون ذكر هذه الافتراضات، قد يحسب شخصان خطين مختلفين من “المؤشر نفسه”.

3. تأثيرات الحواف: في بداية سلسلة زمنية، قد لا تتوفر بيانات كافية سابقة لملء النافذة الكاملة. غالبًا ما تتعامل التطبيقات مع ذلك عبر نوافذ جزئية أو عبر تأخير الإخراج.

4. حساسية نظام السوق: عندما تزيد التقلبات أو يتغير سلوك السعر، يتغير التوازن بين تقليل الضوضاء والاستجابة. قد لا يتصرف معامل يبدو مناسبًا في فترة ما بالطريقة نفسها في فترة أخرى.

5. العلاقات التاريخية لا تضمن السلوك المستقبلي: حتى لو كان خط WMA متوافقًا مع أنماط معينة في بيانات الماضي، فهذا لا يثبت أن العلاقة نفسها ستستمر في المستقبل.

التحقق والسؤال التالي لفحصه

للتحقق بشكل مستقل من حقائق WMA، احسبه مباشرة من مجموعة صغيرة من القيم التاريخية باستخدام طول نافذة N وأوزان محددة (على سبيل المثال 1…N). ثم قارن نتائجك اليدوية بما يعرضه أداة الرسم البياني التي اخترتها.

إذا أردت التقدم أكثر، فإن سؤالًا مفيدًا تالياً هو كيف يتصرف WMA تحت أطوال نوافذ مختلفة N، وكيف تختبر ذلك بطريقة تراعي تغيّر ظروف السوق والتكاليف الواقعية.