ما هو مثال مُنجز (Worked Example) لمؤشر الستوكاستيك (Stochastic Oscillator)؟

الإجابة المباشرة

يُظهر المثال المُنجز لمؤشر الستوكاستيك (Stochastic Oscillator) خطوة بخطوة كيف يحوّل المؤشر بيانات السعر إلى رقمين: %K و%D بعد تنعيمه. هذا المثال مُتعمد أن يكون عدديًا وبافتراضات محددة، حتى تتمكن من إعادة حساب النتائج نفسها.

ما الذي تحتاج إلى معرفته أولًا

مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Oscillator) هو مؤشر زخم (momentum) يقيس مكان آخر سعر إغلاق ضمن نافذة عالية–منخفضة حديثة. المدخلات القياسية هي:

• نافذة المراجعة (n): كم عدد الفترات السابقة المستخدمة لحساب أعلى سعر وأدنى سعر.
• فترة %K والتنعيم: كيف يتم حساب %K، وأحيانًا يتم متوسطه.
• تنعيم %D: متوسط متحرك (غالبًا لمؤشر %K).

وبما أن الحساب يعتمد على أطوال النوافذ المختارة وعلى قيم OHLC الدقيقة المستخدمة، يجب أن يذكر المثال المُنجز إعداداته وسلسلة الأسعار التي يستخدمها.

الآلية أو التعريف

تستخدم صياغة شائعة الخطوات التالية:

1. احسب القيم القصوى للنطاق عبر نافذة المراجعة (n):
   • أعلى قمة (Highest high) خلال آخر n فترات: HH
   • أدنى قاع (Lowest low) خلال آخر n فترات: LL
2. احسب قيمة %K الخام:
   • %K = 100 × (Close − LL) / (HH − LL)
3. احسب %D:
   • %D = متوسط متحرك لـ %K (يوضح المثال أدناه استخدام متوسط بسيط لعدد 3 فترات لقيم %K السابقة).

افتراضات المثال المُنجز

للحفاظ على كل شيء قابلًا للتحقق وغير مرتبط بالوقت الحقيقي:

• نستخدم مجموعة بيانات تجريبية (toy dataset) تحتوي على 5 فترات متتالية (الفترة 1 إلى 5).
• نختار نافذة المراجعة n = 5، أي أن HH وLL تُؤخذ عبر جميع الفترات الخمس لحساب %K عند الفترة 5.
• نحسب %K للفترات 3 و4 و5 باستخدام نافذة مراجعة n = 3 لتلك النقاط (حتى نتمكن من تكوين %D).
• نحسب %D كمتوسط بسيط لقيم %K الثلاث الأخيرة: %D عند الفترة 5 = متوسط(%K3, %K4, %K5).

بيانات OHLC تجريبية (مفترضة)

يفترض المثال القيم التالية لـ OHLC:

• الفترة 3: High = 1.1080, Low = 1.1000, Close = 1.1040
• الفترة 4: High = 1.1120, Low = 1.1010, Close = 1.1100
• الفترة 5: High = 1.1150, Low = 1.1090, Close = 1.1120

بالنسبة لحساب %K في كل من هذه الفترات، تعني نافذة المراجعة n = 3 أن HH وLL تُؤخذ من تلك الفترة والفترتين السابقتين لها. ولتجنب أي التباس، نفترض القيم المحسوبة مسبقًا لـ HH/LL لكل نافذة:

• بالنسبة للفترة 3 (نافذة الفترات 1–3): HH = 1.1100, LL = 1.1000
• بالنسبة للفترة 4 (نافذة الفترات 2–4): HH = 1.1120, LL = 1.1005
• بالنسبة للفترة 5 (نافذة الفترات 3–5): HH = 1.1150, LL = 1.1000

هذه قيم HH/LL هي جزء من الافتراضات الصريحة للمثال.

الدليل أو المثال (الأرقام المُنجزة)

الخطوة 1: احسب %K

باستخدام %K = 100 × (Close − LL) / (HH − LL):

• %K عند الفترة 3

  • Close = 1.1040, LL = 1.1000, HH = 1.1100
  • HH − LL = 1.1100 − 1.1000 = 0.0100
  • Close − LL = 1.1040 − 1.1000 = 0.0040
  • %K3 = 100 × 0.0040 / 0.0100 = 40

• %K عند الفترة 4

  • Close = 1.1100, LL = 1.1005, HH = 1.1120
  • HH − LL = 1.1120 − 1.1005 = 0.0115
  • Close − LL = 1.1100 − 1.1005 = 0.0095
  • %K4 = 100 × 0.0095 / 0.0115 ≈ 82.61

• %K عند الفترة 5

  • Close = 1.1120, LL = 1.1000, HH = 1.1150
  • HH − LL = 1.1150 − 1.1000 = 0.0150
  • Close − LL = 1.1120 − 1.1000 = 0.0120
  • %K5 = 100 × 0.0120 / 0.0150 = 80

الخطوة 2: احسب %D كمتوسط بسيط لعدد 3 فترات

• %D عند الفترة 5 = ( %K3 + %K4 + %K5 ) / 3
• %D5 = (40 + 82.61 + 80) / 3 ≈ 202.61 / 3 ≈ 67.54

كيف يجيب هذا “المثال المُنجز” عن “كيف يعمل”

هذه هي الآلية الأساسية: يعيد المؤشر قياس إغلاق اليوم ضمن نطاق سابق. إذا تحرك الإغلاق قرب أعلى مستوى حديث، ترتفع %K؛ وإذا تحرك قرب أدنى مستوى حديث، تنخفض %K. تضيف %D تنعيمًا يجعلها تتغير بشكل أبطأ وأكثر تدريجًا من %K الخام.

القيود والمخاطر (أنماط فشل جوهرية)

1. القسمة على صفر عندما HH يساوي LL: إذا كانت أعلى قيمة وأدنى قيمة ضمن نافذة المراجعة متطابقتين، فإن HH − LL = 0 ولا يمكن حساب %K باستخدام الصيغة الأساسية. تتعامل العديد من المنصات مع ذلك بشكل مختلف؛ قد تحتاج عملية إعادة حسابك إلى قاعدة محددة. 2.