كيفية حساب RSI و MACD

الإجابة المباشرة

يتم حساب RSI (مؤشر القوة النسبية) و MACD (تباعد/تقارب المتوسطات المتحركة) اعتمادًا على سلسلة أسعار تاريخية ومجموعة صغيرة من الإعدادات.

• يحوّل RSI زخم السعر الأخير إلى مقياس من 0–100 باستخدام متوسط المكاسب ومتوسط الخسائر ضمن نافذة نظر محددة.
• يستخدم MACD المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لقياس الفرق بين تقدير اتجاه سريع وتقدير اتجاه بطيء، ثم يقوم—اختياريًا—بتنعيم هذا الفرق باستخدام EMA آخر.

ولشرح والتحقق من أي مؤشر منهما، تحتاج فقط إلى (1) قائمة مرتبة زمنيًا للأسعار، (2) معاملات المؤشر (مثل طول نافذة النظر أو فترات EMA)، و(3) طريقة الحساب الدقيقة (خصوصًا لمتوسطات RSI). وبما أن الطريقة تعتمد على هذه الاختيارات، فقد تختلف النتائج بين أدوات الرسم البياني والإعدادات.

الآلية والتعريفات

RSI: تعريف مدخلات الزخم المتحرك

يبدأ RSI من تغيرات السعر بين نقطتين بيانات متتاليتين.

1. احسب التغير:
   • (\Delta_t = \text{Price}t - \text{Price}{t-1})
2. قسّم التغيرات إلى مكاسب وخسائر:
   • (\text{Gain}_t = \max(\Delta_t, 0))
   • (\text{Loss}_t = \max(-\Delta_t, 0))
3. ضمن نافذة نظر مختارة بطول (N)، احسب متوسط المكاسب ومتوسط الخسائر.

تستخدم صيغة شائعة لـ RSI تنعيمًا بأسلوب ويلدر. مع تنعيم ويلدر، تقوم أولًا بحساب المتوسطات الأولية باستخدام أول (N) مكاسب وخسائر، ثم تقوم بالتحديث بشكل تراجعي:

• الأولي (لقيمة RSI الأولى):
  • (\text{AvgGain}N = \frac{1}{N}\sum{i=1}^{N}\text{Gain}_i)
  • (\text{AvgLoss}N = \frac{1}{N}\sum{i=1}^{N}\text{Loss}_i)
• التحديث (عندما (t > N)):
  • (\text{AvgGain}t = \frac{(\text{AvgGain}{t-1}\cdot (N-1)) + \text{Gain}_t}{N})
  • (\text{AvgLoss}t = \frac{(\text{AvgLoss}{t-1}\cdot (N-1)) + \text{Loss}_t}{N})

بعد ذلك احسب نسبة القوة النسبية:

• (\text{RS}_t = \frac{\text{AvgGain}_t}{\text{AvgLoss}_t})

وأخيرًا حوّل إلى مقياس RSI:

• (\text{RSI}_t = 100 - \frac{100}{1 + \text{RS}_t})

حالة طرفية مهمة: إذا كانت (\text{AvgLoss}_t = 0)، فإن (\text{RS}_t) غير مُعرّف بالقسمة المباشرة. تتعامل العديد من التطبيقات مع هذه الحالة على أنها RSI يقترب من 100 عندما تكون الخسائر معدومة فعليًا خلال نافذة المتوسط. عند التحقق من النتائج، يجب أن تطابق نفس الاصطلاح المستخدم في أداة البيانات الخاصة بك.

MACD: تعريف فرق EMA

يعتمد MACD على المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs)، وهي متوسطات متحركة موزونة تستجيب بسرعة أكبر للأسعار الحديثة.

مدخلات الأساس هي:

• فترة EMA سريع (a)
• فترة EMA بطيء (b)
• فترة خط الإشارة (c) (غالبًا (c) هو 9 في العديد من الإعدادات الافتراضية الشائعة، لكن يجب أن تتحقق من إعداداتك الدقيقة)

1. احسب EMA سريع وEMA بطيء على سلسلة الأسعار المختارة:

   • (\text{EMA}_{a}(t))
   • (\text{EMA}_{b}(t))

2. احسب خط MACD كفرق:

   • (\text{MACD}(t) = \text{EMA}{a}(t) - \text{EMA}{b}(t))

3. اختياريًا احسب خط الإشارة كـ EMA لخط MACD:

   • (\text{Signal}(t) = \text{EMA}_{c} \big(\text{MACD}(t)\big))

4. غالبًا ما يتم عرض المدرج التكراري أيضًا (مرة أخرى، يعتمد ذلك على اصطلاح الرسم البياني):

   • (\text{Histogram}(t) = \text{MACD}(t) - \text{Signal}(t))

تفصيل أساسي للتحقق: يمكن أن يختلف تهيئة EMA والصيغة الدقيقة المستخدمة في تطبيقك (على سبيل المثال، كيفية تهيئة قيمة EMA الأولى). إذا لم يتطابق MACD الذي حسبته مع الرسم البياني، فافحص ما إذا كان الجانبان يستخدمان نفس تهيئة EMA ونفس الفترات.

