أزواج الفوركس →

كيفية حساب MACD والمتوسط المتحرك

معادلات حساب MACD والمتوسط المتحرك، بيانات الإدخال، القيود.

كيفية حساب MACD والمتوسط المتحرك

الإجابة المباشرة

يتم حساب MACD (Moving Average Convergence Divergence) اعتمادًا على المتوسطات المتحركة لسلسلة أسعار مختارة. في النسخة الأكثر شيوعًا، يستخدم متوسطين متحركين أسيين (EMAs) لنفس سعر الإدخال: EMA “سريع” وEMA “بطيء”. خط MACD هو الفرق بين هذين الـ EMAs. ويصبح EMA منفصل لخط MACD هو خط الإشارة، بينما المدرج (histogram) هو الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.

في هذا السياق، يتم حساب المتوسط المتحرك من نقاط بيانات تاريخية باستخدام قاعدة تُسند أوزانًا للمشاهدات السابقة. تمنح الـ EMAs وزنًا أكبر للبيانات الأحدث مقارنة بالبيانات الأقدم، وهذا هو سبب استجابة MACD بشكل أسرع من نهج “متوسط عبر الزمن” بطيء وخالص.

الآلية أو التعريف

1) اختر سلسلة الإدخال (أي “السعر” للمتوسط)

يتطلب كل من MACD والمتوسط المتحرك سلسلة زمنية من الأرقام يتم أخذها على فترات منتظمة (على سبيل المثال، أسعار الإغلاق لكل بار). تشمل الاختيارات الشائعة لسعر الإدخال:

  • سلسلة سعر الإغلاق
  • عنصر سعر آخر (مثل الفتح أو الأعلى أو الأدنى، أو متوسطها)

بمجرد اختيار سلسلة الإدخال، تصبح عملية حساب المتوسط المتحرك حتمية.

2) أساسيات المتوسط المتحرك: معادلة EMA

يقوم الـ EMA بتنعيم سلسلة زمنية عبر التحديث بشكل تراجعي (recursively).

لتكن سلسلة الإدخال (P_t)، حيث يشير (t) إلى خطوات الزمن. يتم حساب EMA بطول (N) باستخدام:

  • عامل التنعيم: (\alpha = \frac{2}{N+1})
  • التحديث التراجعي (لـ (t) بعد التهيئة): [ EMA_t = \alpha,P_t + (1-\alpha),EMA_{t-1} ]

تؤثر عملية التهيئة. من التهيئات العملية الشائعة استخدام أول سعر متاح (أو متوسط بسيط عبر أول (N) نقاط) لتعيين (EMA_{N}) أو أقدم قيمة EMA ضمن نافذة الحساب. قد تُجري البرامج المختلفة التهيئة بشكل مختلف قليلًا، مما قد يزحزح القيم المبكرة.

3) خطوط MACD والمدرج (typical parameters)

يحتوي هيكل MACD القياسي على ثلاثة مكونات مرسومة:

  1. خط MACD
  2. خط الإشارة
  3. المدرج (histogram)

لتكن:

  • (N_{fast}) هو طول EMA السريع
  • (N_{slow}) هو طول EMA البطيء
  • (N_{signal}) هو طول EMA خط الإشارة

احسب متوسطين أسيين (EMAs) لنفس سلسلة الأسعار:

  • (EMA^{fast}t) باستخدام (N{fast})
  • (EMA^{slow}t) باستخدام (N{slow})

ثم يكون خط MACD: [ MACD_t = EMA^{fast}_t - EMA^{slow}_t ]

بعد ذلك، احسب خط الإشارة كـ EMA لخط MACD: [ Signal_t = EMA(MACD)t\text{ using length }N{signal} ]

وأخيرًا، يكون المدرج هو الفرق: [ Histogram_t = MACD_t - Signal_t ]

تُظهر هذه المعادلات “الآلية” الأساسية: MACD ليس متوسطًا متحركًا واحدًا؛ بل هو فرق بين متوسطين متحركين، ثم يُطبق عليه متوسط متحرك آخر على هذا الفرق.

الدليل أو مثال (خطوات حساب مع افتراضات صريحة)

افتراضات هذا المثال:

  • لديك سلسلة زمنية (P_t) يتم أخذها مرة واحدة لكل بار.
  • تستخدم سعر الإغلاق كـ (P_t).
  • تختار (N_{fast}=12)، و(N_{slow}=26)، و(N_{signal}=9) كأطوال نموذجية.

