كيفية حساب مؤشر TSI (مؤشر القوة الحقيقية)

الإجابة المباشرة

يتم حساب TSI (مؤشر القوة الحقيقية) عبر البدء بسلسلة زخم، ثم تطبيق مستويين من التنعيم الأسي على كل من الزخم وقيمته المطلقة، وبعد ذلك تكوين نسبة. وبما أن النتيجة تعتمد على فترات التنعيم المختارة وعلى سلسلة إدخال السعر الدقيقة، فلا يمكنك التحقق من قيمة TSI إلا باستخدام نفس الصيغة ونفس المعاملات ونفس سلسلة البيانات.

الآلية: التعريف والمدخلات والصيغة الأساسية

يحوّل TSI حركة السعر إلى مؤشر يتم قياسه نسبيًا إلى مدى قوة الزخم الأخير. عادةً ما يستخدم الحساب هذه المكونات:

1. اختر سلسلة سعر اختر سلسلة الإدخال التي يستخدمها المؤشر (غالبًا سلسلة سعر الإغلاق). استخدم تكرارًا واحدًا ثابتًا (على سبيل المثال، أشرطة يومية أو أشرطة كل ساعة). ستختلف قيمة المؤشر التي تحسبها إذا غيّرت تكرار البيانات الأساسي أو حقل السعر.

2. احسب الزخم يبدأ تعريف شائع للزخم في TSI من التغير في السعر لمدة فترة واحدة:

• لتكن (P_t) هي قيمة السعر المختارة عند الزمن (t).
• عرّف الزخم (m_t = P_t - P_{t-1}).

3. التنعيم الأسي المزدوج يطبق TSI المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMAs) مرتين:

• أولًا، قم بتنعيم سلسلة الزخم باستخدام EMA سريع بطول (N_1).
• ثم قم بتنعيم الناتج مرة أخرى باستخدام EMA بطيء بطول (N_2). يتم تنفيذ نفس التنعيم على مرحلتين أيضًا لقيمة الزخم المطلقة (|m_t|)، لأن TSI يقوم بقياس الزخم الموقّع بناءً على مقدار الزخم الأخير.

طريقة معيارية للتعبير عن المكونات هي:

• (s_t = EMA_{N_1}(m_t))
• (s’t = EMA{N_2}(s_t))
• (a_t = EMA_{N_1}(|m_t|))
• (a’t = EMA{N_2}(a_t))

4. كوّن المؤشر كنسبة مُقاسة أخيرًا، يُعرّف TSI عادةً كنسبة مئوية للزخم بعد التنعيم المزدوج مقسومة على الزخم المطلق بعد التنعيم المزدوج:

• (TSI_t = 100 \times \frac{s’_t}{a’_t})

معنى النسبة

• يتتبع البسط الاتجاه (لأن (m_t) يمكن أن يكون موجبًا أو سالبًا).
• يقوم المقام بقياس القيمة بناءً على مقدار الزخم الأخير (لأنه يستخدم (|m_t|)، وهي قيمة غير سالبة).
• إن ضرب 100 هو اختيار للتوسيع؛ قد تُخرج بعض التطبيقات قيمًا قريبة من هذا المقياس، وقد لا تفعل ذلك تطبيقات أخرى.

المعاملات التي يجب عليك تحديدها

لحساب TSI، تحتاج على الأقل إلى:

• (N_1): فترة EMA السريعة لكل من الزخم والزخم المطلق
• (N_2): فترة EMA البطيئة للتنعيم الثاني

دليل أو مثال: كيفية إعادة إنتاج قيمة واحدة من TSI بشكل مستقل

للتحقق من الحساب بنفسك، اختر نافذة زمنية صغيرة واحسب خطوة بخطوة باستخدام نفس المدخلات ونفس المعاملات التي تنوي استخدامها.

سير عمل تحقق عملي:

1. ثبّت بياناتك: اختر قيم (P_t) لفترة زمنية محددة ضمن نطاق تاريخي محدد وبوتيرة واحدة.
2. اختر (N_1) و (N_2).
3. احسب الزخم (m_t = P_t - P_{t-1}).
4. احسب (|m_t|).
5. احسب (EMA_{N_1}(m_t)) و (EMA_{N_1}(|m_t|)).
6. احسب (EMA_{N_2}) لكل من سلسلتي القيم الوسيطتين هاتين.
7. احسب (TSI_t = 100 \times s’_t / a’_t) عند فهرس الزمن المحدد الذي تريد التحقق منه.

