ما هو مثال مُنجَز لـ RSI؟ (مع افتراضات وحالة فشل)

ما هو مثال مُنجَز لـ RSI؟

مثال مُنجَز لـ RSI هو شرحٌ عددي كامل يبدأ بقائمة أسعار صريحة، ويحدد إعدادات RSI (مثل طول فترة المراجعة)، ثم يحسب المكاسب والخسائر، ويأخذ متوسطها، وبعد ذلك يحسب قيمة RSI النهائية.

فيما يلي مثال واحد مكتمل بذاته باستخدام افتراضات ثابتة فقط وبدون أي بيانات سوق مباشرة.

آلية RSI وتعريفه

RSI اختصار لـ Relative Strength Index (مؤشر القوة النسبية). وهو مُذبذب زخم يحوّل تغيّرات السعر الأخيرة إلى قيمة محصورة بين 0 و100.

تتمثل عملية RSI القياسية في:

1. اختر طول فترة المراجعة N (غالبًا 14).
2. في كل خطوة ضمن فترة المراجعة، احسب التغير من السعر السابق.
3. قسّم التغيّرات إلى:

• مكسب: مقدار التغير الإيجابي (وإلا 0)
• خسارة: القيمة المطلقة للتغير السلبي (وإلا 0)

4. احسب متوسط المكسب ومتوسط الخسارة خلال فترة المراجعة.
5. احسب القوة النسبية RS = (متوسط المكسب) / (متوسط الخسارة).
6. حوّل إلى RSI: RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).

تؤثر الافتراضات لأن تطبيقات RSI المختلفة قد تحسب متوسط المكاسب والخسائر بطرق مختلفة (على سبيل المثال، باستخدام طريقة مُلسّنة). يستخدم المثال المُنجَز أدناه المتوسطات البسيطة بحيث يمكن التحقق من كل خطوة مباشرة.

مثال عددي مُنجَز (جميع الافتراضات مذكورة)

الافتراضات

• طول فترة المراجعة N = 5 (مُختصر من 14 حتى تناسب الحسابات مثالًا واحدًا).
• الأسعار عبارة عن سلسلة من الإغلاقات المقاسة على فواصل زمنية متساوية.
• يستخدم RSI متوسطات بسيطة للمكاسب والخسائر عبر فترات N (وليس متوسطًا مُلسّنًا).
• لا توجد رسوم أو فروقات سعر أو نتائج تداول؛ يتم حساب RSI فقط من سلسلة الأسعار.

أسعار الإدخال

افترض أننا نلاحظ هذه الأسعار الإغلاق الستة:

• اليوم 0: 100
• اليوم 1: 102
• اليوم 2: 101
• اليوم 3: 103
• اليوم 4: 103
• اليوم 5: 104

وهذا ينتج 5 تغيّرات متتالية (فترات المراجعة N):

• التغير 1 (اليوم 1 − اليوم 0): +2
• التغير 2 (اليوم 2 − اليوم 1): −1
• التغير 3 (اليوم 3 − اليوم 2): +2
• التغير 4 (اليوم 4 − اليوم 3): 0
• التغير 5 (اليوم 5 − اليوم 4): +1

تقسيم إلى مكاسب وخسائر

لكل تغير:

• المكسب هو الجزء الموجب؛ والخسارة هي مقدار الجزء السالب.
• قائمة المكاسب: [2, 0, 2, 0, 1]
• قائمة الخسائر: [0, 1, 0, 0, 0]

متوسط المكسب ومتوسط الخسارة (بسيط)

• متوسط المكسب = (2 + 0 + 2 + 0 + 1) / 5 = 5 / 5 = 1.0
• متوسط الخسارة = (0 + 1 + 0 + 0 + 0) / 5 = 1 / 5 = 0.2

حساب RS

• RS = 1.0 / 0.2 = 5

تحويل إلى RSI

• RSI = 100 − (100 / (1 + 5))
• RSI = 100 − (100 / 6)
• RSI = 100 − 16.666… = 83.33 (تقريبًا.)

لذا، وبناءً على هذه الافتراضات الصريحة، فإن قيمة RSI تقارب 83.33.

القيود وحالات الفشل (مخاطر جوهرية)

1. يعتمد الحساب على اختيارات البيانات. إذا استخدمت سلسلة أسعار مختلفة (على سبيل المثال، أطر زمنية مختلفة، أو أسعار مصدر مختلفة، أو فواصل زمنية مختلفة)، فإن المكاسب والخسائر تتغير، وبالتالي يتغير رقم RSI.

2. قد تؤدي اختلافات التنفيذ إلى قيم مختلفة لـ RSI. تستخدم بعض تطبيقات RSI الشائعة طريقة مُلسّنة لحساب متوسط المكاسب والخسائر. إذا أعدت إنتاج المثال مع التنعيم بدلًا من المتوسطات البسيطة، فقد لا تحصل على RSI النهائي نفسه.

3. قد تكسر الحالات الطرفية حدسَك. إذا كان متوسط الخسارة يساوي صفرًا، يصبح RS غير محدد أو فعليًا لا نهائيًا، ويقترب RSI من 100. وبالمثل، إذا كان متوسط المكسب يساوي صفرًا، يقترب RSI من 0. قد تحدث هذه الحالات مع تحركات سعرية أحادية الاتجاه خلال فترة المراجعة.

4. لا يُعد RSI أداة تنبؤ مستقلة. حتى عندما يكون RSI مرتفعًا أو منخفضًا، فإن RSI يلخص فقط التغيّرات الأخيرة؛ ولا يضمن اتجاهًا مستقبليًا. كما تختلف النتائج أيضًا بحسب ظروف السوق وأي تكاليف تنفيذ، لكن هذه العوامل خارج حساب RSI نفسه.

التحقق والسؤال التالي

للتحقق من RSI بشكل مستقل من الصفر:

• اكتب قائمة الأسعار الدقيقة المستخدمة.
• اختر طول فترة المراجعة N.
• قرر واذكر ما إذا كنت تستخدم متوسطات بسيطة أو طريقة مُلسّنة.
• احسب المكاسب والخسائر والمتوسطات وRS، ثم طبّق صيغة RSI.

إذا كنت تريد المثال المُنجَز التالي، اختر أحد الخيارين:

• حالة يكون فيها كل من المكاسب والخسائر ممزوجين بشكل أكثر توازنًا، أو
• حالة مع تراجعات متتالية لمعرفة كيف يتحرك RSI باتجاه 0.

DOCUMENT END