كيف يتم حساب ويليامز %R (ويليامز R)

الإجابة المباشرة: صيغة ويليامز %R

ويليامز %R (غالبًا ما يُكتب “ويليامز R” أو “%R”) هو مؤشر تذبذب يقارن الإغلاق الحالي بالنطاق السعري الأخير. تستخدم الحسابات القياسية نافذة مراجعة بطول N من الشموع.

الصيغة (الشكل القياسي): [ \text{Williams %R} = -100 \times \frac{H_{N} - C}{H_{N} - L_{N}} ]

حيث:

• (C) = آخر سعر إغلاق (للشمعة التي تقوم بحساب المؤشر عليها)
• (H_{N}) = أعلى قمة خلال آخر N شموع (بما في ذلك الشمعة الحالية)
• (L_{N}) = أدنى قاع خلال آخر N شموع (بما في ذلك الشمعة الحالية)

نطاق المخرجات (عندما يكون الحساب ممكنًا): مع وجود (H_{N} \neq L_{N})، تكون النتيجة عادةً محصورة بين −100 و0.

الآلية والتعريف: ماذا تعني المدخلات

لحساب ويليامز %R خطوة بخطوة، اعتبره موضعًا مُطبّعًا داخل نطاق متحرك.

1. اختر نافذة المراجعة (N).

   • مثال افتراضي للتوضيح: (N = 14) شمعة.
   • يؤثر اختيار N في مدى سرعة استجابة المؤشر لأعلى القمم الجديدة أو أدنى القيعان الجديدة.

2. حدّد القيم القصوى المتحركة ضمن تلك الـ N شموع.

   • (H_{N}) هو الحد الأقصى لأسعار “high” عبر النافذة.
   • (L_{N}) هو الحد الأدنى لأسعار “low” عبر النافذة.

3. قارن الإغلاق الحالي بالنطاق.

   • البسط (H_{N} - C) يقيس مدى بُعد الإغلاق الحالي عن أعلى قمة ضمن النافذة.
   • المقام (H_{N} - L_{N}) يقيس حجم النطاق الكلي للنافذة.

4. حوّل إلى مؤشر تذبذب بإشارة سالبة.

   • الضرب في −100 يعبر عن الموضع المُطبّع على مقياس من −100 إلى 0.

مثال عملي بسيط (مع افتراضات واضحة)

افترض أنك تحسب المؤشر عند شمعة معينة مع:

• نافذة مراجعة (N = 5)
• (C = 1.2000)
• أعلى قمة خلال آخر 5 شموع هي (H_{N} = 1.2100)
• أدنى قاع خلال آخر 5 شموع هو (L_{N} = 1.1950)

احسب:

• (H_{N} - C = 1.2100 - 1.2000 = 0.0100)
• (H_{N} - L_{N} = 1.2100 - 1.1950 = 0.0150)

ثم:

• (\frac{H_{N}-C}{H_{N}-L_{N}} = \frac{0.0100}{0.0150} = 0.6667)
• (\text{Williams %R} = -100 \times 0.6667 \approx -66.67)

التفسير على مستوى رياضي بحت:

• إذا كان (C) أقرب إلى (H_{N})، فإن الكسر يكون أصغر وتتحرك القيمة نحو 0.
• إذا كان (C) أقرب إلى (L_{N})، فإن الكسر يكون أكبر وتتحرك القيمة نحو −100.

القيود والمخاطر: أين قد تفشل الحسابات أو تُضلل

ويليامز %R بسيط رياضيًا، لكن الاستخدام العملي يعتمد على تفاصيل تؤثر في القيم المحسوبة.