دليل أو مثال (قابل للتحقق بنفسك)

فيما يلي طرق بسيطة وقابلة للتحقق لفحص فهمك باستخدام أي سلسلة أسعار تاريخية ثابتة لديك بالفعل.

مثال إعداد لـ RSI

افتراضات هذا المثال:

• لديك أسعار (\text{Price}_0, \text{Price}_1, …)
• تختار نافذة نظر (N)
• تستخدم طريقة تنعيم بأسلوب ويلدر الموضحة أعلاه

الخطوات التي يمكنك تكرارها:

1. أنشئ (\Delta_t) لكل خطوة.
2. حوّل إلى (\text{Gain}_t) و (\text{Loss}_t).
3. بالنسبة لقيمة RSI الأولى، خذ متوسط أول (N) مكاسب وخسائر.
4. بالنسبة للنقاط اللاحقة، حدّث المتوسطات باستخدام التكرار الخاص بويلدر.
5. طبق (\text{RSI}_t = 100 - \frac{100}{1 + \text{AvgGain}_t/\text{AvgLoss}_t}).

اختبار ذاتي موثوق هو حساب RSI من الصفر على نفس بيانات الإدخال ومقارنة القيمة في نفس فهرس الزمن. إذا كنت تريد فقط التحقق من آلية العمل، ركّز على مخرجات RSI المبكرة حيث تكون المتوسطات الأولية مهمة أكثر.

مثال إعداد لـ MACD

افتراضات:

• لديك سلسلة أسعار مرتبة زمنيًا
• تختار فترات (a) (سريع)، (b) (بطيء)، و(c) (إشارة)
• تستخدم نفس طريقة EMA (بما في ذلك التهيئة) لكلا الـ EMAs وEMA الإشارة

الخطوات:

1. احسب (\text{EMA}{a}(t)) و (\text{EMA}{b}(t)) عبر السلسلة.
2. اطرح للحصول على (\text{MACD}(t)).
3. احسب (\text{Signal}(t)) كـ EMA لِـ (\text{MACD}(t)).
4. إذا لزم الأمر، احسب (\text{Histogram}(t) = \text{MACD}(t) - \text{Signal}(t)).

التحقق الذاتي هو التأكد من أن خط MACD يساوي EMA السريع ناقص EMA البطيء عند كل فهرس. إذا كان خط MACD مطابقًا لكن خط الإشارة غير مطابق، فإن الاختلاف يكون تقريبًا دائمًا بسبب عدم تطابق فترة الإشارة أو تهيئة EMA.

القيود وأنماط الفشل

1) إعدادات “قياسية” مختلفة تنتج أرقامًا مختلفة

يعتمد ناتج كل من RSI وMACD على المعلمات (نافذة نظر RSI (N); فترات EMA في MACD (a)، و(b)، وفترة الإشارة الاختيارية (c)). حتى عندما يعتقد المستخدمون أنهم يستخدمون نفس المؤشر، قد تختلف الإعدادات بين المنصات.

2) محاذاة البيانات ونقاط مفقودة تغيّر الحسابات

يتم بناء هذه المؤشرات من نقاط بيانات متتالية. إذا كانت سلسلة الإدخال لديك تحتوي على شموع مفقودة، أو طوابع زمنية غير منتظمة، أو تعريف مختلف لـ “Price” (مثل الإغلاق مقابل قيمة مشتقة أخرى)، فقد تتغير المكاسب/الخسائر المحسوبة لـ RSI وتسلسل EMA المحسوب لـ MACD.

3) تهيئة متوسطات EMA وRSI تؤثر على القيم المبكرة

تعتمد القيم الأولى المحسوبة لـ RSI على المتوسط الأولي عبر أول (N) فترات. تعتمد القيم المبكرة لـ MACD على كيفية تهيئة EMAs قبل أن “تستقر” الخوارزمية. قد يؤدي ذلك إلى اختلافات واضحة قرب بداية تاريخ الرسم البياني.

4) الحالات الطرفية قد تؤدي إلى نسب غير مُعرّفة

في RSI، عندما يصبح متوسط الخسارة صفرًا (أو قريبًا من الصفر فعليًا)، تتضمن (\text{RS}) قسمة على صفر. تتعامل التطبيقات مع ذلك بطرق مختلفة (مثل اعتبار RSI = 100). إذا تحققت بشكل مستقل، يجب أن تعتمد نفس اصطلاح الحالة الطرفية.

5) المؤشرات ليست ضمانات قائمة بذاتها للنتائج

يصف RSI وMACD أنماطًا في السعر والزخم (يتم تحويلها عبر الرياضيات)، وليس سلوكًا مستقبليًا.