كيف يتم حساب مؤشر RSI؟ (مؤشر القوة النسبية)

عرّف RSI قبل حسابه

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم يقيس القوة النسبية لزيادات الأسعار الأخيرة مقارنةً بنقصات الأسعار الأخيرة. الفكرة الأساسية بسيطة: ضمن نافذة زمنية مختارة، قارن مقدار ارتفاع السعر بمقدار انخفاضه. ثم يحوّل RSI هذه المقارنة إلى رقم يقع عادةً بين 0 و100.

لا يُعد RSI تنبؤًا بحد ذاته. بل هو تحويل لسجل تغيّر السعر إلى قيمة مؤشر محدودة. يعتمد هذا التحويل على قواعد الحساب الدقيقة التي تختارها (خصوصًا طول فترة المراجعة وكيف تمسّح الزيادات والنقصات).

حساب RSI: الصيغة والبيانات المطلوبة

لحساب RSI، تحتاج إلى سلسلة أسعار مرتبة زمنيًا. تستخدم معظم تطبيقات RSI سعرًا واحدًا لكل فترة (غالبًا سعر الإغلاق) وتحسب التغيرات من فترة إلى التي تليها.

الخطوة 1: اختر فترة المراجعة (N)

اختر طول نافذة N (على سبيل المثال، اختيار شائع هو 14). تشير حسابات RSI إلى هذا N عند حساب متوسط الزيادات والنقصات.

الخطوة 2: احسب التغيرات لمدة فترة واحدة

لكل فترة t، احسب تغير السعر:

• Change(t) = Price(t) − Price(t−1)

من Change(t)، قسّمها إلى مكوّنين غير سالبين:

• Gain(t) = max(Change(t), 0)
• Loss(t) = max(−Change(t), 0)

وبذلك تساهم فقط التغيرات الصعودية في Gain، وتساهم فقط التغيرات الهبوطية في Loss.

الخطوة 3: متوسط الزيادات ومتوسط النقصات

يحتاج RSI إلى متوسط الزيادة ومتوسط النقص خلال نافذة المراجعة. توجد “أنواع” مختلفة من RSI، لكن النهج الأكثر استخدامًا يعتمد التمليس بدلًا من متوسط بسيط في كل مرة.

طريقة تمليس شائعة هي:

• AverageGain = متوسط مُموّه (مُتمسّح) لـ Gain(t) على N
• AverageLoss = متوسط مُموّه (مُتمسّح) لـ Loss(t) على N

تؤثر تفاصيل التمليس لأن RSI سيتغير إذا استخدمت:

• المتوسطات المتحركة البسيطة (إعادة حساب من الصفر كل فترة)، مقابل
• تمليس بنمط Wilder (تكراري/متسلسل، باستخدام القيم المتمسّحة السابقة).

إذا كنت تريد نتائج متسقة عبر الأدوات، فاستخدم قاعدة التمليس الدقيقة التي يتوقعها حاسِبك أو مجموعة بياناتك.

الخطوة 4: حوّل المتوسطات إلى RS ثم RSI

احسب نسبة القوة النسبية:

• RS = AverageGain / AverageLoss

ثم حوّلها إلى RSI:

• RSI = 100 − (100 / (1 + RS))

تجدر الإشارة إلى حالتين خاصتين بشكل صريح:

• إذا كان AverageLoss = 0 (لا توجد نقصات حديثة ضمن نافذة المتوسط)، يصبح RS كبيرًا جدًا. عمليًا، يقترب RSI من 100.
• إذا كان AverageGain = 0 (لا توجد زيادات حديثة)، يصبح RS = 0. عمليًا، يصبح RSI = 0.

كيف “يعمل” RSI رياضيًا

يقارن RSI بين كميتين متوسطتين تأتيان من نفس سلسلة الأسعار الأساسية:

• عندما تحتوي الفترات الأخيرة على زيادات أكثر من النقصان (بمعنى المتوسط المُموّه)، يكون AverageGain كبيرًا نسبيًا مقارنةً بـ AverageLoss، ما يجعل RS كبيرًا وRSI مرتفعًا.
• عندما تحتوي الفترات الأخيرة على نقص أكثر من الزيادات، يهيمن AverageLoss، فيصبح RS صغيرًا وينخفض RSI.

الناتج المحدود (تقريبًا من 0 إلى 100) هو تحويل لنسبة AverageGain/AverageLoss إلى مقياس يميل إلى إبراز التغيرات في التوازن بين الحركة الصعودية والهبوطية.

الأهم: RSI حساس لكيفية تعريف “التغير” (مدخل السعر وتردد أخذ العينات). قد تنتج سلسلة إغلاق دقيقة بدقيقة وسلسلة إغلاق يومية منحنيات RSI مختلفة حتى لو كانت “صيغة الحساب” متطابقة.