1) القسمة على صفر عند انهيار النطاق

إذا كان لديك خلال آخر N شموع:

• (H_{N} = L_{N})

عندها يساوي المقام (H_{N} - L_{N}) 0، وتصبح الصيغة غير معرفة. قد يحدث ذلك عندما لا تتغير الأسعار داخل النافذة (على سبيل المثال، خلال فترات سيولة ضعيفة أو بعد مشكلات في البيانات). في مثل هذه الحالات، قد تعرض منصة ما “غير متاح”، أو قيمة فارغة، أو معالجة بديلة.

2) اختيار نافذة المراجعة يغيّر الاستجابة

بما أن (H_{N}) و(L_{N}) يأتيان من نافذة متحركة، فإن قيم N المختلفة تغيّر:

• مدى تكرار دخول القيم القصوى إلى النافذة وخروجها منها
• مدى سرعة تحرك المؤشر بعد تغيّر السعر

هذه حساسية للمعامل وليست ضمانًا لدقة تنبؤية.

3) تعريفات البيانات: جلب قيم high وlow وclose

يعتمد ويليامز %R مباشرةً على قيم high وlow وclose للشمعة. عمليًا، قد يختلف مقدمو الخدمة في كيفية بناء الشموع:

• ما إذا كانت القيم مبنية على منتصف bid/ask، أو آخر الصفقات، أو تغذيات أخرى
• كيفية انتقال الجلسات
• كيفية اختيار “close” للأطر الزمنية التي تحتوي على فجوات

حتى إذا تم استخدام نفس الصيغة، قد تنتج بيانات إدخال مختلفة نتائج مرسومة مختلفة.

4) العلاقات التاريخية لا تعني نتائج مستقبلية

حتى عندما تتوافق قيمة مؤشر التذبذب المحسوبة مع سلوك معروف في الماضي، فهذا لا يثبت أن ظروفًا مستقبلية مشابهة ستنتج نفس النتيجة. قد تتغير ظروف السوق، ويظل المؤشر تحويلًا لبيانات السعر وليس قياسًا مباشرًا لاتجاه المستقبل.

5) تفسير %R دون مراعاة النطاق المحسوب

أحد أنماط الفشل الشائعة هو التركيز على قيمة المؤشر التذبذبي دون التحقق مما إذا كانت مبنية على نطاق ذي معنى.

• قد لا تحتوي الشموع المبكرة على تاريخ كافٍ لحساب (H_{N}) و(L_{N}).
• إذا كانت التقلبات منخفضة بشكل غير معتاد خلال النافذة، فقد تؤدي فروقات سعر صغيرة إلى تغييرات كبيرة شبيهة بالنسب المئوية.

التحقق والسؤال التالي: كيف تتحقق بنفسك

يمكنك التحقق بشكل مستقل من ويليامز %R باستخدام الصيغة والمدخلات المطلوبة فقط.

1. اختر إطارًا زمنيًا وشمعة على مخططك.
2. ثبّت نافذة المراجعة (N) التي تريد اختبارها.
3. حدّد يدويًا (H_{N}) (أعلى قمة) و(L_{N}) (أدنى قاع) ضمن تلك النافذة.
4. اقرأ أو سجّل قيمة الإغلاق (C) لنفس الشمعة.
5. عوّض في: (\text{Williams %R} = -100 \times \frac{H_{N} - C}{H_{N} - L_{N}})
6. تأكد مما إذا كانت قيمتك المحسوبة تطابق ما يعرضه أداة الرسم البياني لديك (ضمن التقريب).

إذا لم تتطابق، فعادةً يكون سبب عدم التطابق هو اختلاف معالجة:

• شمول النافذة (هل تشمل القيم القصوى الشمعة الحالية)
• بناء الشمعة (كيف يتم تعريف high/low/close)
• البيانات المفقودة أو كيفية التعامل مع الحالات غير المعرفة

إذا رغبت، يمكنك مقارنة إعدادات مختلفة (على سبيل المثال، تغيير (N)) لرؤية كيف تتغير الحساسية، أو مراجعة كيفية ارتباط هذا القياس بمؤشرات التذبذب الزخمية الأخرى.