أزواج الفوركس →

كيف يتم حساب مؤشر RSI والمتوسط المتحرك

تعرف على خطوات وافتراضات حساب RSI والمتوسط المتحرك.

كيف يتم حساب RSI والمتوسط المتحرك

الإجابة المباشرة

يتم حساب RSI والمتوسط المتحرك كليهما اعتمادًا على سلسلة زمنية من الأسعار، لكنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة. يقوم المتوسط المتحرك بتنعيم السعر عبر أخذ متوسط القيم الأخيرة ضمن نافذة زمنية مختارة. يحوّل RSI (مؤشر القوة النسبية) التغيرات الأخيرة الصعودية والهبوطية إلى درجة محصورة بين 0–100 باستخدام نافذة نظر (lookback) وطريقة تنعيم محددة (غالبًا تنعيم Wilder).

ولحسابهما بدقة، تحتاج إلى (1) سلسلة الأسعار المستخدمة (مثل أسعار الإغلاق)، (2) خطوة الزمن أو تكرار البيانات (مثل الشموع اليومية)، و(3) معلمات المؤشر (طول نافذة RSI، وطول نافذة وطريقة المتوسط المتحرك). بعد اختيار هذه الافتراضات، تكون كلتا الحسابات حتمية ويمكن التحقق منها بشكل مستقل عبر إعادة الحساب من سلسلة الإدخال نفسها.

الآلية أو التعريف

المتوسط المتحرك: ما الذي يتم متوسطه

ينتج المتوسط المتحرك قيمة مُنعّمة لكل خطوة زمنية عبر متوسط عدد ثابت من الملاحظات الأخيرة.

  • المتوسط المتحرك البسيط (SMA): هو المتوسط الحسابي لآخر N قيم سعر.
  • المتوسط المتحرك الأسي (EMA): هو متوسط متحرك مرجّح يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، ويُعرَّف عبر عامل تنعيم.

وبما أن المنصات المختلفة قد تطبق تفاصيل EMA بشكل مختلف قليلًا، فإن الشيء المهم للتحقق هو استخدام التعريف والمعلمات نفسها.

صيغة SMA

لتكن P_t هي قيمة السعر المختارة عند الزمن t (غالبًا الإغلاق). وبالنسبة لطول نافذة N، فإن SMA عند الزمن t (عندما تتوفر بيانات كافية) هو:

SMA(t) = (P_t + P_{t-1} + … + P_{t-N+1}) / N

وهذا يعني أن أول قيمة لـ SMA تتطلب على الأقل N نقطة سعر، وأن قيم SMA اللاحقة تتحرك للأمام بمقدار خطوة زمنية واحدة.

فكرة EMA والصيغة الشائعة

يمكن التعبير عن EMA بشكل تراجعي (recursively)، باستخدام قيمة EMA السابقة والسعر الحالي. إحدى الصيغ المستخدمة بشكل شائع هي:

EMA(t) = EMA(t−1) + α × (P_t − EMA(t−1))

حيث إن α هو عامل تنعيم يُحدد من خلال طول N المختار. توجد علاقة شائعة هي α = 2 / (N + 1)، لكن قد تستخدم بعض الأدوات تهيئة (initialization) أو اتفاقيات مختلفة قليلًا. وللتحقق المستقل، يجب أن تطابق التعريف الدقيق لـ EMA وقاعدة البدء المستخدمة في الأداة التي تقارنها بها.

RSI: تحويل المكاسب والخسائر إلى درجة بين 0–100

يقيس RSI مقدار التغيرات الصعودية مقابل الهبوطية الأخيرة. تعمل الطريقة الكلاسيكية مع الفروق المتتالية وتفصلها إلى gains و losses.

لتكن سلسلة الأسعار هي P_t. عرّف التغير:

Δ_t = P_t − P_{t-1}

ثم عرّف:

  • Gain_t = max(Δ_t, 0)
  • Loss_t = max(−Δ_t, 0)

بعد ذلك، يحسب RSI متوسطات مُنعّمة (أو أحيانًا متوسطات بسيطة، حسب النسخة) عبر طول نافذة نظر N.

القوة النسبية وصيغة RSI

احسب متوسط المكسب ومتوسط الخسارة عبر النافذة (باستخدام طريقة التنعيم المختارة)، ثم:

RS = AvgGain / AvgLoss

RSI = 100 − (100 / (1 + RS))

هناك حالتان طرفيتان مهمتان للحساب الصحيح:

  • إذا AvgLoss = 0، فإن RS يصبح لا نهائيًا، ويكون RSI فعليًا 100.
  • إذا AvgGain = 0، فإن RS = 0، ويكون RSI 0.

تحدث هذه الحالات عندما تُظهر تغيرات السعر عدم وجود خسائر أو عدم وجود مكاسب ضمن نافذة النظر وفق التعريف المختار.