دليل أو مثال يمكنك إعادة إنتاجه

فيما يلي إعداد صغير ومكتمل بذاته. الهدف ليس مطابقة أي منصة بعينها، بل إظهار المدخلات والقيم الوسيطة المطلوبة.

افتراضات:

• استخدم تغيّرات الإغلاق إلى الإغلاق.
• اختر N = 5.
• استخدم طريقة تمليس متسقة مع التنفيذ الذي تشير إليه.

تبدأ بأسعار للفترات من 0 إلى 5 (ستة أسعار إجمالًا). لكل t من 1 إلى 5:

1. احسب Change(t) = Price(t) − Price(t−1).
2. احسب Gain(t) وLoss(t) كـ max(Change, 0) وmax(−Change, 0).
3. احسب AverageGain وAverageLoss باستخدام طريقة المتوسط/التمليس التي اخترتها على آخر N فترات.
4. احسب RS = AverageGain / AverageLoss.
5. احسب RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).

لإعادة إنتاج النتائج بشكل مستقل، نفّذ الحساب نفسه باستخدام نفس N وقاعدة التمليس. إذا اختلف RSI لديك عن الأداة التي تقارنها معها، فإن عدم التطابق يكاد يكون دائمًا بسبب واحد من هذه الاختيارات:

• قيمة N (طول فترة المراجعة)
• مدخل سلسلة الأسعار (الإغلاق مقابل مصدر آخر)
• التعامل مع الفترات المبكرة قبل توفر بيانات N
• طريقة التمليس (بسيطة مقابل تكرارية)
• معالجة الحالات الطرفية عندما يكون AverageLoss أو AverageGain = 0

القيود وأوضاع الفشل التي يجب أخذها في الاعتبار

على الرغم من أن RSI لديه صيغة واضحة، فقد ينتج تفسيرات مضللة عندما لا تكون الافتراضات الأساسية مستقرة.

القيد 1: يعتمد RSI على N المختارة وعلى التمليس

تغيير N يغيّر أي جزء من التاريخ الحديث يؤثر في المتوسطات. كما أن تغيير طريقة المتوسط/التمليس يغيّر أوزان الزيادات والنقصات الأقدم مقابل الأحدث. ونتيجة لذلك، قد تختلف سلسلتان لـ RSI محسوبتان من نفس الأسعار.

القيد 2: جودة البيانات وتعريف السلسلة مهم

إذا كانت سلسلة الأسعار لديك تحتوي على انقطاعات (على سبيل المثال، فجوات بسبب فترات عدم التداول) أو إذا بدّلت مصدر البيانات في منتصف الطريق، فإن الزيادات والنقصات المحسوبة تتغير. وبما أن RSI مدفوع بفروق السعر من فترة إلى التي تليها، فإن حتى التغييرات الصغيرة في المدخلات يمكن أن تغيّر RSI.

القيد 3: الحالات الطرفية قد تُشوّه الحدس

عندما يكون AverageLoss صغيرًا جدًا، يصبح RS كبيرًا جدًا، ما يدفع RSI نحو الحد الأعلى. قد يحدث ذلك أثناء حركة صعودية مستمرة، لكنه قد يحدث أيضًا عندما تصبح بيانات النقص في النافذة شبه معدومة. وبالمثل، قد تجعل الحركة الجانبية المستمرة التفسير أقل بديهية لأن الزيادات والنقصات قد تكون كلاهما قريبًا من الصفر اعتمادًا على تفاصيل التنفيذ.

القيد 4: RSI لا يضمن دقة تنبؤية

يُشتق RSI من التغيرات التاريخية. لا تضمن العلاقات التاريخية بين تحركات RSI والنتائج المستقبلية أي شيء بخصوص سلوك المستقبل. يمكن أن تؤثر التكاليف وتوقيت التنفيذ وتغير بنية السوق جميعها على شكل “النتائج المستقبلية” مقارنةً بما كان المؤشر يشير إليه تاريخيًا.

التحقق وما الذي يجب فحصه بعد ذلك

للتحقق من حسابات RSI بشكل مستقل، ركّز على قابلية إعادة الإنتاج بدلًا من التفسير:

1. تأكد من مدخل السعر الدقيق المستخدم في حسابك (أي سعر لكل فترة).
2. تأكد من N (فترة المراجعة).
3. تأكد من طريقة المتوسط/التمليس المستخدمة لحساب AverageGain وAverageLoss.
4. تأكد من كيفية التعامل مع أول قيم RSI قبل توفر نافذة كاملة.
5. تأكد من كيفية تعامل التنفيذ مع الحالات التي يكون فيها AverageLoss = 0 أو AverageGain = 0.