كيف يتم حساب Rmi

الإجابة المباشرة

يتم حساب RMI عبر تحويل حركة السعر الأخيرة إلى مقياس زخم ضمن نافذة مراجعة مختارة، ثم تطبيق قاعدة تنعيم. يعتمد الناتج الرقمي الدقيق على (1) نوع “السعر” الذي تستخدمه، (2) كيفية قياس التغيّر من فترة إلى التي تليها، (3) طول النافذة، و(4) طريقة التنعيم وكيف تتعامل مع الحالات الطرفية (مثل حالة عدم التغيّر).

إذا كنت تريد التحقق بشكل مستقل من RMI، اكتب صيغة المؤشر كما يعرّفها منصّتك بدقة، ثم أعد إنتاجها باستخدام نفس المدخلات (نفس الإطار الزمني، نفس حقل السعر، نفس طول النافذة، نفس التنعيم). وبما أن بعض المزودين قد يطبقون المؤشرات بتفاصيل مختلفة قليلًا، يجب أن تعامل تعريف التنفيذ كجزء من “حقائق الحساب”.

الآلية والتعريف

تتبع معظم حسابات RMI من هذا النوع النمط العام التالي:

1. اختيار سلسلة سعر مصدر تحتاج إلى سلسلة زمنية للأسعار، مثل قيم الإغلاق من إغلاق إلى إغلاق. “سعر المصدر” هو القيمة المحددة لكل شمعة/بار (على سبيل المثال، سعر إغلاق كل بار). ستؤدي الاختيارات المختلفة إلى نتائج مختلفة حتى مع نفس نافذة المراجعة.

2. حساب التغيّر من فترة إلى التي تليها لكل بار عند الزمن t، احسب التغيّر مقارنة بالبار السابق:

• change(t) = source(t) − source(t−1)

3. فصل الحركة الإيجابية والسلبية حوّل التغيّر إلى مكوّنين:

• gain(t) = max(change(t), 0)
• loss(t) = max(−change(t), 0)

تهم هذه الخطوة لأن الزخم غالبًا ما يُعبَّر عنه كنسبة من متوسط المكاسب إلى متوسط الخسائر.

4. تطبيق نافذة مراجعة اختر طول نافذة N (على سبيل المثال، “14 فترة” في العديد من مؤشرات الزخم). ضمن هذه النافذة، تحسب معلومات إجمالية عن المكسب والخسارة. بشكل مفاهيمي، تقوم بمتوسط المكاسب والخسائر عبر آخر N بار.

5. تكوين نسبة من المكاسب والخسائر بنية شائعة هي نسبة (يُطلق عليها أحيانًا مقياس القوة النسبية):

• ratio = average(gain over N) / average(loss over N)

حسب التنفيذ، يمكن تحويل النسبة إلى مقياس محدود (غالبًا مشابه لمؤشرات على شكل مذبذب)، باستخدام دالة مثل:

• RMI = 100 − [100 / (1 + ratio)]

ومع ذلك، قد تختلف تطبيقات RMI في ما إذا كانت تستخدم gain/loss، أو مجموع gain/loss، أو gain/loss مُنعّم، أو تحويلات بديلة. لذلك يجب أن تتطابق “الصيغة” التي تستخدمها مع تعريف RMI الدقيق لديك.

6. تنعيم المدخلات أو النسبة تتضمن العديد من مؤشرات RMI خطوة تنعيم إضافية (على سبيل المثال، تنعيم أُسّي أو متوسط متحرك لمكسب وخسارة). يقلل التنعيم من الحساسية للارتفاعات المفاجئة لكنه يضيف تأخرًا.

دليل أو مثال (بافتراضات صريحة)

نظرًا لعدم وجود تعريف واحد عالمي لـ RMI عبر جميع المنصات، فإن أكثر طريقة أمانًا لشرح الحساب هي عرض مثال باستخدام مجموعة افتراضات محددة وواضحة وقابلة للاحتواء.

افترض ما يلي كمثال:

• Source price = close
• Time step = 1 bar
• Change = close(t) − close(t−1)
• gain(t) = max(change(t), 0)
• loss(t) = max(−change(t), 0)
• Lookback N = 3 (يمكنك استبدال هذا بالقيمة N التي تختارها)
• Smoothing = none (متوسطات بسيطة)
• Mapping إلى مذبذب من 0–100 = 100 − 100 / (1 + ratio)

الآن خذ سلسلة افتراضية من الإغلاقات (للأشرطة من 1 إلى 4):

• close(0) = 100
• close(1) = 102
• close(2) = 101
• close(3) = 105

احسب التغيّرات:

• change(1) = 102 − 100 = +2 ⇒ gain(1)=2, loss(1)=0
• change(2) = 101 − 102 = −1 ⇒ gain(2)=0, loss(2)=1
• change(3) = 105 − 101 = +4 ⇒ gain(3)=4, loss(3)=0

مع N = 3، فإن نافذة t=3 تستخدم الأشرطة 1 و2 و3:

• average gain = (2 + 0 + 4) / 3 = 2
• average loss = (0 + 1 + 0) / 3 = 1/3

النسبة:

• ratio = 2 / (1/3) = 6

القيمة المحوّلة:

• RMI = 100 − [100 / (1 + 6)]
• RMI = 100 − [100 / 7]
• RMI ≈ 85.71

ما يوضحه هذا المثال:

• إذا كانت الخسائر صغيرة مقارنة بالمكاسب ضمن نافذة المراجعة، يصبح RMI أعلى.
• إذا كانت المكاسب والخسائر متوازنة، يميل RMI إلى قيمة وسطية.
• إذا كانت average loss تساوي صفرًا، تصبح النسبة غير معرفة أو تُعامل بطريقة خاصة في عمليات التنفيذ (انظر القيود).

القيود والمخاطر وأوضاع الفشل

1) اختلافات التنفيذ

RMI هو اسم قد يشير إلى متغيرات حساب مختلفة. حتى إذا كانت منصتان تعرضان “RMI” على حد سواء، فقد تختلفان في:

• اختيار سعر المصدر
• تعريف نافذة المراجعة بدقة
• ما إذا كانت المكاسب/الخسائر تُتوسط أو تُنعّم باستخدام طريقة محددة
• كيفية التعامل مع القسمة على صفر عندما تكون متوسطات الخسائر صفرًا بسبب ذلك، يجب أن تتحقق من الصيغة كما تم تنفيذها في أداة الرسم البياني الخاصة بك.

2) الحالات الطرفية ومشكلات القسمة على صفر

إذا كان average(loss over N) يساوي صفرًا، فإن ratio تصبح لا نهائية. عادةً ما تتعامل عمليات التنفيذ مع ذلك بحالة خاصة، مثل إرجاع قيمة حدية (على سبيل المثال، قيمة قصوى لمذبذب) أو ضبط ratio على رقم كبير. إذا قمت بإعادة إنتاج المؤشر يدويًا، يجب أن تطابق قاعدة الحالة الطرفية نفسها.

3) مشكلات محاذاة البيانات

يعتمد RMI على محاذاة ثابتة بين البارات:

• إذا استخدمت أطر زمنية مختلفة، سيتغير RMI.
• إذا كانت بياناتك تحتوي على بارات مفقودة أو فجوات غير تداولية، فإن مرجع “البار السابق” سيتغير.
• إذا بدأ مؤشرّك بعد فترة تاريخية غير كافية، فقد تكون القيم المبكرة غير معرفة أو محسوبة باستخدام نوافذ جزئية.

4) التفسير ليس تنبؤًا

حتى إذا تم حساب RMI بشكل صحيح، فإن مستواه الرقمي ليس ضمانًا لاتجاه السعر في المستقبل. قد تختلف العلاقات التاريخية بين مقاييس الزخم والسعر المستقبلي باختلاف نظام السوق والتقلب وظروف التنفيذ. وبعبارة أخرى: دقة الحساب لا تعني دقة التنبؤ.

5) التكاليف والسبريد والتنفيذ ليست ضمن الصيغة

يعتمد حساب RMI على مدخلات سلسلة الأسعار. لا يتضمن تكاليف التداول أو سبريد bid/ask أو الانزلاق أو تأثيرات التنفيذ الخاصة بالوسيط. لذلك، يجب أن يأخذ أي استخدام لـ RMI في الاعتبار أن النتائج الفعلية قد تختلف عمّا تشير إليه المؤشرات التي تعتمد على السعر فقط.

التحقق والسؤال التالي

للتحقق بشكل مستقل من “كيف يتم حساب RMI” لإعدادك الدقيق:

1. حدد تعريف صيغة RMI من أداة الرسم البياني (الصيغة، نوع التنعيم، والمعلمات).
2. استخرج نفس سلسلة سعر المصدر المستخدمة بواسطة المؤشر.
3. أعد حساب gain/loss والنسبة ضمن نفس نافذة N.
4. طبّق نفس التحويل على المقياس النهائي (إذا كان RMI لديك محدودًا).
5. طابق سلوك الأداة في الحالات الطرفية عندما تكون الخسائر (أو المكاسب) صفرًا وعندما تكون البيانات التاريخية غير كافية.

إذا أردت، أخبرني باسم صيغة RMI أو الإعدادات الدقيقة الظاهرة في منصتك (خصوصًا سعر المصدر، طول النافذة N، وطريقة التنعيم).