تنعيم على نمط Wilder (اتفاقية شائعة لـ RSI)

تستخدم طريقة RSI شائعة على نطاق واسع Wilder’s smoothing للمكاسب والخسائر:

  • بالنسبة للمتوسط الأول عند الزمن t = N، استخدم متوسطات بسيطة لأول N مكاسب وخسائر.
  • ثم قم بالتحديث بشكل تراجعي بعد ذلك.

قاعدة تحديث شائعة هي:

AvgGain(t) = (AvgGain(t−1) × (N−1) + Gain_t) / N

AvgLoss(t) = (AvgLoss(t−1) × (N−1) + Loss_t) / N

بمجرد أن تحصل على هذه المتوسطات، احسب RSI باستخدام صيغ RS وRSI أعلاه.

كما هو الحال مع EMA، فإن المفتاح للتحقق هو مطابقة سلوك التنعيم والتهيئة (initialization) الدقيق المستخدم في الأداة التي تختبرها.

الدليل أو مثال (مع افتراضات واضحة)

افتراضات المثال

افترض:

  1. أنك تستخدم أسعار close.
  2. أنك تحسب المؤشرات على bar series بخط زمني ثابت واحد.
  3. يستخدم RSI lookback N = 14 وWilder-style smoothing.
  4. يكون المتوسط المتحرك هو SMA بــ window N = 20.

الآن عرّف سلسلة سعرية صغيرة توضيحية للمتوسط المتحرك (قيم فقط لأغراض العرض):

بالنسبة للأزمنة t = 1…20، افترض أن أسعار الإغلاق هي P_1, P_2, …, P_20.

  • إن SMA(20) يساوي (P_1 + P_2 + … + P_20) / 20.
  • إن SMA(21) يساوي (P_2 + P_3 + … + P_21) / 20.

هذه الخاصية المنزلقة هي جوهر حساب المتوسط المتحرك.

خطوات حساب RSI

لحساب RSI عند الزمن t، تحتاج إلى:

  1. الفروق Δ_t = P_t − P_{t−1}.
  2. المكاسب والخسائر Gain_t = max(Δ_t, 0) و Loss_t = max(−Δ_t, 0).
  3. المتوسطات المُنعّمة AvgGain(t) و AvgLoss(t) باستخدام قاعدة التنعيم المختارة.
  4. RS وRSI:
    • RS = AvgGain / AvgLoss
    • RSI = 100 − (100 / (1 + RS))

حتى بدون إدخال قيم رقمية، فإن منطق التحقق هو نفسه: إذا بدأت من سلسلة P_t نفسها، وطبقت التعريفات نفسها، واستخدمت المتوسطات الأولية نفسها، فيجب أن تحصل على نتائج RSI نفسها كما في تنفيذ المؤشر.

القيود والمخاطر

حساسية المؤشر لاتفاقيات البيانات

كل من RSI والمتوسطات المتحركة حساسان إلى اتفاقيات الحساب:

  • اختيار سعر الإدخال (close، open، typical price، إلخ).
  • تكرار البيانات وكيفية التعامل مع الشموع المفقودة.
  • طول النافذة وطريقة التنعيم (خصوصًا تنعيم RSI وتهيئة EMA).

إذا استخدمت عملية تنفيذ (implementation) اتفاقية مختلفة، فقد تختلف المخرجات حتى عندما تبدو الصيغ متشابهة.

حالات الفشل والحالات الطرفية

تشمل القيود الجوهرية:

  • سلوك الفترة المبكرة: قبل توفر عدد كافٍ من نقاط البيانات، قد يكون RSI والمتوسطات المتحركة غير محددين أو يتم حسابهما باستخدام قواعد تهيئة خاصة.
  • القسمة على صفر (RSI): إذا كانت متوسطات الخسائر صفرًا، يصل RSI إلى 100؛ وإذا كانت متوسطات المكاسب صفرًا، يصل RSI إلى 0. قد تعكس هذه النتائج “عدم وجود تغير” في سلسلة التغيرات ضمن النافذة، وليس بالضرورة ظروفًا في السوق بمعنى أوسع.
  • الإفراط في الملاءمة للمعلمات: يتغير RSI والمتوسطات المتحركة عند تعديل الأطوال. قد لا تعمم النمذجة أو التفسير المعتمد على مجموعة واحدة من المعلمات.

خطر سوء التفسير

RSI هو مذبذب مبني من المكاسب والخسائر النسبية؛ أما المتوسط المتحرك فهو تنعيم للسعر. لا يمثل أي منهما بحد ذاته دليلًا قائمًا بذاته على حركة السعر المستقبلية. العلاقات التاريخية (إذا ادعى شخص أنها موجودة) لا تثبت أن العلاقة نفسها ستستمر لاحقًا.

التحقق أو السؤال التالي

كيفية التحقق بشكل مستقل من الحسابات

للتحقق من RSI والمتوسطات المتحركة بنفسك:

  1. استخدم سلسلة الأسعار وخطوات الزمن نفسها كما في أداة الرسم البياني.
ينطوي تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة. معلومات FoxiForex تعليمية وليست نصيحة مالية شخصية. يتم توضيح المحتوى المدفوع بوضوح.