افتراضات مهمة لإعادة الإنتاج

قد تختلف تفاصيل التنفيذ بين برامج رسم الشارت المختلفة، لذا أدرج هذه الافتراضات عند إعادة إنتاج النتائج:

• تهيئة EMA: تتطلب الـ EMAs قيمة ابتدائية؛ قد تبدأ التطبيقات من أول نقطة بيانات، أو تستخدم بذرة SMA، أو تتبع اصطلاحات أخرى.
• التعامل مع الفترات المبكرة: قبل توفر عدد كافٍ من نقاط البيانات، قد تكون بعض المخرجات غير معرّفة أو متأخرة، أو محسوبة باستخدام تهيئة أقل موثوقية.
• تعريف الزخم الدقيق: تستخدم بعض التعريفات تغير السعر مباشرة؛ بينما يستخدم غيرها اختلافات، لكن البنية الأساسية للزخم بعد التنعيم المزدوج/الزخم المطلق هي الفكرة الرئيسية.

القيود وأنماط الفشل: ما الذي قد يحدث خطأ

1. القسمة على مقام صغير لأن TSI يستخدم نسبة بمقام مبني على (EMA) لـ (|m_t|)، فقد يصبح المقام صغيرًا جدًا عندما يكون الزخم قريبًا من الصفر خلال فترة ما. قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار المؤشر أو إنتاج قيم تستجيب بقوة لتغيرات صغيرة جدًا.

2. حساسية المعاملات يؤدي تغيير (N_1) و (N_2) إلى تغيير درجة الاستجابة الفعلية. عادةً ما يجعل (N_2) الأبطأ (الأكبر) المؤشر أكثر سلاسة ويجعله يستجيب ببطء أكثر. يؤثر ذلك على أي مقارنة تقوم بها بين قيم TSI المحسوبة تحت إعدادات مختلفة.

3. عدم تطابق حقل البيانات والتكرار لن يتطابق TSI المحسوب من حقل سعر واحد (على سبيل المثال الإغلاق مقابل حقل آخر متاح) أو من تكرار زمني واحد مع TSI المحسوب من حقل مختلف أو تكرار مختلف.

4. اختلافات تهيئة EMA حتى إذا كانت الصيغة تبدو متطابقة، فإن طرق تهيئة EMAs قد تسبب قيمًا مختلفة في الجزء المبكر من السلسلة. إذا قارنت TSI الذي حسبته بقيمة على منصة ما، فقم بمحاذاة سلوك التهيئة أو قارن فقط بعد مرور عدد كافٍ من الفترات.

5. عدم قابلية التحويل للتنبؤ TSI هو تمثيل مُحوّل للزخم. لا يضمن أي مؤشر محسوب أي علاقة مستقبلية مع العوائد؛ قد تتغير العلاقات التاريخية مع نظام السوق وتكاليف التداول والتنفيذ وظروف البيانات.

التحقق: ما الذي يجب فحصه بعد ذلك

إذا كان هدفك شرح حساب TSI والتحقق منه بدقة بشكل مستقل، فتأكد من هذه العناصر في إعدادك:

• أي سلسلة سعر (P_t) يتم استخدامها (وبأي تكرار).
• تعريف الزخم الدقيق المستخدم لتكوين (m_t).
• أطوال الـ EMA (N_1) و (N_2).
• اصطلاح تهيئة EMA (كيف يتم بذْر القيم المبكرة).
• كيف يتعامل المؤشر مع الفترات المبكرة أو الحالات التي يكون فيها المقام صغيرًا جدًا.

إذا شاركت قيم المعاملات المحددة ومصدر البيانات الذي تستخدمه (على سبيل المثال حقل السعر والإطار الزمني)، يمكنك إعادة إنتاج الخطوات بدقة ومقارنة قيمتك المحسوبة بمخرجات المرجع.