خطوة بخطوة:

  1. احسب (\alpha_{fast} = 2/(12+1)) و(\alpha_{slow} = 2/(26+1)).
  2. أنشئ (EMA^{fast}t) باستخدام: [ EMA^{fast}t = \alpha{fast} P_t + (1-\alpha{fast}) EMA^{fast}_{t-1} ]
  3. أنشئ (EMA^{slow}t) باستخدام: [ EMA^{slow}t = \alpha{slow} P_t + (1-\alpha{slow}) EMA^{slow}_{t-1} ]
  4. احسب خط MACD في كل خطوة زمنية تتوفر فيها كلا الـ EMAs: [ MACD_t = EMA^{fast}_t - EMA^{slow}_t ]
  5. احسب EMA خط الإشارة لسلسلة MACD باستخدام (N_{signal}=9): [ Signal_t = \alpha_{signal} MACD_t + (1-\alpha_{signal}) Signal_{t-1} ] حيث (\alpha_{signal} = 2/(9+1)).
  6. احسب المدرج: [ Histogram_t = MACD_t - Signal_t ]

إذا طبقت هذه الخطوات بشكل مستقل باستخدام نفس سلسلة الإدخال (P_t) ونفس الأطوال، فيجب أن تعيد إنتاج نفس بنية MACD. قد تظهر فروقات صغيرة رغم ذلك إذا استخدمت تهيئة EMA مختلفة أو تعريفًا مختلفًا لقيمة EMA الابتدائية.

القيود والمخاطر

  1. حساسية المعلمات يعتمد MACD على (N_{fast})، و(N_{slow})، و(N_{signal}). يؤدي تغيير هذه الأطوال إلى تغيير قابلية الاستجابة ومقياس (scale) القيم، حتى لو ظلت الصيغة الأساسية نفسها.

  2. مشكلات البيانات والمحاذاة تتطلب حسابات MACD فهرسة زمنية متسقة:

  • يجب أن تستخدم جميع السلاسل نفس تردد أخذ العينات.
  • يجب أن تتطابق سلسلة سعر الإدخال المختارة بين مصدر بياناتك وصيغتك.
  • إذا حسبت الـ EMAs على تعريفات مختلفة للبار (على سبيل المثال، “close” مقابل سعر آخر)، فستختلف النتائج.

  1. تاريخ بيانات غير كافٍ والتهيئة نظرًا لأن الـ EMAs تحتاج إلى قيم سابقة، فقد تكون قيم MACD المبكرة غير موثوقة إذا بدأت الحساب قريبًا جدًا من بداية مجموعة البيانات. يمكن أن تؤثر خيارات تهيئة EMA (القيمة الأولى مقابل المتوسط عبر (N) نقاط) على القراءات المبكرة.

  2. وضع فشل التفسير مكونات MACD هي تحويلات رياضية؛ ولا تشير تلقائيًا إلى نتيجة مربحة أو صحيحة. تعامل معها كسمات وصفية للسلسلة الزمنية المختارة بدلًا من كونها قاعدة قرار قائمة بذاتها.

  3. سلوك غير ثابت (Non-stationary) قد تتغير الخصائص الإحصائية لسلاسل بيانات السوق مع مرور الوقت (على سبيل المثال، أنظمة التقلب). حتى إذا كان حسابك صحيحًا، فقد يتصرف نفس النمط العددي بشكل مختلف عبر أنظمة مختلفة.

التحقق والسؤال التالي

للتحقق من حسابك بنفسك، راجع هذه النقاط:

  • تأكد من استخدام عامل التنعيم للـ EMA (\alpha = 2/(N+1)) بشكل متسق.
  • تأكد من أنك تستخدم نفس سلسلة سعر الإدخال (P_t).
  • تأكد من تطبيق (MACD_t = EMA^{fast}_t - EMA^{slow}_t) قبل حساب EMA خط الإشارة.
  • تأكد من أن المدرج يستخدم (Histogram_t = MACD_t - Signal_t).
  • قارن نافذة صغيرة من القيم المحسوبة مع تنفيذ مستقل ثانٍ لاكتشاف فروقات التهيئة أو المحاذاة.

إذا رغبت، يمكنك أيضًا مراجعة كيف يتغير معنى MACD عند تعديل سعر الإدخال أو الأطوال (N_{fast})، و(N_{slow})، و(N_{signal}). يمكنك استكشاف تفسيرات مرتبطة عبر صفحات داخلية مثل macd and moving average وكيف تتغير الإعدادات how do settings change macd and moving average.

DOCUMENT END

ينطوي تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة. معلومات FoxiForex تعليمية وليست نصيحة مالية شخصية. يتم توضيح المحتوى المدفوع بوضوح.